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부분 이윤 취득 전략으로 단계적 인 후속 중지

저자:차오장, 날짜: 2023-11-28 16:05:24
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전반적인 설명

이것은 부분적 이윤 취득과 함께 단계적 인 트레일링 스톱을 활용하는 출구 전략입니다. 첫 번째 이윤 취득 수준에 도달한 후 스톱 손실을 손익분기 수준으로 이동하고 두 번째 수준에 도달한 후 첫 번째 이윤 취득 수준으로 이동합니다. 이는 수익 잠재력을 유지하면서 일부 이윤을 잠금 할 수 있습니다.

전략 논리

이 전략의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

스톱 로스 3를 설정하면 승률을 점으로 나타냅니다.
현재 수익을 계산하기 위한 함수를 정의합니다. 포인트와 스톱 로스 가격으로요.
현재 수익 단계를 결정하는 함수를 정의합니다.
스톱 로스 가격을 수익 단계에 따라 트레일 가격으로 변경합니다.

구체적으로, 먼저 100 포인트의 스톱 로스를 설정하고 100/200/300 포인트의 이익을 취합니다.curProfitInPts이 함수는 현재 가격과 입시 가격에 기초하여 현재 수익을 계산합니다.calcStopLossPrice이 함수는 점 거리를 기준으로 스톱 로스 가격을 계산합니다.

핵심 논리는getCurrentStage위치가 있는지 확인하고 이익이 각 취득 수익 수준을 초과했는지 확인하는 함수입니다. 예를 들어 단계 2는 100 포인트 수익 후, 단계 3는 200 포인트 수익 후 달성됩니다.

마지막으로, 스톱 손실은 단계에 따라 수정됩니다. 단계 1은 원래 스톱, 단계 2는 브레이크 에븐, 단계 3는 첫 번째 수익 수준을 추적합니다.

이점 분석

이 단계적 트레일링 스톱 전략의 장점:

이윤을 확보할 수 있고, 이윤의 잠재력을 유지할 수 있습니다.
마감 손실은 가격을 따라가며 마감 가능성을 줄여줍니다.
여러 단계의 이익 취득 통제는 한 단계의 이익 취득보다 더 나은 위험입니다.
단순하고 명확한 논리

위험 분석

고려해야 할 몇 가지 위험 요소가 있습니다.

점진적인 수익 취득은 더 나은 출구 기회를 놓칠 수 있습니다. 수익 취득 수준을 최적화 할 수 있습니다.
만약 트레일 스톱 거리가 너무 높다면, 스톱은 조기에 발사될 수 있습니다. 다른 거리를 테스트할 수 있습니다.
손실을 줄일 수 없다는 것도 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 특정 경우에 빠른 중지 손실을 고려하십시오.

최적화

이 전략을 개선할 수 있는 몇 가지 방법:

다른 수익을 테스트하고 매개 변수를 최적화하기 위해 거리를 중지합니다.
특정 상황에 대한 빠른 중지 손실 메커니즘을 고려하십시오.
기술 지표를 사용하여 수익 목표와 정지 수준을 결정합니다.
수익성 있는 출구와 정지 거리를 균형 잡으세요.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © adolgov

// @description
// when tp1 is reached, sl is moved to break-even
// when tp2 is reached, sl is moved to tp1
// when tp3 is reached - exit

//@version=4
strategy("Stepped trailing strategy example", overlay=true)

// random entry condition
longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

// sl & tp in points
sl = input(100)
tp1 = input(100)
tp2 = input(200)
tp3 = input(300)

curProfitInPts() =>
    if strategy.position_size > 0
        (high - strategy.position_avg_price) / syminfo.mintick
    else if strategy.position_size < 0
        (strategy.position_avg_price - low) / syminfo.mintick
    else
        0
        
calcStopLossPrice(OffsetPts) =>
    if strategy.position_size > 0
        strategy.position_avg_price - OffsetPts * syminfo.mintick
    else if strategy.position_size < 0
        strategy.position_avg_price + OffsetPts * syminfo.mintick
    else
        0
        
calcProfitTrgtPrice(OffsetPts) =>
    calcStopLossPrice(-OffsetPts)

getCurrentStage() =>
    var stage = 0
    if strategy.position_size == 0 
        stage := 0
    if stage == 0 and strategy.position_size != 0
        stage := 1
    else if stage == 1 and curProfitInPts() >= tp1
        stage := 2
    else if stage == 2 and curProfitInPts() >= tp2
        stage := 3
    stage

stopLevel = -1.
profitLevel = calcProfitTrgtPrice(tp3)

// based on current stage set up exit
// note: we use same exit ids ("x") consciously, for MODIFY the exit's parameters
curStage = getCurrentStage()
if curStage == 1
    stopLevel := calcStopLossPrice(sl)
    strategy.exit("x", loss = sl, profit = tp3, comment = "sl or tp3")
else if curStage == 2
    stopLevel := calcStopLossPrice(0)
    strategy.exit("x", stop = stopLevel, profit = tp3, comment = "breakeven or tp3")
else if curStage == 3
    stopLevel := calcStopLossPrice(-tp1)
    strategy.exit("x", stop = stopLevel, profit = tp3, comment = "tp1 or tp3")
else
    strategy.cancel("x")
    
// this is debug plots for visulalize TP & SL levels
plot(stopLevel > 0 ? stopLevel : na, style = plot.style_linebr)
plot(profitLevel > 0 ? profitLevel : na, style = plot.style_linebr)

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