WMX 윌리엄스 프랙탈 반전 피보트 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-12-15 10:37:01태그:
전반적인 설명
이 전략은 윌리엄스 지표 프랙탈 브레이크아웃 원리를 채택하고 효율적인 긴 및 짧은 오픈 및 클로징 모델을 설계하기 위해 특정 K-라인 패턴을 결합합니다. 중장기 및 단기 트렌드를 포착하고 과도한 수익을 얻기 위해 시장 움직임의 주요 반전 지점에서 정확하게 길고 짧게 갈 수 있습니다.
전략 원칙
이 전략은 반전 신호를 결정하기 위해 윌리엄스 지표의 프랙탈 포인트를 사용합니다. 상위 또는 하위 프랙탈이 나타나 K-라인 엔티티 방향과 일치하면 거래 신호가 생성됩니다.
구체적으로 WMX 윌리엄스 프랙탈이라는 사용자 지정 지표가 전략에 정의되어 있습니다. 그것은 상부 프랙탈 (upFractal) 과 하부 프랙탈 (dnFractal) 을 결정하기 위해 인수 함수를 사용합니다.
상위 프랙탈 논리는: 현재 K-라인의 가장 높은 가격은 이전 n K-라인의 가장 높은 가격보다 높습니다 (n는 조정 가능한 매개 변수입니다), 따라서 상위 측면 브레이크아웃 프랙탈을 형성합니다.
아래 프랙탈의 논리는: 현재 K-라인의 최저 가격은 이전 n K-라인의 최저 가격보다 낮으며, 따라서 아래쪽 브레이크아웃 프랙탈을 형성합니다.
상위와 하위 프랙탈을 얻은 후, 그것들은 변화하는지, 즉, 존재하지 않는 것에서 존재하는 것 또는 그 반대의지를 결정한다. 이 때 프랙탈은 방금 형성되었으므로, 역전될 가능성이 더 크다는 것을 나타낸다.
다음으로, 특정 거래 신호를 결정하기 위해 K-라인 엔티티 방향과 결합합니다. 상부 프랙탈이 형성되고 클로즈가 오픈보다 높을 때, 길게 이동합니다. 하부 프랙탈이 형성되고 클로즈가 오픈보다 낮을 때, 짧게 이동합니다.
전략적 장점
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반전 타이밍을 결정하기 위해 윌리엄스 지표 프랙탈 포인트를 사용하십시오. 그것은 성숙하고 신뢰할 수있는 기술 지표입니다.
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거래 신호를 확인하고 트렌드가 아닌 불안정한 지역을 피하기 위해 K-라인 엔티티 방향을 결합하십시오.
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프랙탈 주기 n만 조정해야 하는 몇 가지 매개 변수, 테스트하고 최적화하기 쉽습니다.
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포지션 크기, 폐쇄 조건 등 포지션 개설 규칙에 대한 유연한 설정, 실시간 거래에서 쉽게 적용됩니다.
전략 위험
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프랙탈 형태가 되면 시장이 완전히 뒤집어지지 않을 수도 있고, 트렌드 판단과 결합해야 합니다.
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스톱 로스 포지션 설정은 큰 변동성 움직임에 의해 노크 아웃되는 것을 방지하기 위해 조심해야합니다.
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n 매개 변수는 다른 제품에 맞게 조정되어야 합니다. 만약 기간이 너무 크거나 너무 작다면 결과에 영향을 줄 것입니다.
해결책:
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주요 트렌드를 판단하기 위해 이동 평균과 같은 지표를 추가할 수 있습니다. 트렌드에 반하는 거래를 피합니다.
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동적인 트래일링 스톱 로스를 사용하거나 합리적인 드라우다운 기반 스톱 로스를 설정합니다.
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워크 포워드 분석을 사용하여 매개 변수를 최적화하고 최적의 값을 찾습니다.
전략 최적화 방향
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프랙탈 역전 전략은 여러 가지 이익을 창출하고 손실을 창출하는 경향이 있습니다. 트렌드 필터를 추가하여 거래 범위를 제한하고 불필요한 역전 거래를 줄이는 것을 고려할 수 있습니다.
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현재 간단한 스톱 로스 방법은 시장 움직임을 효과적으로 추적 할 수 없습니다. 이동 스톱 로스, 시간 기반 스톱 로스, 동적 스톱 로스 등과 같은 더 고급 스톱 로스 기술을 시도 할 수 있습니다.
