키피어의 숨겨진 MFI/STOCH 디버전스/트렌드 브레이커 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-12-19 15:18:09태그:
전반적인 설명
이것은 암호화폐 시장을 위해 고안된 보편적인 거래 전략으로, 중장기 보유를 위해 암호화폐에 대한 상승세를 보이는 경우 좋은 진입 기회를 찾는 것을 목표로 합니다. 이는 숨겨진 분리를 기반으로 잠재적 인 트렌드 반전을 식별하기 위해 MFI, STOCH, VWMA와 같은 다양한 기술적 지표를 결합합니다.
거래 논리
이 전략은 두 가지 진입 논리를 가지고 있습니다.
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MFI 숨겨진 오차 + STOCH 필터: 가격과 MFI 사이에 숨겨진 오차가 있을 때, 즉 가격이 새로운 최고치를 달성하지만 MFI는 그렇지 않을 때, 이는 잠재적 인 트렌드 반전을 나타냅니다. 잘못된 신호를 피하기 위해 우리는 추가 필터로 STOCH>50%를 추가합니다.
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STOCH/MFI 트렌드 시스템: STOCH>50%와 MFI가 50을 넘으면 상승 추세를 나타냅니다. 우리는 더 나은 위험 조정 수익을 위해 추세를 타고 있습니다.
트렌드 검출의 정확성을 보장하기 위해 VWMA와 SMA로 구성된 트렌드 시스템이 구축됩니다. VWMA가 SMA를 넘어서면 상승 추세를 확인하는 경우에만 엔트리가 허용됩니다. 또한 OBV는 전체 시장이 활성화되거나 범위가 있는지 확인하는 데 사용됩니다. 이것은 일부 잘못된 신호를 추가로 필터링합니다.
ATR은 시장이 범위가 있는지 여부를 결정하는 데 사용됩니다. 우리는 범위 제한 시장에서 숨겨진 분리에 대한 항목을 취하는 것을 선호합니다. 중지 손실은 최근 지원 수준에 따라 설정됩니다. 엔트리 가격에 따라 수익의 특정 비율이 달성되면 수익 출구를 취합니다.
이점 분석
이 전략은 시장 소음을 필터링하고 잘못된 신호를 피하기 위해 다양한 지표를 결합합니다. 숨겨진 분산 시스템은 범위 및 교정 시장에서 통제 된 위험에 높은 확률 항목을 제공합니다. STOCH / MFI 트렌드 시스템은 명확한 추세가 설정되면 추가 수익을 창출합니다. 합리적인 TP 및 SL 설정은 추진력을 추구하고 사냥을 중지하는 것을 방지합니다. 전략은 고도로 변동적인 암호화 시장에 매우 적합합니다.
위험 분석
주요 위험은 숨겨진 분리가 항상 즉각적인 반전으로 이어지는 것은 아니며 단순히 시장 분위기 변화만을 암시하는 것입니다. 소란 스톡 및 기타 신호는 파라미터 조정이 좋지 않은 결과로 발생할 수 있습니다. 너무 긴 TP / SL 수준은 또한 과도한 출구 및 재입입으로 이어지고 순이익을 끌어내릴 수 있습니다.
우리는 추가적인 트렌드 및 시장 조건 필터, 더 관용적인 TP/SL 수준 등을 통해 이러한 문제를 해결합니다. 큰 블랙 스완 사건 또는 시간적으로 손실을 줄이지 않는 경우 여전히 상당한 손실이 발생할 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 여전히 개선할 수 있습니다.
