TP, SL, 클라우드 확인과 함께 Ichimoku 백테스터
저자:차오장, 날짜: 2023-11-24 17:32:47태그:
전반적인 설명
이치는 이치모쿠 백테스팅 전략으로 이윤을 취하고, 손해를 멈추고, 클라우드 확인을 합니다. 이치는 이치모쿠 지표를 사용하여 트렌드를 정확하게 캡처함으로써 수익성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
전략 논리
이 전략의 핵심은 사용자 입력 매개 변수 - 텐칸-센, 키준-센, 센쿠 스판 A & B 및 치코 스판에 기반한 이치모쿠 구성 요소를 구성합니다. 가격이 이러한 균형선을 넘을 때 상승 (장) 및 하락 (단) 신호를 식별합니다.
또한, 리스크 & 리워드를 관리하기 위해 엔트리 가격에 기반한 스톱 로스 및 영리를 구현합니다. 클라우드 확인을 기다리는 옵션도 있습니다. 즉, 장래에 대한 Senkou Span A > B 및 쇼트에 대한 Senkou Span A < B입니다. 이것은 잘못된 브레이크를 피하는 데 도움이됩니다.
장점
이 전략의 주요 장점은 세 가지입니다.
-
이치모쿠는 트렌드와 추진력을 잘 파악할 수 있습니다. 평형선은 견고한 지지와 저항 영역을 제공합니다.
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스톱 로스 및 영업 수익 기능은 위험을 최소화하면서 보상을 극대화합니다. 이것은 위험 수익 프로파일을 최적화합니다.
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클라우드 확인은 잘못된 신호를 필터링하여 높은 확률의 항목을 보장합니다. 이것은 수익성을 향상시킵니다.
위험성
그러나 고려해야 할 몇 가지 주요 위험 요소도 있습니다.
-
이치모쿠는 시장의 흐름이 명확하지 않은 범위 내에서 휘프사이에 취약합니다.
-
구름은 뒤떨어진 지표입니다. 구름 확인이 있을 때, 이동의 대부분은 이미 이루어졌을 수 있습니다.
-
스톱 로스 및 취리 레벨을 최적화하는 것은 도전적이고 민감합니다. 최적 이하의 매개 변수는 더 많은 손실로 이어질 수 있습니다.
개선
이 전략을 개선할 수 있는 몇 가지 방법:
-
이치모쿠를 RSI와 같은 대표적인 지표와 결합해 추가 확인과 초기 진입을 위해
-
고정된 비율을 사용하는 대신 변동성을 기반으로 스톱 로스를 적응적으로 조정하고 수익을 취합니다.
-
최적의 매개 변수를 다양한 자산과 기간에 걸쳐 테스트하여 전략에 대한 최적의 설정을 식별합니다.
-
기계 학습을 통합하여 업데이트 된 데이터를 기반으로 매개 변수와 전략 규칙을 지속적으로 최적화합니다.
결론
이치는 좋은 트렌드 캡처 및 리스크 관리 기능을 가진 탄탄한 이치모쿠 시스템이다. 일부 개선으로 전체 거래 접근 방식에 훌륭한 추가가 될 수 있습니다. 이치는 외환, 상품 및 암호화폐 시장에서 잘 작동합니다.
/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy("Ichimoku Backtester with TP and SL", overlay=true,
currency = currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 95)
//@version=4
//Inputs
ts_bars = input(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
wait_for_cloud = input(true, title="Wait for Cloud Confirmation")
use_short_stop_loss = input(true, title="Use Short Stop Loss")
short_stop_loss = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval=5) * 0.01
use_long_stop_loss = input(true, title="Use Long Stop Loss")
long_stop_loss = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval=5) * 0.01
use_short_take_profit = input(true, title="Use Short Take Profit")
short_take_profit = input(title="Short Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval = 20) * .01
use_long_take_profit = input(true, title="Use Long Take Profit")
long_take_profit = input(title="Long Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval = 20) * .01
// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate = input(defval = false, title = "Show Date Range", type = input.bool)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
bgcolor(color = showDate and window() ? color.gray : na, transp = 90) // plot within time window
// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")
ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
senkou_green = senkouA > senkouB ? true : false
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo
if (wait_for_cloud)
bullish := bullish and senkou_green
bearish := bearish and not senkou_green
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - long_stop_loss)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + short_stop_loss)
longLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + long_take_profit)
shortLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - short_take_profit)
in_long = false
in_long := in_long[1]
open_long = bullish and not in_long
open_short = bearish and in_long
if (open_long)
in_long := true
if (open_short)
in_long := false
strategy.entry("Long", strategy.long, when=open_long and long_entry and (showDate ? window() : true))
strategy.entry("Short", strategy.short ,when=open_short and short_entry and (showDate ? window() : true))
if (strategy.position_size > 0.0)
if (use_long_stop_loss and not use_long_take_profit)
strategy.exit("Long", stop = longStopPrice)
if (use_long_take_profit and not use_long_stop_loss)
strategy.exit("Long", limit = longLimitPrice)
if (use_long_take_profit and use_long_stop_loss)
strategy.exit("Long", stop = longStopPrice, limit=longLimitPrice)
if (strategy.position_size < 0.0)
if (use_short_stop_loss and not use_short_take_profit)
strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice)
if (use_short_take_profit and not use_short_stop_loss)
strategy.exit("Short", limit = shortLimitPrice)
if (use_short_take_profit and use_short_stop_loss)
strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice, limit = shortLimitPrice)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry and (showDate ? window() : true))
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry and (showDate ? window() : true))
더 많은
- 트렌드 추적 플래그 패턴 전략
- 트레일링 스톱 로스로 알파 트렌드 전략
- 이치모쿠 혼합 균형 테이블 Macd와 Tsi 결합 전략
- 가격 모멘텀 추적 중지 손실 전략
- 가격 채널에 따라 가격 역전 전략
- KST 지표 수익 전략
- 동적 양방향 추가 위치 전략
- 상대적 강도 지수 평면 역전 전략
- 암호화폐에 대한 빠른 RSI 격차 거래 전략
- KDJ RSI 크로스오버 구매 판매 신호 전략
- 다중 시간 프레임과 평균 진폭에 기초한 자이로스코피 밴드 전략
- 이중 이동 평균 크로스오버 역전 전략
- 동적 이동 평균 추적 전략
- 반전 포획 전략
- RSI 격차 반전 전략
- 3분 단기 전문가 자문자 전략
- 행동 영역 ATR 역 순서 양성 전략
- MACD 트렌드 전략
- 모멘텀 분석 이치모쿠 구름 안개 번개 거래 전략
- EMA를 기반으로 하는 신호등 거래 전략