ChaoZhang
개요
이 전략은 쌍 지수 평균 지표를 사용하여 시장 추세 방향을 판단하고, 브린 밴드 지표와 결합하여 과매매 현상을 판단하고, 낮은 가격으로 높은 가격으로 판매하고, 수익으로 퇴출한다.
전략 원칙
이 전략은 쌍 지수 평균을 사용하여 시장의 전반적인 움직임을 판단하고, 브린은 특정 진입 시기를 판단한다.
이중 지수 평균의 연산법은, 각각 단기 및 장기 지수 평균을 계산하는 것으로, 단기선이 아래에서 위쪽으로 장기선을 뚫을 때 볼 수 있는 신호로; 단기선이 위로부터 아래로 내려가 장기선을 뚫을 때 볼 수 있는 신호로.
브린 밴드 지표는 가격이 과매매 또는 과매매 상태에 있는지 판단한다. 브린 밴드 중개선은 n 일 종료 가격의 이동 평균이며, 대역폭은 이동 평균의 n 일 전의 표준 차치이다. 가격이 상행에 가까워지면 과매매, 하행에 가까워지면 과매매이다.
이 정책의 규칙은 다음과 같습니다. 짧은 평균선이 아래에서 위로 긴 평균선을 뚫고, 그리고 닫기 가격이 브린 반도를 넘어선다면, 더 많은 것을; 짧은 평균선이 위에서 아래로 긴 평균선을 뚫고, 그리고 닫기 가격이 브린 반도를 넘어선다면, 더 많은 것을.
더하기 후의 중단 지점은 이전 n 일간의 최저 가격이며, 중지 지점은 포지션 개시 가격의 1.6 배입니다. 공백 후의 중단 지점은 이전 n 일간의 최고 가격이며, 중지 지점은 포지션 개시 가격의 1.6 배입니다.
또한, 이 전략은 EMA의 공백 지표를 고려하여 전반적인 흐름을 판단하여 역동적인 포지션을 피한다.
우위 분석
- 이중 지수 평균을 사용하여 전체 흐름을 판단하고, 브린은 특정 매매 지점을 판단하며, 지표는 합리적입니다.
- 다중 스톱포인트 도입 n일 전 최저 가격과 스톱포드 도입 n일 전 최상 가격의 상장, 스톱포드 추격의 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 이 거래소에서 거래소 개시 가격의 1.6배에 해당하는 절감점이 사용되어 충분한 수익을 얻을 수 있습니다.
- EMA의 전반적인 지표를 고려하여 역동적인 포지션을 피하여 체계적인 손실을 줄일 수 있습니다.
위험 분석
- 부린 밴드 파라미터의 부적절한 최적화는 거래 빈도가 너무 높거나 신호가 희박할 수 있습니다.
- 그러나, 이 경우에도, 그보다 더 큰 손실을 초래할 수 있는 막점이 너무 완만하다.
- 너무 느슨한 막점은 더 맛있는 것을 놓칠 수 있습니다.
위와 같은 위험에 대해, 브린带参数组合을 최적화하고, 서로 다른 스톱 스톱 레벨을 테스트하고, 최적의参数을 선택한다.
최적화 방향
- 브린 대역변수를 최적화하여 최적의 조합을 찾습니다.
- 다른 스톱패드 변수를 테스트하여 스톱패드가 추적되는 가능성을 줄여줍니다.
- 다른 스피드 배수 변수를 테스트하여 더 많은 수익을 얻으세요.
요약하다
이 전략은 쌍 지수 평균을 사용하여 시장의 전반적인 움직임을 판단하고, 브린 띠는 특정 매매 시기를 판단하며, 재검토 데이터에서 좋은 성과를 낸다. 매개 변수 최적화 및 규칙 수정으로 더 나은 효과를 얻을 수 있다. 그것의 손해 중지 메커니즘은 다른 전략으로도 이식할 수 있으며, 참고 가치가 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-06 22:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This close code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AugustoErni
//@version=5
strategy('Bollinger Bands Modified (Stormer)', overlay=true)
bbL = input.int(20, title='BB Length/Comprimento da Banda de Bollinger', minval=1, step=1, tooltip='Calculate the length of bollinger bands./Calcula o comprimento das bandas de bollinger.')