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더 나은 숨겨진 오차 정확성을 위해 MFI/STOCH 매개 변수를 최적화
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시장 조건 및 미세 조정 매개 변수를 결정하기 위해 ML 모델을 추가
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수익성과 위험 통제를 균형 잡기 위한 동적 TP/SL 테스트
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크로스 자산 차이를 확인하고 개인 매개 변수를 설정
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더 나은 품질의 선택을 위해 주식 선택 필터를 추가
이러한 노력은 잠재적으로 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
결론
이것은 매우 실용적인 암호화폐 거래 전략이다. 시장 조건을 결정하기 위해 다양한 기술적 지표를 신중하게 적용하고 확실한 위험 조정 수익을 제공합니다. 주요 경고는 숨겨진 분리가 항상 즉각적인 반전을 정확하게 예측하지 않는다는 것입니다. 우리는 필터의 연속을 통해 이 문제를 처리합니다. 안정성과 수익을 높이는 공간이 남아 있습니다. 암호화폐 공간에서 일관된 이익을 얻기 위해 양자에 대한 유익한 아이디어를 제공합니다.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kifier
//@version=4
strategy("Kifier's MFI/STOCH Hidden Divergence/Trend Beater", shorttitle = "Kifier's MFI/STOCH", overlay=false, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 95, max_boxes_count = 500)
//Values
enb_date = input(false ,"Enable Date Range?", type = input.bool, inline = "1")
enb_current = input(true ,"Today as End Date" , type = input.bool, inline = "1")
i_start_date = input(timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0300") ,"Start Date" , type=input.time)
i_end_date = input(timestamp("16 July 2021 00:00 +0300") ,"End Date" , type=input.time)
time_check = true
i_vwma_length = input(50, "VWMA Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", inline = "2")
i_sma_length = input(50, "SMA Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", inline = "2")
i_stoch_length = input(28, "Stoch Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", inline = "3")
i_mfi_length = input(7 , "MFI Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", inline = "3")
i_obv_length = input(100, "OBV Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings")
i_atr_len = input(100, "ATR Ranging-trend len" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", tooltip = "This is the length of the ATR Emas that check when the market in a general trend or is just ranging")
i_div_price = input(5 ,"Price Divergant Pivots" ,type = input.integer, group = "Divergance Settings")
i_inacc = input(0.05 ,"Price Inaccuracy" ,type = input.float , group = "Divergance Settings")
i_div_length = input(3 ,"Divergance Valid Period" ,type = input.integer, group = "Divergance Settings")
i_mfi_left = input(5 ,"MFI Left/Right Pivots" ,type = input.integer, group = "Divergance Settings", inline = "4")
i_mfi_right = input(2 ,"" ,type = input.integer, group = "Divergance Settings", inline = "4")
tp_percentage = input(10 , "TP Percentage" ,type = input.float , group = "Exit Settings")/100
_inacc = input(0.03, "Support Inaccuracy" ,type = input.float, step = 0.01, group = "Exit Settings")
enb_stoch_mfi = input(true, "Use Stoch/MFI Trend" , type = input.bool, group = "Individual Entries")
enb_stoch_mfi_div = input(true, "Use Stoch/MFI Divergance ", type = input.bool, group = "Individual Entries")
c_mfi = input(color.yellow ,"MFI/STOCH Colour " , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "os")
c_stoch = input(color.silver ,"" , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "os")
c_buy = input(color.green ,"Buy/Sell Colour " , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "pos")
c_sell = input(color.red ,"" , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "pos")
c_flat = input(color.blue ,"Flat/Trending Colours" , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "trend")
c_longtrend = input(color.green ,"" , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "trend")
//Global Variables
var float tpprice = na
f_c_gradientAdvDec(_source, _center, _c_bear, _c_bull) =>
var float _maxAdvDec = 0.
var float _qtyAdvDec = 0.
bool _xUp = crossover(_source, _center)
bool _xDn = crossunder(_source, _center)
float _chg = change(_source)
bool _up = _chg > 0
bool _dn = _chg < 0
bool _srcBull = _source > _center
bool _srcBear = _source < _center
_qtyAdvDec :=
_srcBull ? _xUp ? 1 : _up ? _qtyAdvDec + 1 : _dn ? max(1, _qtyAdvDec - 1) : _qtyAdvDec :
_srcBear ? _xDn ? 1 : _dn ? _qtyAdvDec + 1 : _up ? max(1, _qtyAdvDec - 1) : _qtyAdvDec : _qtyAdvDec
_maxAdvDec := max(_maxAdvDec, _qtyAdvDec)
float _transp = 100 - (_qtyAdvDec * 100 / _maxAdvDec)
var color _return = na
_return := _srcBull ? color.new(_c_bull, _transp) : _srcBear ? color.new(_c_bear, _transp) : _return
//Simple Sup/Res
var float _pH = na
var float _pL = na
_ph = pivothigh(high,20,20)
_pl = pivotlow(low,20,20)
_high_inacc = _inacc * high
