EMA와 함께하는 전략에 따른 경향

전반적인 설명

이 전략의 이름은 EMA와 함께 트렌드 추적 (Trend Following with EMA) 이다. 이는 트렌드 추적 및 기하급수적 이동 평균 (EMA) 기술 지표에 기초한 양적 거래 전략이다. 트렌드 추적과 EMA를 결합하여 주식 또는 다른 금융 제품의 가격 추세를 파악하고 이에 따라 구매 및 판매 결정을 내린다.

전략 논리

이 전략의 주요 논리는 다음과 같습니다.

1. 180주기 낮은 가격과 닫는 가격 사이의 교차점을 사용하여 상승 추세를 결정합니다. 낮은 가격이 닫는 가격보다 높을 때 가격이 상승하기 시작하고 추세가 형성되는 것을 나타냅니다. 이 시점에서 긴 지점이 열립니다.

2. 가격이 하향 경향에서 상승 경향으로 변하면, 즉, 닫기 가격이 오픈 가격 이상과 EMA 라인이 아래로 넘어가면 긴 포지션도 열립니다.

3. 가격이 상승 추세에서 하락 추세로 변하면, 즉 닫기 가격이 열기 가격보다 낮을 때, 기존의 긴 포지션은 종료됩니다.

4. 180주기 최고와 EMA 사이의 교차점을 사용하여 하향 추세를 결정합니다. EMA 아래의 최고와 EMA 아래의 최고가 교차되면 짧은 지점이 열립니다.

5. 가격이 상승 추세에서 하락 추세로 변하면, 즉 닫기 가격이 열기 가격 아래를 넘고 EMA 라인이 위에 있을 때, 짧은 포지션도 열립니다.

6. 가격이 하락 추세에서 상승 추세로 변하면, 즉, 닫기 가격이 오픈 가격보다 높을 때, 기존의 단편 지점은 닫을 것입니다.

이점 분석

이 전략은 트렌드 추종 및 이동 평균 지표를 결합하여 가격 트렌드의 전환점을 효과적으로 파악 할 수 있습니다. 이점은 다음과 같습니다.

1. 추세 다음 부분은 가격 추세 방향을 결정하고 잘못된 거래의 가능성을 줄일 수 있습니다.
2. 이동평균 부분은 작은 가격 변동을 효과적으로 필터링하고 더 큰 진폭 트렌드를 식별 할 수 있습니다.
3. 두 가지 지표를 결합하면 거래 신호의 신뢰성을 높이고 잘못된 긍정적 인 결과를 피할 수 있습니다.
4. 매개 변수 설정은 합리적이고 다양한 제품과 거래 스타일에 적응할 수 있습니다.

위험 분석

이 전략에는 또한 몇 가지 위험이 있습니다.

1. 급격한 가격 변동 시나리오에서는 EMA가 가장 좋은 입점점을 놓칠 수 있는 지연이 있을 것입니다.
2. 트렌드 판단 지표는 매개 변수에 민감합니다. 다른 사이클 설정으로 인해 다른 거래 신호와 수익이 발생합니다.
3. 긴 포지션과 짧은 포지션의 전환 빈도는 너무 높을 수 있으며, 미끄러짐 및 수수료 비용을 증가시킬 수 있습니다.

위험에 대한 해결책은 다음과 같습니다.

1. 지연 확률을 줄이기 위해 EMA의 사이클 매개 변수를 최적화합니다.
2. 제품에 가장 적합한 사이클 매개 변수를 찾기 위해 매개 변수 최적화를 수행합니다.
3. 너무 자주 포지션 전환을 피하기 위해 스톱 로스를 설정하고 수익을 취하십시오.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

1. 변동성에 기반한 포지션 관리 모듈을 추가하여 시장 변동성에 따라 포지션을 동적으로 조정합니다.
2. 가격 트렌드를 판단하기 위해 기계 학습 모델을 추가하여 정확성을 향상시키기 위해 간단한 크로스 오버 판단을 대체합니다.
3. 기업 성과가 변할 때 잘못된 신호를 피하기 위해 기본 데이터를 통합하여 거래 신호를 정제합니다.
4. 여러 제품 매개 변수 최적화를 수행하여 주기에 가장 좋은 매개 변수 조합을 찾고 안정성을 향상시키고 수익을 극대화합니다.

결론

일반적으로, 이것은 방향 및 트렌드를 추적하기 위해 가격 자체의 특성을 사용하는 전형적인 트렌드 다음 전략입니다. 간단하고 효과적이며 구현하기 쉽고 초보자 양적 거래 전략으로 적합합니다. 그러나 지표 지연 및 매개 변수 민감성과 같은 몇 가지 문제가 있습니다. 더 많은 데이터 소스를 도입하고 기계 학습을 사용하여이 문제를 개선 할 수 있습니다. 따라서이 전략의 확장 및 최적화에 큰 잠재력이 있습니다. 그것은 권장되는 고 주파수 양적 거래 전략입니다.