하이켄 아시와 슈퍼 트렌드 조합 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-12-15 11:11:27태그:
전반적인 설명
이것은 하이켄 아시와 슈퍼 트렌드 지표를 결합한 양적 거래 전략입니다. 이 전략은 주로 촛불을 부드럽게하고 시장 소음을 필터하기 위해 하이켄 아시를 사용하고 트렌드를 추적하기 위해 가격 트렌드 방향을 판단하기 위해 슈퍼 트렌드 지표를 사용합니다.
전략 원칙
- 하이켄 아시 지표를 사용하여 촛불을 처리하고 시장 소음을 필터링하여 추세를 더 분명하게 만듭니다.
- ATR 및 요인을 기반으로 슈퍼 트렌드의 상부 및 하부 대역을 계산합니다.
- 가격이 상단 레일을 뚫면 하향 신호이고, 하단 레일을 뚫면 상승 신호입니다.
- 요인이 커질수록 슈퍼 트렌드 신호가 적을수록 추적 효과가 더 좋아질 수 있지만 엔트리 수는 감소합니다.
- 트렌드를 판단하고 추적하기 위해 하이켄 아시와 슈퍼 트렌드 지표를 결합하십시오.
전략 의 장점
- 하이켄 아시 지표는 효과적으로 시장 소음을 필터하고 그래프를 더 명확하게합니다.
- 슈퍼 트렌드 지표는 좋은 최적화 효과를 가지고 있으며 입력 주파수를 유연하게 조정할 수 있습니다.
- 이중 지표의 조합은 가격 동향을 판단하는 효과를 더 좋게합니다.
- 강력한 트렌드를 자동으로 추적합니다
전략 의 위험
- 이 지표 조합은 시장 통합 기간 동안 잘못된 신호를 완전히 피할 수 없습니다.
- 큰 격차로 인해 유효하지 않은 지표가 발생하여 중요한 신호 포인트가 빠질 수 있습니다.
- 슈퍼 트렌드 요인을 너무 크게 설정하면 트렌드 기회를 놓칠 수 있습니다.
해결책:
(1) 수퍼 트렌드 매개 변수를 적절히 조정하여 추적 효과와 입력 빈도를 균형을 맞추십시오.
(2) 격차로 인한 문제를 피하기 위해 판단에 도움이되는 다른 지표를 증가
전략의 최적화 방향
- 입력 주파수를 최적화하기 위해 ATR 사이클과 슈퍼 트렌드 인수를 조정합니다.
- 단일 손실을 제어하기 위해 스톱 손실 표시기를 높여
- 트렌드 쇼크의 리듬을 적절하게 다루지 않도록 다른 지표를 결합하여 트렌드 유형을 결정합니다.
- 트렌드 방향을 판단하는 데 도움이 되는 기계 학습 알고리즘을 늘려
요약
이 전략은 하이켄 아시와 슈퍼 트렌드의 이중 지표의 장점을 통합하여 지표를 사용하여 가격 트렌드의 방향을 결정하고 자동 추적을 달성합니다. 단일 지표만 사용하는 것과 비교하면 가격 움직임을 판단하는 효과가 더 좋으며 전략의 안정성이 향상됩니다. 물론, 여전히 개선의 여지가 있습니다. 미래에 전략이 더 수익성 있고 덜 위험하도록 엔트리 빈도 및 스톱 로스 측면에서 최적화를 수행 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RingsCherrY
//@version=5
strategy("Heiken Ashi & Super Trend", overlay=true, pyramiding=1,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.02)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Function///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
heikinashi_open = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_high = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
heikinashi_low = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
heikinashi_close= request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_color = heikinashi_open < heikinashi_close ? #53b987 : #eb4d5c
// plotbar(heikinashi_open, heikinashi_high, heikinashi_low, heikinashi_close, color=heikinashi_color)
x_sma(x, y) =>
sumx = 0.0
for i = 0 to y - 1
sumx := sumx + x[i] / y
sumx
x_rma(src, length) =>
alpha = 1/length
sum = 0.0
sum := na(sum[1]) ? x_sma(src, length) : alpha * src + (1 - alpha) * nz(sum[1])
x_atr(length) =>
trueRange = na(heikinashi_high[1])? heikinashi_high-heikinashi_low : math.max(math.max(heikinashi_high - heikinashi_low, math.abs(heikinashi_high - heikinashi_close[1])), math.abs(heikinashi_low - heikinashi_close[1]))
//true range can be also calculated with ta.tr(true)
x_rma(trueRange, length)
x_supertrend(factor, atrPeriod) =>
src = (heikinashi_high+heikinashi_low)/2
atr = x_atr(atrPeriod)
upperBand = src + factor * atr
lowerBand = src - factor * atr
prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
prevUpperBand = nz(upperBand[1])
lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or heikinashi_close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
upperBand := upperBand < prevUpperBand or heikinashi_close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
int direction = na
float superTrend = na
prevSuperTrend = superTrend[1]
if na(atr[1])
direction := 1
else if prevSuperTrend == prevUpperBand
direction := heikinashi_close > upperBand ? -1 : 1
else
direction := heikinashi_close < lowerBand ? 1 : -1
superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
[superTrend, direction]
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Indicators/////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = x_supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((heikinashi_open + heikinashi_close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Strategy///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
var bool longCond = na, var bool shortCond = na, longCond := nz(longCond[1]), shortCond := nz(shortCond[1])
var int CondIni_long = 0, var int CondIni_short = 0, CondIni_long := nz(CondIni_long[1]), CondIni_short := nz(CondIni_short[1])
var float open_longCondition = na, var float open_shortCondition = na
long = ta.change(direction) < 0
short = ta.change(direction) > 0
longCond := long
shortCond := short
CondIni_long := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1])
CondIni_short := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1])
longCondition = (longCond[1] and nz(CondIni_long[1]) == -1)
shortCondition = (shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1)
open_longCondition := long ? close[1] : nz(open_longCondition[1])
open_shortCondition := short ? close[1] : nz(open_shortCondition[1])
//TP
tp = input.float(1.1 , "TP [%]", step = 0.1)
//BACKTESTING inputs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
testStartYear = input.int(2000, title="start year", minval = 1997, maxval = 3000, group= "BACKTEST")
testStartMonth = input.int(01, title="start month", minval = 1, maxval = 12, group= "BACKTEST")
testStartDay = input.int(01, title="start day", minval = 1, maxval = 31, group= "BACKTEST")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input.int(3333, title="stop year", minval=1980, maxval = 3333, group= "BACKTEST")
testStopMonth = input.int(12, title="stop month", minval=1, maxval=12, group= "BACKTEST")
testStopDay = input.int(31, title="stop day", minval=1, maxval=31, group= "BACKTEST")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod = true
// Backtest ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
if longCond
strategy.entry("L", strategy.long, when=testPeriod)
if shortCond
strategy.entry("S", strategy.short, when=testPeriod)
strategy.exit("TP_L", "L", profit =((open_longCondition * (1+(tp/100))) - open_longCondition)/syminfo.mintick)
strategy.exit("TP_S", "S", profit =((open_shortCondition * (1+(tp/100))) - open_shortCondition)/syminfo.mintick)
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