mult = input.float(0.38, title='BB Standard Deviation/Desvio Padrão da Banda de Bollinger', minval=0.01, step=0.01, tooltip='Calculate the standard deviation of bollinger bands./Calcula o desvio padrão das bandas de bollinger.')
emaL = input.int(80, title='EMA Length/Comprimento da Média Móvel Exponencial', minval=1, step=1, tooltip='Calculate the length of EMA./Calcula o comprimento da EMA.')
highestHighL = input.int(7, title='Highest High Length/Comprimento da Alta Maior', minval=1, step=1, tooltip='Fetches the highest high candle from length input. Use to set stop loss for short position./Obtém a vela de maior alta com base na medida fornecida. Usa para definir o stop loss para uma posição curta.')
lowestLowL = input.int(7, title='Lowest Low Length/Comprimento da Baixa Menor', minval=1, step=1, tooltip='Fetches the lowest low candle from length input. Use to set stop loss for long position./Obter a vela de menor baixa com base na medida fornecida. Usa para definir o stop loss para uma posição longa.')
targetFactor = input.float(1.6, title='Target Take Profit/Objetivo de Lucro Alvo', minval=0.1, step=0.1, tooltip='Calculate the take profit factor when entry position./Calcula o fator do alvo lucro ao entrar na posição.')
emaTrend = input.bool(true, title='Check Trend EMA/Verificar Tendência da Média Móvel Exponencial', tooltip='Use EMA as trend verify for opening position./Usa a EMA como verificação de tendência para abrir posição.')
crossoverCheck = input.bool(false, title='Add Another Crossover Check/Adicionar Mais uma Verificação de Cruzamento Superior', tooltip='This option is to add one more veryfication attempt to check if price is crossover upper bollinger band./Esta opção é para adicionar uma verificação adicional para avaliar se o preço cruza a banda superior da banda de bollinger.')
crossunderCheck = input.bool(false, title='Add Another Crossunder Check/Adicionar Mais uma Verificação de Cruzamento Inferior', tooltip='This option is to add one more veryfication attempt to check if price is crossunder lower bollinger band./Esta opção é para adicionar uma verificação adicional para avaliar se o preço cruza a banda inferior da banda de bollinger.')
insideBarPatternCheck = input.bool(true, title='Show Inside Bar Pattern/Mostrar Padrão de Inside Bar', tooltip='This option is to show possible inside bar pattern./Esta opção é para mostrar um possível padrão de inside bar.')
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, bbL, mult)
ema = ta.ema(close, emaL)
highestHigh = ta.highest(high, highestHighL)
lowestLow = ta.lowest(low, lowestLowL)
isCrossover = ta.crossover(close, upper) ? 1 : 0
isCrossunder = ta.crossunder(close, lower) ? 1 : 0
isPrevBarHighGreaterCurBarHigh = high[1] > high ? 1 : 0
isPrevBarLowLesserCurBarLow = low[1] < low ? 1 : 0
isInsideBar = isPrevBarHighGreaterCurBarHigh and isPrevBarLowLesserCurBarLow ? 1 : 0
isBarLong = ((close - open) > 0) ? 1 : 0
isBarShort = ((close - open) < 0) ? 1 : 0
isLongCross = crossoverCheck ? ((isBarLong and not isBarShort) and (open < upper and close > upper)) ? 1 : 0 : isCrossover ? 1 : 0
isShortCross = crossunderCheck ? ((isBarShort and not isBarLong) and (close < lower and open > lower)) ? 1 : 0 : isCrossunder ? 1 : 0
isCandleAboveEma = close > ema ? 1 : 0
isCandleBelowEma = close < ema ? 1 : 0
isLongCondition = emaTrend ? isLongCross and isCandleAboveEma ? 1 : 0 : isLongCross
isShortCondition = emaTrend ? isShortCross and isCandleBelowEma ? 1 : 0 : isShortCross
isPositionNone = strategy.position_size == 0 ? 1 : 0
isPositionLong = strategy.position_size > 0 ? 1 : 0
isPositionShort = strategy.position_size < 0 ? 1 : 0
var float enterLong = 0.0
var float stopLossLong = 0.0
var float targetLong = 0.0
var float enterShort = 0.0
var float stopLossShort = 0.0
var float targetShort = 0.0
var bool isLongEntry = false
