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이동평균선 역차선 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-01 16:52:13
태그:

전반적인 설명

이동 평균 역차선 전략은 기술 분석 전략이다. 이동 평균 라인과 주식 가격 사이의 관계를 활용하여 입출점을 결정한다. 구체적으로, 주가가 45일 이동 평균 라인을 위에서 아래로 넘어가면 짧아지다. 8일 동안 보유한 후 짧은 위치를 닫는다. 45일 이동 평균을 넘어서면 다시 짧아지다.

원칙

이 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다.

45일 간편 이동 평균 (SMA) 을 계산합니다.
닫기 가격이 45일 이동평균 아래로 넘어가면 상위에서 아래로 가자
8 거래일 동안 짧은 포지션을 유지한 후 포지션을 닫습니다.
다시 크로스오버 신호가 나타나면 다시 단축

구체적으로:

먼저 45일 SMA를 계산합니다.
이미 단위 포지션에 있지 않고 가격 하락 크로스오버 SMA 신호가 나타나면 (폐기 < SMA와 이전 폐쇄 > 이전 SMA) 단위 포지션으로 이동합니다.
이미 8일 동안 단장을 유지한 경우, 포지션을 닫습니다.
포지션이 짧지 않고 가격 크로스오버 SMA 신호가 다시 나타나고, 마지막 클로저로부터 최소 8일이 떨어져 있다면 다시 포지션이 짧습니다.

이 논리를 통해 주가가 이동평균선을 크게 넘어갈 때 단축을 할 수 있습니다. 그리고 일정 기간 후에 손실을 줄일 수 있습니다.

이점 분석

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

개념은 간단하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
트렌드 반전을 판단하기 위해 이동 평균의 신호를 활용
명확한 출입 규칙과 스톱 로스 규칙이 있습니다.
잘못된 신호를 필터링할 수 있습니다.

다른 전략과 비교하면 이 전략은 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다. 동시에, 그것은 가격 추세를 결정하기 위해 이동 평균 라인의 잘 알려진 기술 지표를 이용합니다. 가격이 이동 평균을 통과하면 종종 단기 트렌드의 반전을 의미합니다. 따라서 일부 반전 기회를 포착 할 수 있습니다.

또한, 전략의 입력 규칙과 고정된 8일 스톱 로스 방법 또한 리스크 관리를 명확하게 합니다. 또한 가짜 브레이크는 어느 정도 필터링됩니다. 일반적으로, 이 전략은 간단하고 실용적이며 쉽게 마스터 할 수 있습니다.

위험 분석

그러나 이 전략에는 몇 가지 위험이 있습니다.

이동 평균 자체는 높은 지연 특성을 가지고 있으며 각 크로스오버가 정확한 트렌드 반전 지점임을 보장 할 수 없습니다.
8일 보유 기간은 상대적으로 짧고 큰 움직임을 지속적으로 포착할 수 없을 수 있습니다.
더 이상의 확인된 신호가 없습니다. 그리고 일부 가짜 신호가 있을 수 있습니다.
이윤을 취득하는 지점은 이윤에 잠금 설정되지 않습니다.

특히, 이동평균 자체는 가격에 차질을 빚고 있기 때문에 신호는 정확하게 타이밍되지 않을 수 있습니다. 일부 브레이크오웃은 일시적일 수 있으며 반전 지점을 제대로 파악하지 못합니다.

또한, 8일 보유 기간은 비교적 짧다. 주요 주식 트렌드에서, 이러한 스톱 로스 설정은 더 큰 반전을 지속적으로 포착하기에는 너무 공격적일 수 있다. 또한 시장에 들어가고 나올 빈도를 증가시킨다.

이 전략은 크로스오버 신호를 결정하기 위해 가격과 이동 평균 사이의 관계에만 의존합니다. 신호를 필터링하기 위해 추가 확인 지표 또는 기준이 구성되지 않습니다. 이것은 때때로 일부 범위에서 잘못된 브레이크가 발생할 수 있습니다.

마지막으로, 이윤 취득 포인트는 이윤에 잠금하도록 설정되어 있습니다. 따라서 손실이 중단되기 전에 이윤도 줄일 수 있습니다.

최적화 방향

위의 위험 분석을 바탕으로 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화 될 수 있습니다.

가짜 브레이크를 필터링하기 위해 더 많은 확인 지표 또는 조건을 설정

예를 들어, MACD 및 KD와 같은 다른 기술 지표가 구성 될 수 있으며, 트렌드 반전이 특정 신호를 표시 할 때만 식별 될 수 있습니다. 또는 거래 부피가 증가하면 보조 조건으로 구성 될 수 있습니다.
적응적 유지 기간을 설정합니다

예를 들어, 가격이 특정 고정된 진폭을 초과 한 후에만 손해를 멈추거나 다른 지표 (MACD와 같은) 가 신호를 내렸을 때 손해를 멈추십시오.
후속 스톱 이윤을 설정

즉, 이윤을 확보하기 위해 가격이 일정 비율로 상승한 후에 점진적으로 이윤을 취하는 지점을 이동합니다.
이동 평균 매개 변수를 최적화

다른 매개 변수 날을 시도하고 최적의 매개 변수를 찾기 위해 테스트하십시오. 이중 이동 평균 시스템도 구성 할 수 있습니다.

이러한 최적화를 통해 전략의 단순성과 효율성을 유지하면서 신호 품질을 향상시키고 잘못된 브레이크의 확률을 줄일 수 있으며, 더 충분한 트렌드 수익을 얻을 수 있으며, 더 강력한 위험 통제 기능을 달성 할 수 있습니다. 따라서 더 나은 전략 성능을 달성 할 수 있습니다.

결론

이동평균 역차전 전략은 매우 간단하고 실용적인 단기 거래 전략이다. 주식 가격이 단기 트렌드 역전 신호를 표시하는지 여부를 결정하기 위해 이동평균의 잘 알려진 기술 지표를 활용합니다. 이해하기 쉽고 구현하기 쉽고 통제 가능한 위험 등이 장점입니다. 또한 잘못된 브레이크오웃 및 보유 기간과 같은 최적화 가능한 문제가 있습니다. 기술적 지표 또는 매개 변수를 합리적으로 구성함으로써 성과 및 위험 제어 기능을 더욱 향상시키는 동시에 전략의 단순성과 유효성을 유지할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Reverse Crossover Strategy", overlay=true)

// Calculate the 45-day moving average
ma_length = 45
ma = ta.sma(close, ma_length)

// Track position entry and entry bar
var bool in_short_position = na
var int entry_bar = na
var int exit_bar = na

// Entry condition: Close price crosses below the 45-day moving average to enter the short position
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] > ma[1])
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Exit condition: Close the short position after holding for 8 trading days
if (in_short_position and bar_index - entry_bar >= 8)
    in_short_position := false
    exit_bar := bar_index

// Re-entry condition: Wait for price to cross below the 45-day moving average again
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] < ma[1] and (na(exit_bar) or bar_index - exit_bar >= 8))
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Execute short entry and exit
if (in_short_position)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (not in_short_position)
    strategy.close("Short")

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