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BB21_SMA200 트렌드 다음 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-16 11:04:42
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전반적인 설명

이 전략은 볼링거 밴드와 이동 평균을 결합하여 트레이딩 시스템을 따르는 트렌드를 설계합니다. 가격이 볼링거 밴드의 상단 밴드를 통과하고 하단 밴드가 SMA200보다 높을 때 길게 이동하고, 가격이 하단 밴드를 통과 할 때 부분 포지션을 닫고, 가격이 SMA200 이하로 넘어가면 모두 빠져 나갑니다. 전략은 트렌드를 따라 트렌드가 변할 때 시간적으로 손실을 줄입니다.

전략 논리

  1. 주요 트렌드를 결정하기 위해 지수적인 이동 평균으로 SMA200를 계산합니다.
  2. 상단, 중단 및 하단 밴드를 포함하여 볼린거 밴드를 계산하고 수익 범위로 색을 채우십시오.
  3. 상단 및 하단 양쪽이 SMA200 이상이면 상승 추세를 나타냅니다.
  4. 가격이 볼링거 밴드의 중간 범위를 넘어올 때, 긴
  5. 가격이 하위 범위를 넘어서는 경우, 부분 포지션을 닫습니다.
  6. 가격이 SMA200 아래로 넘어가면 주요 트렌드의 반전을 나타냅니다. 모든 포지션을 닫습니다.
  7. 과도한 손실을 방지하기 위해 중지 손실 지점을 설정
  8. 계좌 자본과 수용 가능한 위험에 기초한 거래 규모를 계산합니다.

트렌드를 식별하는 이 전략의 전제는 볼링거 밴드가 SMA200보다 완전히 높아야 하며, 명확한 상승 추세가 나타날 때만 장기화되어야 한다는 것입니다. 하락 추세가 올 때, 위험은 부분적 스톱 손실과 완전한 스톱 손실에 의해 제어됩니다.

이점 분석

  1. 명확한 트렌드를 식별하기 위해 단일 지표 대신 볼링거 밴드를 사용하십시오.
  2. SMA200는 주요 트렌드 방향을 결정하고, 범위에 묶인 시장에서 불필요한 거래를 피합니다.
  3. 트렌드 러닝을 따르는 부분적 스톱 손실
  4. 손실을 최소화하기 위한 주요 지점에서의 신속한 스톱 로스
  5. 거래 크기를 계산 한 거래에서 과도한 손실을 방지하기 위해 위험 관리를 도입

위험 분석

  1. 볼링거 밴드에서 생성된 브레이크아웃 신호는 상대적으로 높은 거짓 신호를 가질 수 있습니다.
  2. 부분적 스톱 손실 포인트는 조기 스톱 손실을 방지하기 위해 최적화되어야 합니다.
  3. 스톱 손실 포인트가 너무 좁으면 스톱 손실이 너무 자주 발생 할 수 있습니다.
  4. SMA 기간을 테스트하고 지연과 감수성을 균형을 맞추기 위해 최적화해야합니다
  5. 거래 규모를 계산하는 방법은 단일 거래에서 과도한 크기를 방지하기 위해 최적화가 필요할 수 있습니다.

이러한 위험은 볼링거 밴드 매개 변수를 신중하게 테스트하고, 부분 스톱 로스 전략을 최적화하고, SMA 기간을 조정하고, 보다 과학적인 위험 관리 방법을 도입함으로써 감소될 수 있습니다.

최적화 방향

  1. 잘못된 신호를 낮추기 위해 볼링거 밴드 매개 변수를 테스트하고 최적화합니다.
  2. 적절한 부분 스톱 손실 포인트를 설정하는 방법을 연구
  3. 최적의 SMA 기간을 테스트합니다
  4. 고정 스톱 손실 포인트 대신 적응 스톱을 고려하십시오
  5. 더 과학적인 거래 규모 계산을 위해 변동성 기반 포지션 사이징을 사용하는 연구
  6. 실제 거래를 시뮬레이션하기 위해 거래 비용과 백테스트
  7. 전략의 안정성을 높이기 위해 다른 지표와 결합하는 것을 고려하십시오.

결론

이 전략은 볼링거 밴드와 SMA를 통합하여 비교적 완전한 트렌드 추적 시스템을 설계합니다. 트렌드 존재를 식별하는 데 신뢰할 수 있으며 강력한 트렌드 추적 기능을 가지고 있습니다. 지속적으로 스톱 로스 전략을 최적화하고 신호 오류를 줄이고 과학적 리스크 관리 기술을 도입함으로써 이 전략은 라이브 거래에서 추적 할 수있는 가치있는 시스템이 될 수 있습니다. 양적 거래 전략 설계에 여러 지표를 결합하는 접근 방식을 제공합니다.

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4
strategy(title="BB9_MA200_Strategy", overlay=true, pyramiding=1,     default_qty_type=strategy.cash,  initial_capital=10000, currency=currency.USD)  //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed, 


var stopLossVal=0.00

//variables BEGIN
smaLength=input(200,title="MA Length")
bbLength=input(21,title="BB Length")  

bbsrc = input(close, title="BB Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")


stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)

riskCapital = input(title="Risk % of capital  == Based on this trade size is claculated    numberOfShares = (AvailableCapital*risk/100) / stopLossPoints", defval=10, minval=1)


sma200=ema(close,smaLength)

plot(sma200, title="SMA 200", color=color.orange)


//bollinger calculation
basis = sma(bbsrc, bbLength)
dev = mult * stdev(bbsrc, bbLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)

//plot bb
plot(basis, "Basis", color=color.teal, style=plot.style_circles , offset = offset)
p1 = plot(upperBand, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lowerBand, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.teal, transp=95)


strategy.initial_capital = 50000

//Entry---

strategy.entry(id="LE", comment="LE capital="+tostring(strategy.initial_capital + strategy.netprofit ,"######.##"), qty=( (strategy.initial_capital + strategy.netprofit ) * riskCapital / 100)/(close*stopLoss/100) , long=true,  when=strategy.position_size<1 and upperBand>sma200 and lowerBand > sma200 and crossover(close, basis) )     //  // aroonOsc<0  //(strategy.initial_capital * 0.10)/close


barcolor(color=strategy.position_size>=1? color.blue: na)

//partial Exit
tpVal=strategy.position_size>1 ? strategy.position_avg_price * (1+(stopLoss/100) ) : 0.00
strategy.close(id="LE", comment="Partial points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"),  qty_percent=30 , when=abs(strategy.position_size)>=1 and close>tpVal and crossunder(lowerBand, sma200)   )   //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55


//close All on stop loss
//stoploss
stopLossVal:=   strategy.position_size>1 ? strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss/100) ) : 0.00

strategy.close_all( comment="SL Exit points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"),  when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal  )  //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55  //close<ema89//

strategy.close_all( comment="BB9 X SMA200 points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"),  when=abs(strategy.position_size)>=1 and  crossunder(basis, sma200)  )  //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55  //close<ema89
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