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역동적인 재입구 구매 전용 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-19 13:56:55
태그:

전반적인 설명

이 전략은 이동 평균 크로스오버와 주간 상품 채널 지표 (CCI) 또는 주간 평균 방향 지표 (ADX) 를 기반으로 구매 신호를 생성하는 구매 전용 거래 시스템입니다. 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 넘어서고 주간 CCI 및 / 또는 주간 ADX가 지정된 조건을 충족하면 구매 신호를 생성합니다.

이 전략은 또한 동적인 재입구를 허용하며, 이는 가격이 출구 후 세 개의 이동 평균보다 높으면 새로운 긴 포지션을 열 수 있음을 의미합니다. 그러나 이 전략은 가격이 세 번째 이동 평균 이하로 닫히면 긴 포지션을 종료합니다.

전략 원칙

스크립트는 구매 신호를 생성하는 조건을 정의합니다. 유효한 구매 신호에 대한 두 가지 조건을 확인합니다.

빠른 이동 평균은 느린 이동 평균을 넘습니다.
사용자는 주간 CCI 또는 주간 ADX를 사용하여 거래를 필터링할 수 있습니다.

동적 재입구:만약 활동적인 긴 포지션이 없다면 그리고 가격이 세 개의 이동 평균보다 높다면 새로운 긴 포지션이 열립니다.

출구 조건:닫기 가격이 세 번째 이동 평균 이하로 떨어지면, 스크립트는 긴 포지션을 닫습니다.

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

신호를 필터링하기 위해 여러 가지 기술 지표를 사용하면 잘못된 신호가 감소합니다.
동적 재입구 메커니즘은 트렌드를 최대한 포착합니다.
길게만 하는 것 은 단축 의 위험 을 피 합니다

위험 분석

이 전략의 위험은 다음과 같습니다.

윙사 (Whipsaws) 의 위험이 있습니다.
장시간 대기 시간이 너무 길어서 정차가 필요할 수 있습니다.
열악한 매개 변수 설정은 너무 빈번한 거래로 이어질 수 있습니다.

해결책:

더 나은 매개 변수 조합과 지표 조합을 사용하여
합리적인 스톱 손실을 설정
안정성을 보장하기 위해 매개 변수를 조정

최적화 방향

이 전략은 다음과 같이 최적화 될 수 있습니다.

더 나은 입시 시기를 찾기 위해 더 많은 기술 지표 조합을 테스트합니다.
가장 좋은 매개 변수 조합을 찾기 위해 매개 변수를 최적화
단일 손실을 제어하기 위해 스톱 손실 메커니즘을 추가합니다.
시장 조건에 따라 포지션 크기를 늘리거나 줄이는 추가

요약

이 역동적인 재입구 구매 전용 전략은 출입 시기를 결정하기 위해 여러 기술적 지표를 통합하고 실시간 트렌드를 추적하기 위해 역동적인 재입구 디자인을 채택합니다. 롱 전용으로 단축 위험을 피합니다. 매개 변수 최적화, 스톱 손실 및 포지션 사이징을 통해 이 전략은 과도한 수익을 캡처하면서 위험을 제어하기 위해 실시간 거래에서 구현 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy Only Strategy with Dynamic Re-Entry and Exit", overlay=true)

// Input Parameters
fast_length = input(20, title="Fast Moving Average Length")
slow_length = input(30, title="Slow Moving Average Length")
third_ma_length = input(100, title="Third Moving Average Length")
cci_period = input(14, title="CCI Period for Weekly CCI")
use_cci = input(true, title="Use CCI for Entry")
use_adx = input(true, title="Use ADX for Entry")
adx_length = input(14, title="ADX Length")
adx_threshold = input(25, title="ADX Threshold")

// Calculate Moving Averages
fast_ma = ta.sma(close, fast_length)
slow_ma = ta.sma(close, slow_length)
third_ma = ta.sma(close, third_ma_length)

// Weekly Commodity Channel Index (CCI) with user-defined period
weekly_cci = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.cci(close,  cci_period))

// Weekly Average Directional Index (ADX)
dirmov = hlc3
plus = ta.change(dirmov) > 0 ? ta.change(dirmov) : 0
minus = ta.change(dirmov) < 0 ? -ta.change(dirmov) : 0
trur = ta.rma(ta.tr, adx_length)
plusDI = ta.rma(plus, adx_length) / trur * 100
minusDI = ta.rma(minus, adx_length) / trur * 100
sum = plusDI + minusDI
DX = sum == 0 ? 0 : math.abs(plusDI - minusDI) / sum * 100
ADX = ta.rma(DX, adx_length)

// Entry Conditions (Buy Only and Weekly CCI > 100 and/or Weekly ADX > 25)
cci_condition = use_cci ? (weekly_cci > 100) : false
adx_condition = use_adx ? (ADX > adx_threshold) : false
long_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and (cci_condition or adx_condition)

// Exit Condition and Dynamic Re-Entry
exit_condition = close < third_ma
re_entry_condition = close > fast_ma and close > slow_ma and close > third_ma and weekly_cci > 100

// Entry and Exit Signals
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_condition)
strategy.close("Long", when=exit_condition)

// Dynamic Re-Entry and Exit
if strategy.position_size == 0 and re_entry_condition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if strategy.position_size > 0 and close < third_ma
    strategy.close("Long")

// Plot Weekly CCI and ADX for reference
plot(weekly_cci, title="Weekly CCI", color=color.orange)
plot(ADX, title="Weekly ADX", color=color.blue)

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