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높은 마이너스 기하급수적 이동 평균 주식 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-04 14:29:31
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전반적인 설명

하이 마이너스 기하급수적 이동 평균 주식 전략 (High Minus Exponential Moving Average Stock Strategy) 은 주식의 높은 가격과 그 기하급수적 이동 평균 (EMA) 을 기준으로 거래 결정을 내리는 양적 투자 전략이다. 이전 기간의 높은 가격과 이전 기간의 폐쇄 가격의 13 기간 EMA 사이의 차이를 계산한다. 차이가 0보다 크면 장거리이다. 차이가 0보다 작으면 단거리이다. 이 전략은 트렌드를 따르는 유형에 속한다.

전략 논리

이 전략의 핵심 지표는 높은 마이너스 기하급수적 이동 평균 (HMEMA) 이다. 구체적으로, 그것은 이전 기간의 높은 가격을 가지고 이전 기간의 폐쇄 가격의 13 기간 EMA를 빼고. 이 차이가 0보다 크면, 최신 주식 가격이 새로운 최고치를 달성하고 상승 추세에 진입했기 때문에 길게 가야한다는 것을 의미합니다. 차이가 0 미만일 때, 주식 가격이 최근 평균 수준 이하이며 하락 추세에 진입했기 때문에 짧게 가야한다는 것을 의미합니다.

주식 가격이 새로운 최고치를 달성하면 상승 추세의 시작을 알리는데, 따라서 긴 포지션을 취해야 합니다. 가격이 최근 평균 이하로 떨어지면 하락 추세의 시작을 알리는데, 따라서 짧은 포지션을 취해야 합니다. 이 방법으로 전략은 가격 트렌드의 주요 전환점을 파악하고 트렌드를 따라갈 수 있습니다.

장점

  1. 이 전략은 주식 가격 트렌드의 주요 전환점을 포착 할 수 있습니다. 가격이 새로운 최고치를 달성하거나 이동 평균을 깨는 경우 주문을 입력하여 주요 수준을 포착하는 동안 거래 빈도를 줄입니다.

  2. 기하급수적인 이동 평균의 사용은 단기 시장 소음을 필터링하여 가격 움직임을 더 원활하게 반영합니다.

  3. 전략 논리는 간단하고 명확하고 이해하기 쉽고 수정 할 수 있으며 초보자도 배울 수 있습니다.

  4. 이 전략은 주식, 외환, 암호화폐에 적용할 수 있을 만큼 유연합니다.

위험성

  1. 이 전략은 정확한 진입과 출구 수준을 결정하지 못하여 트렌드 추격의 위험을 초래합니다.

  2. 가격 변동이 있을 때 잘못된 신호를 생성하여 과도한 거래 위험을 유발할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 매개 변수를 조정하거나 필터를 추가 할 수 있습니다.

  3. 이 전략은 주식 가격의 실제 변동성을 고려하지 않으며, 과대 손실의 위험을 감수합니다. 위험 통제를 위해 Stop Loss를 설정할 수 있습니다.

  4. 이 전략은 전체 시장 조건과 개별 주식의 기본 요소를 포함하지 않고 방향성을 결정하기 때문에 신호 효과가 떨어질 위험이 있습니다.

최적화

  1. 유동성이 증가할 때만 가격 변동성을 포함하여 신호를 발산하는 것을 고려하여 잘못된 거래를 줄이십시오.

  2. 빠른 평균과 느린 간단한 이동 평균에서 두 번 확인하는 필터를 추가하면 잘못된 신호를 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.

  3. 이동 평균 기간과 비교용 가격 시리즈와 같은 매개 변수는 최적의 조합을 찾기 위해 최적화 될 수 있습니다.

  4. 적응력을 향상시키기 위해 시장 상태에 기반한 매개 변수 또는 지표를 변경하는 것을 고려하십시오.

결론

하이 마이너스 기하급수적 이동 평균 주식 전략은 높은 가격을 기하급수적 이동 평균과 비교하여 주식 트렌드를 추적하는 간단하지만 효과적인 방법을 설계합니다. 가격이 새로운 최고 또는 이동 평균 수준으로 넘어갈 때 주요 전환점을 포착하여 더 적은 거래로 주요 지점을 포착합니다. 기하급수적 이동 평균은 시장 소음을 필터합니다. 이 전략은 주식, 외환, 암호화폐 및 기타 중장기 트렌드를 따르는 거래에 적합합니다. 추가 최적화는 전략 성능을 향상시킬 수 있습니다.

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start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/16/2016
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="High - EMA Strategy Backtest", shorttitle="High - EMA Strategy")
Length = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close  // You can use any series
hline(0, color=red, linestyle=line)
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos = iff(nRes > 0, 1,
	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="High - EMA")
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