윌리엄스 프랙탈 쌍방향 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-11-15 16:22:07태그:
전반적인 설명
이 전략은 반전 신호를 식별하기 위해 윌리엄스의 새로운 최고와 최저 지표를 사용하고, 브레이크아웃 거래에 대한 여러 이동 평균과 RSI를 사용하여 잘못된 신호를 필터링하여 효율적인 이방향 거래를 가능하게합니다.
전략 논리
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윌리엄스의 새로운 최고와 최저 지표는 주어진 기간 동안 가장 높고 가장 낮은 가격을 사용하여 전환점을 식별합니다. 구매 및 판매 신호를 생성합니다.
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20, 50, 100일 이동 평균은 여러 이동 평균을 형성합니다. 거래 신호는 가격이 이동 평균 중 두 개를 통과 할 때 생성됩니다.
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RSI 지표는 불확실한 신호를 필터링하기 위해 과잉 구매 및 과잉 판매 구역을 식별합니다.
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이 전략은 두 이동 평균이 깨지는 것을 결정하고, 신뢰할 수 있는 구매 및 판매 신호를 생성하기 위해 윌리엄스 지표 신호와 RSI 필터링을 결합합니다.
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진입 규칙: 단기 MA가 중장기 MA를 넘어서 Williams의 새로운 낮은 신호와 RSI의 낮은 신호가 나타나면, 긴 이동. 단기 MA가 중장기 MA를 넘어서 Williams의 새로운 높은 신호와 RSI의 높은 신호가 나타나면, 짧은 이동.
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스톱 로스 및 영업 수익: 고정 비율의 스톱 로스 및 영업 수익.
장점
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윌리엄스 지표는 역전 신호에 대한 주요 지원과 저항을 정확하게 식별합니다.
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여러 이동 평균 크로스오버는 단일 이동 평균 윙사에서 잘못된 신호를 피합니다.
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RSI 필터는 입력 시기를 더 정확하고 안정적으로 조절합니다.
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일정한 스톱 로스 및 영업이익은 위험을 통제하고 P&L에 대한 명확성을 제공합니다.
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역전 및 트렌드 지표를 결합하면 더 신뢰할 수 있는 신호를 제공합니다.
위험성
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부적절한 기호 선택, 다른 기호에 대한 매개 변수가 조정되어야 합니다.
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시간 프레임 선택이 비효율적이기 때문에 다른 시간 프레임에 맞춰야 합니다.
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일정한 스톱 로스/프로프트 취득은 시장 변화에 적응할 수 없고, 일찍 중단하거나 수익을 취득할 수 있습니다.
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이동평균이 변동할 때 휘프사우는 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.
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신호가 뒤떨어지면 신호가 뒤떨어집니다
더 나은 기회
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다른 거래 도구에 대한 매개 변수의 동적 최적화
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적응적인 스톱 로스를 도입하고 더 나은 P&L를 위해 수익을 취합니다.
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MACD, 스토카스틱스 같은 필터를 더 추가해서 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.
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기계 학습 알고리즘을 통합해서 자동으로 최적의 입력을 감지합니다.
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트렌드 조건을 파악하기 위해 더 많은 트렌드 지표를 통합합니다.