var bool isShortEntry = false
if (isPositionNone)
isLongEntry := false
isShortEntry := false
enterLong := 0.0
stopLossLong := 0.0
targetLong := 0.0
enterShort := 0.0
stopLossShort := 0.0
targetShort := 0.0
if (isPositionShort or isPositionNone)
isLongEntry := false
enterLong := 0.0
stopLossLong := 0.0
targetLong := 0.0
if (isPositionLong or isPositionNone)
isShortEntry := false
enterShort := 0.0
stopLossShort := 0.0
targetShort := 0.0
if (isPositionLong and isLongEntry)
isLongEntry := true
isShortEntry := false
enterShort := 0.0
stopLossShort := 0.0
targetShort := 0.0
if (isPositionShort and isShortEntry)
isShortEntry := true
isLongEntry := false
enterLong := 0.0
stopLossLong := 0.0
targetLong := 0.0
if (isLongCondition and not isLongEntry)
isLongEntry := true
enterLong := close
stopLossLong := lowestLow
targetLong := (enterLong + (math.abs(enterLong - stopLossLong) * targetFactor))
alertMessage = '{ "side/lado": "buy", "entry/entrada": ' + str.tostring(enterLong) + ', "stop": ' + str.tostring(stopLossLong) + ', "target/alvo": ' + str.tostring(targetLong) + ' }'
alert(alertMessage)
strategy.entry('Long', strategy.long)
strategy.exit('Exit Long', 'Long', stop=stopLossLong, limit=targetLong)
if (isShortCondition and not isShortEntry)
isShortEntry := true
enterShort := close
stopLossShort := highestHigh
targetShort := (enterShort - (math.abs(enterShort - stopLossShort) * targetFactor))
alertMessage = '{ "side/lado": "sell", "entry/entrada": ' + str.tostring(enterShort) + ', "stop": ' + str.tostring(stopLossShort) + ', "target/alvo": ' + str.tostring(targetShort) + ' }'
alert(alertMessage)
strategy.entry('Short', strategy.short)
strategy.exit('Exit Short', 'Short', stop=stopLossShort, limit=targetShort)
plot(upper, title='Upper Band', color=color.blue)
plot(middle, title='Middle Band', color=color.gray)
plot(lower, title='Lower Band', color=color.blue)
plot(ema, title='EMA', color=color.white)
barcolor(insideBarPatternCheck and isInsideBar and isBarLong ? color.lime : insideBarPatternCheck and isInsideBar and isBarShort ? color.maroon : na, title='Inside Bar Color in Long Bar Long and in Short Bar Short/Cor do Inside Bar em Barra Longa Longa e em Barra Curta Curta')
tablePosition = position.bottom_right
tableColumns = 2
tableRows = 5
tableFrameWidth = 1
tableBorderColor = color.gray
tableBorderWidth = 1
tableInfoTrade = table.new(position=tablePosition, columns=tableColumns, rows=tableRows, frame_width=tableFrameWidth, border_color=tableBorderColor, border_width=tableBorderWidth)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=0, row=0)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=1, row=0)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=0, row=1, text='Entry Side/Lado da Entrada', text_color=color.white)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=0, row=2, text=isLongEntry ? 'LONG' : isShortEntry ? 'SHORT' : 'NONE/NENHUM', text_color=color.yellow)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=1, row=1, text='Entry Price/Preço da Entrada', text_color=color.white)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=1, row=2, text=isLongEntry ? str.tostring(enterLong) : isShortEntry ? str.tostring(enterShort) : 'NONE/NENHUM', text_color=color.blue)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=0, row=3, text='Take Profit Price/Preço Alvo Lucro', text_color=color.white)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=0, row=4, text=isLongEntry ? str.tostring(targetLong) : isShortEntry ? str.tostring(targetShort) : 'NONE/NENHUM', text_color=color.green)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=1, row=3, text='Stop Loss Price/Preço Stop Loss', text_color=color.white)
table.cell(table_id=tableInfoTrade, column=1, row=4, text=isLongEntry ? str.tostring(stopLossLong) : isShortEntry ? str.tostring(stopLossShort) : 'NONE/NENHUM', text_color=color.red)