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모멘텀 이치모쿠 클라우드 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-16 10:56:22
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전반적인 설명

이 전략은 고전적인 이치모쿠 킨코 히오 지표의 전환 및 기본 선에 의해 형성된 황금 십자 및 죽은 십자 신호를 활용하여 시장 트렌드 방향을 결정하고 잠재적 인 구매 및 판매 기회를 발견합니다. 전환 선이 기본 선 위에 넘어가면 구매 신호가 생성되며, 밑에 넘어가면 판매 신호가 생성됩니다. 이치모쿠 클라우드의 센코 스판 B 라인을 통합하면 장기적인 트렌드 방향을 식별하고 일부 바람직하지 않은 거래 신호를 효과적으로 필터링합니다.

전략 논리

이 전략은 다음과 같은 주요 원칙에 기초합니다.

  1. 이치모쿠 지표의 전환선은 최근 가격 동력을 나타내고, 기본선은 중장기 가격 추세를 나타냅니다. 기본선 위의 전환선의 교차는 장기적인 추세에 비해 더 강한 단기 동력을 나타내고, 거래에 들어갈 수있는 좋은 기회를 제공합니다. 반대로, 아래의 교차는 거래를 종료하는 데 조심해야한다는 것을 의미합니다.

  2. 이치모쿠 클라우드의 센쿠 스판 B 라인은 장기 트렌드의 방향을 측정하는 데 효과적입니다. 무역 신호는 스판 B 방향이 신호와 일치 할 때만 생성되며 주요 트렌드에 대한 무작위 거래를 피합니다.

  3. 크로스오버 신호와 이치모쿠 클라우드 판단을 결합하면 상승 트렌드 시장에서 큰 수익을 창출할 수 있습니다.

  4. 만약 가격이 구매 트리거를 통해 Senkou Span A 또는 Senkou Span B를 넘으면 중장기 트렌드가 변경된 것으로 간주되며, 스톱 로스 출구가 필요합니다.

장점

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

  1. 유연한 이치모쿠 매개 변수는 다른 시간 프레임에서 가격 변화를 추적 할 수 있습니다.

  2. 이치모쿠 클라우드는 주요 트렌드 방향을 결정하는 강력한 능력을 가지고 있으며 무작위 거래를 피합니다.

  3. 크로스오버 시스템은 간단하고 명확하며, 쉽게 해석하고 거래를 자동화합니다.

  4. 거짓 신호를 생성하지 않고 다중 시간 프레임 평가를 위한 두 가지 지표를 결합합니다.

  5. 간단하고 공격적인 전략으로 중장기 인기를 끌어 더 큰 이익을 얻을 수 있습니다.

위험성

이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.

  1. 이치모쿠 매개 변수는 민감합니다. 시간 프레임에서 잘못된 설정은 나쁜 신호로 이어집니다.

  2. 중장기 신호가 주요 트렌드에서 벗어날 수 있기 때문에 어느 정도의 무작위 거래 위험이 있습니다.

  3. 2개의 지표로 출입 시기의 제한.

  4. 추진력 거래는 자본 손실로 이어질 수 있습니다.

  5. 다른 도구에 대한 과도한 최적화의 잠재력.

더 나은 기회

이 전략은 다음을 통해 강화될 수 있습니다.

  1. 다양한 이치모쿠 매개 변수 조합을 테스트하고 최적의 설정을 위해

  2. 안정성을 높이기 위해 MACD, RSI 같은 필터를 추가합니다.

  3. 트렌드 라인, 트레일링 스톱 같은 스톱 로스 기술을 포함해서 위험을 조절합니다.

  4. 시장의 변동성에 기초한 포지션 크기의 최적화

  5. 장비를 통해 견고성 테스트를 통해 과도한 장착을 방지합니다.

  6. 동적 자동 최적화를 위해 기계 학습을 이용합니다.

결론

이 전략은 중장기 트렌드 추적을 위해 이치모쿠 킨코 히오와 크로스오버 시스템을 효과적으로 결합합니다. 접근 방식은 실용적인 응용을 위해 간단하고 명확합니다. 신중한 매개 변수 최적화, 포지션 사이즈링 및 리스크 제어로 거래 위험을 줄일 수 있습니다. 전반적으로 실험하고 더 정제 할 가치가있는 강력한 수익 잠재력을 보여줍니다.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud Strategy", overlay=true)

// Define Ichimoku Cloud components
conversionPeriods = input(9, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, title="Base Line Periods")
leadingSpanBPeriods = input(52, title="Leading Span B Periods")
displacement = input(26, title="Displacement")

// Calculate Ichimoku Cloud components
tenkanSen = ta.sma(close, conversionPeriods)
kijunSen = ta.sma(close, basePeriods)
senkouSpanA = (tenkanSen + kijunSen) / 2
senkouSpanB = ta.sma(close, leadingSpanBPeriods)

// Plot Ichimoku Cloud components
p1 = plot(tenkanSen, color=color.green, linewidth=2, title="Tenkan Sen")
p2 = plot(kijunSen, color=color.red, linewidth=2, title="Kijun Sen")
p3 = plot(senkouSpanA, color=color.blue, linewidth=2, title="Senkou Span A", offset=displacement)
p4 = plot(senkouSpanB, color=color.orange, linewidth=2, title="Senkou Span B", offset=displacement)
fill(p3, p4, color=color.purple, transp=30, title="Cloud")

// Define strategy conditions
enterLong = ta.crossover(tenkanSen, kijunSen) and close > senkouSpanA[displacement] and close > senkouSpanB[displacement]
exitLong = ta.crossunder(tenkanSen, kijunSen) or close < senkouSpanA[displacement] and close < senkouSpanB[displacement]

// Execute strategy
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
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