요약
이 전략은 윌리엄스, 이동평균, RSI 및 기타 기술 분석 도구를 결합하여 잘못된 신호를 줄이고 반전을 효과적으로 포착하기 위해 이중 확인을 사용하여 위험을 제어하기 위해 고정 스톱 로스 / 영업 취득을 결합합니다. 전반적으로 신뢰할 수 있고 실용적인 이중 방향 거래 시스템입니다. 다음 단계는 매개 변수 최적화, 스톱 로스 / 영업 취득 향상 및 앙상블 모델링을 통해 성능을 더욱 향상시키는 것입니다.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © B_L_A_C_K_S_C_O_R_P_I_O_N
// v 1.1
//@version=4
strategy("Williams Fractals Strategy by ȼhąţhµяąɲǥą", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, currency='USD')
// *************Appearance*************
theme = input(type=input.string, defval="dark", options=["light","dark"], group="Appearance")
show_fractals = input(false, "Show Fractals", group="Appearance")
show_ema = input(false, "Show EMAs", group="Appearance")
// *************colors*************
color_green = color.green
color_red = color.red
color_yellow = color.yellow
color_orange = color.orange
color_blue = color.blue
color_white = color.white
// *************WF*************
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input(title="Fractal Periods", defval=2, minval=2, type=input.integer, group="Williams Fractals")
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
plotshape(downFractal and show_fractals, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color_green)
plotshape(upFractal and show_fractals, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=color_red)
// *************EMA*************
len_a = input(20, minval=1, title="EMA Length A", group="EMA")
src_a = input(close, title="EMA Source A", group="EMA")
offset_a = input(title="EMA Offset A", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_a = ema(src_a, len_a)
plot(show_ema ? out_a : na, title="EMA A", color=color_green, offset=offset_a)
len_b = input(50, minval=1, title="EMA Length B", group="EMA")
src_b = input(close, title="EMA Source B", group="EMA")
offset_b = input(title="EMA Offset B", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_b = ema(src_b, len_b)
ema_b_color = (theme == "dark") ? color_yellow : color_orange
plot(show_ema ? out_b : na, title="EMA B", color=ema_b_color, offset=offset_b)
len_c = input(100, minval=1, title="EMA Length C", group="EMA")
src_c = input(close, title="EMA Source C", group="EMA")
offset_c = input(title="EMA Offset C", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_c = ema(src_c, len_c)
ema_c_color = (theme == "dark") ? color_white : color_blue
plot(show_ema ? out_c : na, title="EMA C", color=ema_c_color, offset=offset_c)
// *************RSI*************
rsi_len = input(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI")
rsi_src = input(close, "RSI Source", type = input.source, group="RSI")
up = rma(max(change(rsi_src), 0), rsi_len)
down = rma(-min(change(rsi_src), 0), rsi_len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// *************Calculation*************
long = (out_a > out_b) and (out_a > out_c) and downFractal and low[2] > out_c and rsi[2] < rsi
short = (out_a < out_b) and (out_a < out_c) and upFractal and high[2] < out_c and rsi[2] > rsi
plotshape(long, style=shape.labelup, color=color_green, location=location.belowbar, title="long label", text= "L", textcolor=color_white)
plotshape(short, style=shape.labeldown, color=color_red, location=location.abovebar, title="short label", text= "S", textcolor=color_white)
// *************End of Signals calculation*************
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="Orders")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2018, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12, group="Orders")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2022, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true
// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01
shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01
// Figure out take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// Plot take profit values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longExitPrice : na,
color=color_green, style=plot.style_circles,
linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortExitPrice : na,
color=color_green, style=plot.style_circles,
linewidth=1, title="Short Take Profit")
// Submit entry orders
if (inDateRange and long and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry(id="Long", long=true)
if (inDateRange and short and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry(id="Short", long=false)
// Submit exit orders based on take profit price
// if (strategy.position_size > 0)
// strategy.exit(id="LTP", limit=longExitPrice)
// if (strategy.position_size < 0)
// strategy.exit(id="STP", limit=shortExitPrice)
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01
// Determine stop loss price
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=color_red, style=plot.style_cross,
linewidth=1, title="Long Stop Loss")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
color=color_red, style=plot.style_cross,
linewidth=1, title="Short Stop Loss")
// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="ExL",limit=longExitPrice, stop=longStopPrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="ExS", limit=shortExitPrice, stop=shortStopPrice)
// Exit open market position when date range ends
if (not inDateRange)
strategy.close_all()
더 많은
- 성장 생산자 - 전략에 따른 두 가지 RSI 트렌드
- 크로스 타임프레임 더블 브레이크업 레벨 전략
- 회전 회전 추후 트렌드를 따르는 전략
- MACD 트렌드 전략
- 이중 이동 평균 스토카스틱 지표 바이너리 옵션 거래 전략
- CCI의 강력한 돌파구 전략
- 이중 이동 평균 크로스오버 내일 선물 거래 전략
- 트렌드 브레이크 - 긴 그림자 전략
- 이중 슈퍼 트렌드 전략
- 모멘텀 역전 RSI 전략
- CT TTM 압축에 기반한 양적 거래 전략
- 오스실레이션 채널 브레이크업 전략
- 이동평균 및 MACD에 기초한 전략을 따르는 경향
- 이중 EMA 크로스오버 트렌드 ATR 및 ADX 필터와 전략에 따라
- 이중 이동 평균 스톱 손실 전략
- % 변경 바 차트 백테스트 전략
- 동력 역전 거래 전략
- 다중 지표 볼링거 밴드 거래 전략
- 기본 피너 거래 전략
- MACD와 Donchian 채널의 트렌드를 따르는 전략