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이치모쿠 클라우드 기반의 트렌드 다음 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-18 10:20:01
태그:

전반적인 설명

이 전략은 매일 촛불을 기반으로 한 간단한 트렌드 다음 전략입니다. 이치모쿠 클라우드를 사용하여 트렌드 방향을 결정하고 치코 스판과 함께 추적합니다. 치코 스판이 평형선을 넘어서면 길어지고 밑을 넘을 때 빠져 나갑니다. 이 전략은 중장기 트렌드 거래에 적합하며 안정적인 이익을 목표로합니다.

전략 논리

이 전략은 주로 이치모쿠 클라우드의 세 가지 라인에 의존합니다: 센코 스판 A, 센코 스판 B 및 치코 스판. 센코 스판 A 및 B는 클라우드 위의 주요 트렌드 방향을 결정하는 데 사용됩니다. 클라우드 위는 상승하고 아래는 하락합니다. 치코 스판은 거래 신호를 생성합니다.

구체적으로, 치코 스판이 아래에서 센코 스판 B 위를 넘으면 구매 신호이며, 위에서 아래를 넘으면 판매 신호입니다. 전략은 단순히 이 논리를 따라 거래합니다.

이점 분석

이치모쿠 클라우드를 사용하여 트렌드를 결정하고 단기 변동으로 인한 잘못된 신호를 피하고 거래 신호의 신뢰성을 보장합니다.
중장기 트렌드에서 수익 기회를 완전히 포착하는 트렌드 전환 시점에만 구매하고 판매합니다
상대적으로 낮은 거래 빈도, 수수료와 슬리프 비용을 줄이는 데 도움이됩니다
단순하고 명확한 규칙, 이해하기 쉽고 실행하기 쉬운 규칙, 초보자에도 적합

위험 분석

트렌드를 따르는 전략으로서, 다양한 시장에서 빈번한 스톱 손실을 겪을 수 있으며 수익을 얻지 못할 수 있습니다.
평형선 은 폭력적 인 변동 도중 잘못된 트렌드 판독을 제공 할 수 있으며, 불필요한 손실 거래로 이어질 수 있습니다.
역사 자료를 참조하면 갑작스러운 사건에 대한 반응이 늦어지고 가장 좋은 입구 지점을 놓칠 수 있습니다.
장기적으로 과잉 거래의 위험이 여전히 존재하고, 포지션 사이즈 조정이 필요합니다.

개선 방향

시장 변동성에 기초한 포지션 크기를 최적화하는 것을 고려하십시오.
센쿠 스판 기간이나 스톱 손실 수준과 같은 매개 변수를 변경하는 것을 시도하십시오.
잘못된 신호를 피하기 위해 MACD, KD와 같은 다른 지표를 포함
더 많은 시장 체제를 위해 자동 조정 매개 변수에 기계 학습 알고리즘을 추가

결론

이치모쿠 클라우드 (Ichimoku Cloud) 에 기반을 둔 매우 고전적인 중장기 트렌드 다음 전략으로 간단하고 이해하기 쉬운 규칙과 소음을 필터링하고 트렌드를 포착하는 데 특정 장점이 있습니다. 그러나 더 안정적인 수익을 위해 경계와 적절한 개선이 필요한 몇 가지 전형적인 약점도 있습니다. 전반적으로 알고리즘 거래를 배우기 시작하는 사람들에게 좋은 전략입니다.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("My Custom Strategy", overlay=true)

// Ichimoku Cloud components
tenkanSenPeriods = 9
kijunSenPeriods = 26
displacement = 26

highTenkanSen = ta.highest(high, tenkanSenPeriods)
lowTenkanSen = ta.lowest(low, tenkanSenPeriods)
tenkanSen = (highTenkanSen + lowTenkanSen) / 2

highKijunSen = ta.highest(high, kijunSenPeriods)
lowKijunSen = ta.lowest(low, kijunSenPeriods)
kijunSen = (highKijunSen + lowKijunSen) / 2

chikouSpan = close[displacement]

// Buy condition: Chikou Span crosses over both Tenkan Sen and Kijun Sen
buyCondition = chikouSpan > tenkanSen[displacement] and chikouSpan > kijunSen[displacement]
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sell condition: Chikou Span crosses down both Tenkan Sen and Kijun Sen
sellCondition = chikouSpan < tenkanSen[displacement] and chikouSpan < kijunSen[displacement]
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

plot(tenkanSen, color=color.red)
plot(kijunSen, color=color.blue)
plot(chikouSpan, color=color.green, offset=-displacement)

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