8일 연장 전략

전반적인 설명

이 전략은 린다 브래드포드 라스케 (Linda Bradford Raschke) 에 의해 영감을 받아 미국 T-Note 선물 (ZN1) 을 위해 특별히 설계되었습니다. 그것은 장기적인 가격 추세를 파악하기 위해 8 일 이상 평균 이상 또는 이하로 유지할 수있는 가격 움직임을 찾기 위해 5 일 간 간단한 이동 평균 (SMA) 을 추적합니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 지표는 5일 SMA이다. 광범위한 테스트와 연구를 통해, 린다는 이 지표가 트렌드 식별에 매우 효과적이라는 것을 증명한다. 그녀는 각 시장에서 가격이 트렌드 방향으로 매년 9-10개의 예외적으로 큰 오타일러 움직임을 보이는 경향이 있음을 발견한다. 트렌드가 지속되면, 이러한 오타일러는 종종 긴 가격 러닝으로 이어진다. 그렇기 때문에 5일 SMA가 핵심 지표로 선택된다.

특히 전략 논리는 다음과 같이 구성됩니다.

1. 5일 SMA를 사용하여 가격 트렌드 방향을 결정합니다. 가격이 5일 SMA 이상일 때 트렌드가 상승합니다. 가격이 5일 SMA 이하일 때 트렌드가 하락합니다.

2. 가격이 5일 SMA 이상/하위에서 8일 이상 유지될 수 있는지 검출합니다. 상승 추세이지만 가격이 SMA 이하로 떨어지고 8일 이상 유지되는 경우 (TriggerBuy 변수), 가격이 첫 번째 인회 후 다시 상승할 때 (Buy 변수) 긴 거리를 이동합니다. 하락 추세이지만 가격이 SMA 이상으로 떨어지고 8일 이상 유지되는 경우 (TriggerSell 변수), 가격이 첫 번째 인회 후 다시 하락할 때 (Sell 변수) 짧은 거리를 이동합니다.

3. 입국 후 10일 동안 위치 유지

그렇게 함으로써 전략은 장기적인 가격 추세를 파악하고 초과 수익을 달성하는 것을 목표로합니다.

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

1. 트렌드 식별을 위해 검증된 5일 SMA 지표를 채택하고 있으며, 이는 가격 파업 판단과 거래 신호에 대한 확실한 이론적 근거를 제공합니다.

2. 거래 논리는 트렌드 방향에 반대되는 지속적인 가격 파업의 예외적인 현상을 중심으로 설계되었습니다. 이러한 외형은 일반적으로 이후의 확장 된 가격 실행을 의미합니다. 그러한 실행을 캡처하면 높은 확률의 수익 기회를 제공합니다.

3. 진입 신호는 첫 번째 하락 / 상승 다리 후에 철회합니다. 이것은 일부 잘못된 브레이크오프를 필터링하는 데 도움이됩니다.

4. 10일 보유 기간은 비교적 길고, 더 긴 가격 순환을 포착하는 것도 용이합니다.

위험 분석

이 전략과 관련된 위험도 있습니다.

1. 5일 SMA는 어떤 지연 효과를 가지고 있으며, 이는 잘못된 트렌드 판단을 초래할 수 있으며, 잘못된 긴/단결을 유발할 수 있습니다.

2. 가격 경기가 8 일 이상 지속되더라도, 그것은 여전히 거짓 파업으로 밝혀질 수 있습니다. 추세가 빠르게 역전되면 손실의 위험이 있습니다.

3. 10일 보유 기간은 상대적으로 길고, 중단될 경우 더 큰 손실을 초래합니다.

대책:

1. 추세를 결정하는 데 도움이되는 다른 지표를 추가하여 테스트하십시오. 예를 들어 MACD, 정확도를 향상시키기 위해.

2. 특정 시장을 기준으로 매개 변수를 조정합니다. 예를 들어 가격 실행일을 6-7일로 낮추는 것과 같은 것입니다.

3. 최대 손실을 제어하기 위해 이동 스톱 손실을 실험합니다.

최적화 방향

이 전략은 다음 측면에서 더 이상 최적화 될 수 있습니다.

1. 트렌드 결정에 도움이 되는 다른 지표를 추가하여 테스트하십시오. 예를 들어 MACD, KDJ 등. 이것은 트렌드 정확성을 향상시킬 수 있습니다.

2. 최적의 매개 변수 조합을 찾기 위해 최소 가격 실행 날, 입점 후 보유 날 등과 같은 매개 변수를 최적화하십시오.

3. 위험을 제어하고 스톱 로스 비율을 최적화하기 위해 엔트리 후 이동 스톱 로스를 설정하는 것을 시도하십시오. 이것은 큰 트렌드를 캡처하고 거래당 손실을 제한하는 것을 균형있게합니다.

4. 적극적으로 이익을 취하기 위해 진입 후 가격 목표를 설정하는 테스트. 이것은 도중에 일부 이익을 잠금 할 수 있습니다.

5. 높은 변동성 체제에서 전략을 종료하는 것을 고려하여 휘프사우에 걸리지 않도록하십시오. 전략 활성화를 제어하기 위해 변동성 또는 시장 벤치마크 조건을 설정하여 달성 할 수 있습니다.

요약

이 전략은 유명한 트레이더인 린다 라스케 (Linda Raschke) 에서 영감을 얻었다. 가격 추세를 결정하기 위해 5일 SMA 지표를 추적하고, 큰 추세를 포착하기 위해 예외적인 가격 실행에 기반한 거래 논리를 설계한다. 탄탄한 지표 기반, 명확한 신호 생성, 긴 보유 기간 등과 같은 장점은 장기 가격 움직임을 포착하는 데 적합하게 만든다. 한편, 후속 효과 및 보유 위험과 같은 특정 위험이 존재한다. 전략의 수익 인자를 향상시키기 위해 여러 차원에서 추가 최적화가 수행 될 수 있다.