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동력 역전 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-20 16:09:50
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전반적인 설명

이것은 모멘텀 지표에 기반한 반전 거래 전략이다. 시장 트렌드를 결정하기 위해 움직임의 가볍기 (EOM) 지표를 사용하여 지표가 미리 설정된 임계치를 초과하면 길거나 짧습니다. 또한 정규 거래 또는 반전 거래를 선택할 수 있는 역 거래 기능을 제공합니다.

전략 논리

이동의 편리함 (Ease of Movement, EOM) 지표는 가격과 거래량 변화의 크기를 측정합니다. 양적 및 부정적 값을 모두 반환합니다. 양적 값은 가격이 상승했고 부정적인 값은 가격이 하락했다는 것을 의미합니다. 절대 값이 클수록 가격 변화와 / 또는 거래량이 작습니다.

이 전략의 논리는 다음과 같습니다.

  1. 현재 바의 EOM 값을 계산
  2. EOM 값이 긴 또는 짧은 임계값을 초과하는지 확인합니다.
    • 긴 문턱을 넘으면 (예정 4000), 길게 가
    • 짧은 문턱 아래 (예정 -4000), 짧은 이동
  3. 역거래 기능을 제공
    • 기본적으로, 긴 = 상승, 짧은 = 하락
    • 역행이 활성화되면, 긴 = 하락, 짧은 = 상승

이점 분석

이 전략의 주요 장점:

  1. 가격 및 부피 변화에 기초한 실제 시장 동향을 결정하기 위해 EOM 지표를 사용
  2. 롱/코트 (long/short) 에 대한 조정 가능한 기준
  3. 리버스 트레이딩 모드를 제공
  4. 바 색상에서 직관적인 긴/단 신호

위험 분석

이 전략의 주요 위험은:

  1. EOM는 거짓 탈출이 있을 수 있습니다.
  2. 부적절한 문턱은 거래가 과잉/하락될 수 있습니다.
  3. 리버스 트레이딩에 필요한 충분한 리스크 관용

해결책:

  1. 잘못된 신호를 피하기 위해 다른 표시기를 사용
  2. 매개 변수를 최적화하고 임계값을 조정
  3. 자신 의 위험 용인 수준 을 평가 하십시오

최적화

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

  1. 거짓 브레이크오웃을 피하기 위해 이동 평균을 추가합니다.
  2. 스톱 손실을 추가합니다
  3. 긴/단한 임계 변수를 최적화
  4. 거래 빈도를 제어하기 위해 더 많은 입시 조건을 추가합니다.
  5. 리버스 거래에 대한 리스크 관리 규칙을 추가합니다.

위의 최적화를 통해 전략은 더 견고해지고 위험을 줄이고 실제 거래 성과를 향상시킬 수 있습니다.

결론

결론적으로,이 전략은 실제 시장 추세를 결정하고 긴 / 짧은 거래에서 이익을 얻기 위해 움직임의 가볍게 지표를 사용합니다. 그것은 사용하기 쉽고 가격 변화와 부피 변화 요인을 모두 고려합니다. 실제 거래에서 적용 할 때, 더 나은 성능을 위해 다른 기술적 지표를 통합하고 매개 변수를 적절히 최적화하는 것이 좋습니다.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/06/2018
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement. 
// The indicator returns both positive and negative values where a 
// positive value means the market has moved up from yesterday's value 
// and a negative value means the market has moved down. A large positive 
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter 
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move 
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market 
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the 
// market has moved down. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ease of Movement (EOM) Backtest", shorttitle="EOM")
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xHigh = high
xLow = low
xVolume = volume
xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
       iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="EOM", style=histogram, linewidth=2)
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