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현재는 K-라인 엔티티 방향만 사용합니다. 더 많은 K-라인 정보를 고려하면 매개와 가까운 위치와 같이 더욱 정확한 거래 신호를 설계 할 수 있습니다.
결론
이것은 기술 지표에 기반한 반전 전략입니다. 그것은 윌리엄스 지표 프랙탈을 활용하여 주요 피브 포인트에서 기본 트렌드의 변화를 캡처하고, K-라인 엔티티 방향과 결합하여 거래 신호를 형성하여 초과 수익을 달성하는 것을 목표로합니다.
다른 역전 전략과 비교하면, 이 전략은 명확한 논리와 이해하기 쉬운 파라미터화 된 디자인을 갖추고 있습니다. 편리한 테스트를 위해 유연한 파라미터 조정을 가지고 있으며 라이브 거래에서 직접 적용 될 수 있습니다. 다음 단계로 트렌드 필터링, 스톱 로스 방법 등에 대한 추가 최적화는 전략 성능을 향상시킬 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WMX_Q_System_Trading
//@version=4
SystemName="WMX Williams Fractals strategy V4"
InitCapital = 1000000
InitPosition = 100
InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 10
strategy(title=SystemName, shorttitle=SystemName, overlay=true, initial_capital=InitCapital, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=InitPosition, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=InitCommission)
//study("WMX Williams Fractals", shorttitle="WMX Fractals", format=format.price, precision=0, overlay=true)
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input(title="Periods", defval=2, minval=2, type=input.integer)
h=close
l=close
factorh(High)=>
upFractal = ( (High[n+2] < High[n]) and (High[n+1] < High[n]) and (High[n-1] < High[n]) and (High[n-2] < High[n]))
or ( (High[n+3] < High[n]) and (High[n+2] < High[n]) and (High[n+1] == High[n]) and (High[n-1] < High[n]) and (High[n-2] < High[n]))
or ( (High[n+4] < High[n]) and (High[n+3] < High[n]) and (High[n+2] == High[n]) and (High[n+1] <= High[n]) and (High[n-1] < High[n]) and (High[n-2] < High[n]))
or ( (High[n+5] < High[n]) and (High[n+4] < High[n]) and (High[n+3] == High[n]) and (High[n+2] == High[n]) and (High[n+1] <= High[n]) and (High[n-1] < High[n]) and (High[n-2] < High[n]))
or ((High[n+6] < High[n]) and (High[n+5] < High[n]) and (High[n+4] == High[n]) and (High[n+3] <= High[n]) and (High[n+2] == High[n]) and (High[n+1] <= High[n]) and (High[n-1] < High[n]) and (High[n-2] < High[n]))
upFractal
upFractal=factorh(h)
factorl(Low)=>
dnFractal = ( (Low[n+2] > Low[n]) and (Low[n+1] > Low[n]) and (Low[n-1] > Low[n]) and (Low[n-2] > Low[n]))
or ( (Low[n+3] > Low[n]) and (Low[n+2] > Low[n]) and (Low[n+1] == Low[n]) and (Low[n-1] > Low[n]) and (Low[n-2] > Low[n]))
or ( (Low[n+4] > Low[n]) and (Low[n+3] > Low[n]) and (Low[n+2] == Low[n]) and (Low[n+1] >= Low[n]) and (Low[n-1] > Low[n]) and (Low[n-2] > Low[n]))
or ( (Low[n+5] > Low[n]) and (Low[n+4] > Low[n]) and (Low[n+3] == Low[n]) and (Low[n+2] == Low[n]) and (Low[n+1] >= Low[n]) and (Low[n-1] > Low[n]) and (Low[n-2] > Low[n]))
or ((Low[n+6] > Low[n]) and (Low[n+5] > Low[n]) and (Low[n+4] == Low[n]) and (Low[n+3] >= Low[n]) and (Low[n+2] == Low[n]) and (Low[n+1] >= Low[n]) and (Low[n-1] > Low[n]) and (Low[n-2] > Low[n]))
dnFractal=factorl(l)
U=valuewhen(upFractal[0]!= upFractal[1],l[0],3)
L=valuewhen(dnFractal[0]!=dnFractal[1],h[0],3)
longcon=crossover(close ,L) and close>open
shortcon=crossunder(close ,U) and close<open
if longcon
strategy.entry("Long", strategy.long, when = strategy.position_size <= 0 )
if shortcon
strategy.entry("Short", strategy.short, when = strategy.position_size >= 0 )
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