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상대적 강도 지수 평면 역전 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-27 11:25:17
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전반적인 설명

상대적 강도 지수 평면 역전 전략은 RSI 지표를 사용하여 과소득 및 과소득 신호를 식별하는 양적 투자 전략이다. 이 전략은 RSI 지표의 과소득 및 과소득 구역을 기반으로 RSI 지표가 극지구에 진입하면 포지션을 열고 RSI가 극지구에서 벗어날 때 포지션을 닫음으로써 길고 짧은 역전을 수행합니다.

전략 원칙

이 전략은 14 기간 RSI 지표를 사용합니다. 과잉 구매 구역은 70 이상으로 정의되며 과잉 판매 구역은 30 이하로 정의됩니다. RSI가 아래에서 30 이상으로 넘어가면 길고 RSI가 위에서 70 이하로 넘어가면 짧습니다. 포지션을 열면 RSI가 극단적 인 구역을 벗어날 때까지 유지됩니다.

구체적으로, 전략 논리는 다음과 같습니다.

  1. RSI 지표 길이를 14 기간으로 정의합니다.
  2. RSI를 정의하십시오. 30에서 과판 라인, 70에서 과반 라인
  3. RSI가 30을 넘으면 장거리
  4. RSI가 70 아래로 넘으면 하르트
  5. RSI가 30-70 범위를 벗어날 때 Close 포지션

이 방법으로, 그것은 RSI 지표의 역행 특성을 사용하여 RSI 극단적인 구역에서 역행 기회를 포착합니다.

전략 이점 분석

상대적 강도 지수 평면 역전 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

  1. 운영 논리는 간단하고 명확하고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다
  2. 높은 효율성, 예측 필요 없습니다, 단지 작동 표시 신호를 따르기
  3. 높은 것을 쫓고 낮은 것을 죽이는 것을 피하고, 하향 위험을 효과적으로 제어하십시오.
  4. 상대적으로 작은 마취, 대부분의 사람들의 위험 수용 수준을 충족

전략 위험 분석

상대적 강도 지수 평면 역전 전략은 또한 다음과 같은 위험을 가지고 있습니다.

  1. 손실 중지 메커니즘이 있음에도 불구하고, 그것은 강한 일방적인 경향에서 거대한 손실을 피할 수 없습니다
  2. RSI 실패의 가능성이 있습니다, 과잉 구매 및 과잉 판매 조건을 효과적으로 반영 할 수 없습니다.
  3. 이윤을 창출하기 어려운 부진적인 추세를 효과적으로 필터링할 수 없습니다.
  4. 극히 짧은 기간 거래의 높은 거래 빈도, 따라서 거래 비용은 높습니다.

이러한 위험을 헤지하기 위해, 전략은 적응성 RSI를 설정하여 RSI 매개 변수를 동적으로 최적화하거나 트렌드 필터를 추가하여 최적화 할 수 있습니다.

전략 최적화

상대 강도 지수 평면 역전 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다:

  1. 적응성 RSI 기능을 추가하여 RSI 매개 변수를 동적으로 조정하여 실패 위험을 줄이십시오.
  2. 트렌드 지표를 추가하여 실패한 반전 위험을 피합니다.
  3. 적당한 스톱 로스 레벨을 결정하기 위해 변동성 지표와 결합
  4. 비효율적인 신호를 피하기 위해 입구 조건을 최적화

결론

일반적으로 상대 강도 지수 평면 역전 전략은 간단하고 실용적인 단기 전략이다. RSI가 극단적인 영역에 들어갈 때 반대 입장을 취함으로써 RSI 지수의 역전 거래 특성을 활용한다. 이 전략은 명확한 운영 논리와 제어 가능한 위험의 장점을 가지고 있어 초보자에게 매우 적합하다. 그러나 약간의 이익 제한과 RSI 실패 위험도 있다. 적응 최적화, 트렌드 필터 등과 같은 메커니즘을 도입함으로써 전략의 장점과 위험 헤지 능력은 더욱 향상될 수 있으며, 이로 인해 더 신뢰할 수 있고 안정적인 투자 수익을 얻을 수 있다.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("RSI OverTrend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="RSI_L_30_Strat_v1.0", overlay=true)

///////////// RSI
RSIlength = input(14, minval=1, title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = 30
RSIoverBought = 70
RSITriggerLine = 30

RSI = rsi(close, RSIlength)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)

source = close
buyEntry = crossover(source, RSITriggerLine)
sellEntry = crossunder(source, RSITriggerLine)
plot(RSI, color=red,title="RSI")
p1 = plot(RSIoverSold, color=green,title="30")
p2 = plot(RSIoverBought, color=green,title="70")
p3 = plot(RSITriggerLine, color=green,title="30")


///////////// RSI Level 30 v1.0 Strategy 
if (not na(vrsi))

    if (crossover(RSI, RSITriggerLine))
        strategy.entry("RSI_L", strategy.long,  comment="RSI_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_L")
        
    if (crossunder(RSI, RSIoverBought))
        strategy.entry("RSI_S", strategy.short,  comment="RSI_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_S")
        
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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