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CCI 제로 크로스 트레이딩 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-07 18:18:41
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전반적인 설명

CCI 제로 크로스 트레이딩 전략 (CCI Zero Cross Trading Strategy) 은 재화 채널 지수 (CCI) 를 기반으로 한 양적 거래 전략이다. CCI 지표와 제로 수준 사이의 교차 상황을 추적하여 거래 신호를 생성한다. CCI 지표가 제로 이상으로 넘어가면 긴 포지션을 설정하고 CCI가 제로 이하로 떨어지면 짧은 포지션을 설정한다. 전략은 트렌드를 따르는 유형에 속한다.

전략 원칙

CCI의 제로 크로스 트레이딩 전략의 기본 원칙은 다음과 같습니다.

  1. CCI 지표를 사용하여 시장에서 과잉 구매 및 과잉 판매 상황을 결정합니다. CCI가 100 이상으로 이동하면 과잉 구매 신호를 표시하고 -100 이하로 떨어지면 과잉 판매 신호를 나타냅니다.

  2. CCI와 0 수준 사이의 교차 상황을 모니터링합니다. CCI가 아래에서 0을 넘을 때 구매 신호가 생성됩니다. CCI가 위에서 0 이하로 떨어지면 판매 신호가 생성됩니다.

  3. CCI의 0선 교차선에서 나오는 구매 및 판매 신호를 기반으로 거래를 수행하고, CCI의 과잉 구매/ 과잉 판매 영역에서 정지점을 설정합니다.

구체적으로, 입국 규칙은 다음과 같습니다.

  1. CCI가 음수에서 음수로 넘어가면서 0 수준을 넘어가면 -100에서 정지하는 긴 포지션을 설정합니다.

  2. CCI가 0단계까지 긍정적인 값에서 부정적인 값으로 떨어지면 +100에서 단축하고 단축한다.

이 전략은 주로 CCI 지표에 의존하여 시장에서 과잉 구매 / 과잉 판매 상황을 결정하고 반전 기회를 포착하여 이익을 얻는 것을 목표로합니다. CCI의 제로 라인 크로스오버는 중장기 트렌드 반전 지점을 효과적으로 식별 할 수 있습니다. 전반적으로 논리는 간단하고 구현하기가 쉽습니다.

이점 분석

CCI의 제로 크로스 트레이딩 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

  1. 이 신호는 CCI의 제로 라인 크로스오버에 전적으로 의존하고 있어 간단하고 효과적인 트렌드 추적을 가능하게 합니다.

  2. 이는 CCI의 역행 특성에 근거하여 중장기 트렌드 반전 지점을 효과적으로 포착하여 큰 수익 잠재력을 제공합니다.

  3. 이 지점은 CCI의 과잉 구매/ 과잉 판매 구역에 설정되어 있으며, 적시에 중단 및 위험 통제가 가능합니다.

  4. 논리는 간단하고 명확하며 알고리즘 거래에 있어 매개 변수를 설정하기 쉽습니다.

  5. CCI는 다양한 시장에서 광범위하게 적용될 수 있으며, 이 전략은 매우 적응력이 있습니다.

위험 분석

CCI의 제로 크로스 트레이딩 전략은 또한 몇 가지 위험을 안고 있습니다.

  1. CCI는 가격에 차질을 빚고, 빠른 반전을 위해 최적의 출입 시기를 놓칠 수 있습니다.

  2. 정지 범위는 상대적으로 작고 더 큰 가격 변동에 견딜 수 없습니다.

  3. CCI에만 의존하는 것은 가짜 파업과 잘못된 신호에 취약하게 만듭니다.

  4. 그것은 범위와 관련된 가격 동작을 효과적으로 필터링할 수 없으며 거래 빈도와 미끄러짐을 증가시킬 수 있습니다.

  5. 거래 기간과 수익 목표를 정의하지 않습니다.

이러한 위험은 매개 변수 최적화, 더 넓은 정지, 필터 추가 등을 통해 관리 될 수 있습니다.

최적화 방향

전략에 대한 추가 최적화는 다음을 포함합니다.

  1. CCI 매개 변수를 자산 특성에 따라 최적화합니다.

  2. 가격 파업이나 패턴 필터를 추가하여 시장의 범위를 피합니다.

  3. 이윤을 확보하기 위해 마이너스 스톱을 사용하거나 이윤을 취하는 수준

  4. 다른 지표를 결합하여 강력한 다중 지표 필터를 만듭니다.

  5. 기존 트렌드에 따라 포지션 크기가 증가하고 범위가 감소합니다.

매개 변수 조정, 위험 통제, 적응식 출구 등으로 전략의 효율성과 수익성이 크게 향상될 수 있습니다.

결론

CCI 제로 크로스 트레이딩 전략 (CCI Zero Cross Trading Strategy) 은 CCI 기반의 단순하고 효과적인 양적 전략이다. CCI 반전 지점을 탐지함으로써 생성된 트렌드 트레이딩 신호로부터 이익을 얻는다. 이 전략의 장점은 단순성, 적응성 및 더 적은 매개 변수에 속하지만, 추가적인 기술을 통해 해결해야 하는 내재적인 위험도 있다. 전반적으로, 이 전략은 명확한 논리와 확장의 여지가 있어 양적 트레이더의 플레이북에 유용한 추가가 된다.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("CCI 0Trend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_0T_Strat_v1.0", overlay=true)

///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length") 
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)

source = close
buyEntry = crossover(source, CCIoverSold)
sellEntry = crossunder(source, CCIoverBought)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=red,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=blue,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")

///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy 
if (not na(vcci))

    if (crossover(CCI, CCIoverSold))
        strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold,  comment="CCI_L")
    else
        strategy.cancel(id="CCI_L")
        
    if (crossunder(CCI, CCIoverBought))
        strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought,  comment="CCI_S")
    else
        strategy.cancel(id="CCI_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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