_low_inacc = _inacc * low
if _ph
_pH := high
if (high-_high_inacc) > _pH and _ph
_pH := high
_pH := nz(_pH)
if _pl
_pL := low
if (low+_low_inacc) < _pL[1]
_pL := low
_pL := nz(_pL)
broke_res = iff(crossover(close, _pH), true, false)
//Indicator Initialisation
s_stoch = stoch(close, high, low, i_stoch_length)
s_vwma = vwma(close,i_vwma_length)
s_sma = sma(close,i_sma_length)
//MONEY FLOW + BBW
atr1 =ema((atr(14)/close),i_atr_len/2)
atr2 =ema((atr(14)/close), i_atr_len)
is_ranging = iff(atr1 < atr2, true, false)
s_mfi = mfi(close,i_mfi_length)
overTop = iff(s_mfi >= 90, true, false)
underBot = iff(s_mfi <= 10, true, false)
//Price Divergance
ph = pivothigh(high, i_div_price,i_div_price)
pl = pivotlow(low,i_div_price,i_div_price)
var float pH = 0.0
var float pL = 0.0
high_acc = high * (i_inacc)
low_acc = low * i_inacc
if (high-high_acc) > pH or (high+high_acc < pH) and ph
pH := high
pH := nz(pH)
if (low+low_acc) < pL or (low-low_acc > pL) and pl
pL := low
pL := nz(pL)
higher_low = false
lower_low = false
//Filter out innacurate
if ph or pl
if pL < pL[1]
lower_low := true
if pL > pL[1]
higher_low := true
//MFI Divergance
mh = pivothigh(s_mfi, i_mfi_left,i_mfi_right)
ml = pivotlow(s_mfi, i_mfi_left,i_mfi_right)
bl = bar_index
var float mH = 0.0
var float mL = 0.0
var int bL = 0
if mh
mH := highest(nz(mh),i_mfi_left)
mH := nz(mH)
if ml
bL := bar_index
mL := ml
mL := nz(mL)
higher_low_m = false
lower_low_m = false
if ml
if mL < mL[1]
lower_low_m := true
if mL > mL[1]
higher_low_m := true
//Combintion
var int price_range = na
var int rsi_range = na
var int mfi_range = na
//Higher low on price, lower low on rsi, then check with stoch
mfi_div_bullish = iff(higher_low and higher_low_m, true, false)
if mfi_div_bullish
price_range := 0
rsi_range := 0
//VWMA/SMA/OBV
_src = s_vwma-s_sma
sd_src = stdev(_src,14)
pooled_src = (_src/sd_src)*2
sd_s_vwma = stdev(s_vwma,14)
sd_s_sma = stdev(s_sma,14)
longTrend = obv > ema(obv,100) and is_ranging == false
crossOver = crossover(s_vwma , s_sma)
crossingOver = (s_vwma > s_sma) and (close >= s_vwma)
crossUnder = crossunder(s_vwma, s_sma)
crossingUnder = (s_vwma < s_sma) and (close <= s_vwma)
hist_color = f_c_gradientAdvDec(s_vwma-s_sma, (s_vwma-s_sma)/2, color.new(c_sell,90), color.new(c_buy,80))
//Strategy Entries
mfi_stoch_trend = iff(enb_stoch_mfi, iff(s_stoch >= 50 and crossover(s_mfi, 50) and crossingOver and longTrend and is_ranging == false, true, false), false)
var buy_counter_rsi = 0
var buy_counter_mfi = 0
mfi_div = iff(enb_stoch_mfi_div, iff(mfi_div_bullish and crossingOver and s_stoch >= 50 and is_ranging, true, false), false)
if mfi_div
buy_counter_mfi := bar_index + 5
mfi_divergent_buy = iff(bar_index <= buy_counter_mfi and strategy.position_size == 0, true, false)
//Strategy Entries
order_fired = false
var float previousRes = 0.0
tpprice := strategy.position_avg_price * (1+tp_percentage)
if time_check
if mfi_stoch_trend
strategy.entry("Buy", true, comment = "[B] STOCH/MFI")
order_fired := true
if mfi_divergent_buy
strategy.entry("Buy", true, comment = "[B] MFI Hidden Divergance")
order_fired := true
if order_fired
previousRes := _pL
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Buy", limit = tpprice, comment = "TP")
if close <= previousRes
strategy.exit("Buy", stop = previousRes, comment = "SL")
//Drawings
hline(0, "Base", color.white)
hline(100, "Max", color.white)
p_stoch = plot(s_stoch, color = c_stoch)
p_mfi = plot(s_mfi, color = c_mfi)
hline(70, "Top Line")
p_mid = plot(50, "Mid Line", color.new(color.white,100))
hline(50, "Mid Line")
hline(30, "Bot Line")
fill(p_stoch, p_mid, color.new(c_stoch, 60))
plotshape(crossOver ? 5 : crossUnder ? -5 : na, style = shape.square, color = crossOver ? c_buy : crossUnder ? c_sell : na, size = size.tiny, location = location.absolute)
plot((_src/sd_src)*2, color = hist_color, style = plot.style_histogram)
//Boxes
// var string same = ""
// var box _box = na
// if longTrend and is_ranging == false and same != "longtrend"
// same := "longtrend"
// _box := box.new(bar_index, 105, bar_index, 100, bgcolor = c_longtrend,border_color = color.new(color.white, 100))
// else if is_ranging and same != "isranging"
// same := "isranging"
// _box := box.new(bar_index, 105, bar_index, 100, bgcolor = c_flat,border_color = color.new(color.white, 100))
// if not na(_box)
// box.set_right(_box,bar_index)
// //Div Lines
// var line _line = na
// if mfi_divergent_buy
// _line = line.new(bL[1] -6, s_mfi[bar_index-bL[1]], bar_index + 6, s_mfi, color = color.green, width = 3)
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