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가격량 트렌드 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-25 13:09:48
태그:

전반적인 설명

이 전략은 단기 가격 움직임을 추적하고 구매 및 판매 운영에 대한 시장 트렌드 방향을 결정하기 위해 모멘텀 지표를 사용합니다. 전략 이름인 프라이스 볼륨 트렌드 전략은 트렌드를 판단하기 위해 가격 변화와 볼륨 변화를 사용하는 아이디어를 반영합니다.

원칙

이 전략은 먼저 가격의 동력을 계산한다. 현재 기간 가격과 이전 기간 가격의 차이를 계산함으로써, 최근 기간 동안의 절대적인 가격 변화를 반영할 수 있다. 긍정적인 값은 가격 상승을 나타내고, 부정적인 값은 가격 하락을 나타낸다. 그 다음 이 차이 값의 이동 평균은 평균 동력 지표를 얻기 위해 필터링을 위해 계산된다.

최근 가격의 평균 모멘텀보다 크면 가격이 상승하고 있음을 나타냅니다. 최신 가격의 평균 모멘텀보다 작을 때 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다. 이 지표에 따라 가격 트렌드 방향을 결정합니다. 볼륨 증폭 필터링과 결합하여 실제 거래에서 상대적으로 큰 거래량을 가진 신호만 선택됩니다.

확인된 가격 상승과 하락 추세에 따라 대응하는 구매 및 판매 작전이 수행됩니다.

이점 분석

이 전략은 동향을 빠르게 판단하고 단기 가격 움직임을 빠르게 파악할 수 있습니다. 이는 단기 거래에 적합합니다.
부피 필터링을 통해 거짓의 브레이크에 의해 오해되는 것을 피하십시오.
추격 상승과 죽이는 낙하의 운영 논리를 구현
공격적인 투자자에게 적합한 높은 거래 빈도

위험 분석

부적절한 시장 변동의 영향에 취약하고, 일부 잘못된 신호 위험
빈번한 거래로 인한 미끄러짐 위험
중장기 동향을 놓칠 수 있고, 장기 수익성이 확인되어야 합니다.

최적화 방향

판단 효과를 최적화하기 위해 운동 지표의 매개 변수를 조정
신호 품질을 향상시키기 위해 볼륨 필터링 매개 변수를 최적화
단일 손실을 통제하기 위한 스톱 로스 메커니즘을 강화
더 많은 요소를 포함해서

결론

이 전략은 전체적으로 추진력 지표를 통해 단기 가격 변화 추세를 추적하고, 진입 및 출구 시기를 빠르게 결정한다. 이점으로는 빠른 운영, 상승을 추구하고 떨어지는 것을 죽이는 것이 있다. 단점은 신호 품질과 장기 수익성이 검토되어야 한다. 매개 변수 조정 및 강화된 위험 통제 메커니즘을 통해 전략은 다른 저주파 전략과 결합하여 고주파 전략의 중요한 구성 요소가 될 수 있다.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © russtic

//@version=2

strategy("HA smoothed eliminator v2  ",pyramiding=1, slippage=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, overlay=true, 
     default_qty_value=100, initial_capital=1000)

FromMonth1 = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay1 = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear1 = input(defval=2019, title="From Year", minval=2010)
ToMonth1 = input(defval=12, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay1 = input(defval=31, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear1 = input(defval=2020, title="To Year", minval=2010)
start1 = timestamp(FromYear1, FromMonth1, FromDay1, 00, 00)
finish1 = timestamp(ToYear1, ToMonth1, ToDay1, 23, 59)
window1() => true
    
t1 = time(timeframe.period, "0300-1200")
t2 = time(timeframe.period, "0930-1700")
London = na(t1) ? na : green
NY = na(t2) ? na : red

bgcolor(London, title="London")
bgcolor(NY, title="New York")
///////////////////////////
// HA smoothed

len=(1 )
o=ema(open,len)
c=ema(close,len)
h=ema(high,len)
l=ema(low,len)

haclose = (o+h+l+c)/4
haopen = na(haopen[1]) ? (o + c)/2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = max (h, max(haopen,haclose))
halow = min (l, min(haopen,haclose))

len2=(len)
o2=ema(haopen, len2)
c2=ema(haclose, len2)
h2=ema(hahigh, len2)
l2=ema(halow, len2)

buy= (o2<c2) 

closebuy= (o2>c2)

sell= (o2>c2)

closesell= (o2<c2)

//
/// END NEW SCRIPT 

//
//
//                  MERGE SCRIPTS
a1= o2<c2
b1=o2>c2
is_uptrend = (a1)// and (p> 0)
is_downtrend =  (b1)// and (p <0)
barcolor(b1 ? red: a1 ? lime : blue)

//end


// =========================start     PVT -GIVES EACH BAR A VALUE
facton = (true)//, title="arrow elimination (factor) on ")
Length1 = 2//input(2, title="PVT Length", minval=1)

xPrice = close//input(title="Source", type=source, defval=close)
xsma = wma(xPrice, Length1) 
nRes = xPrice - xsma  
pos = iff(nRes > 0, 1,
	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
forex= input(true, title = 'strength toggle ')
forexyes = (forex == true)? 10000 : (forex == false)? 1: na

plot(nRes*forexyes , color=aqua, title="strength", transp=100)
// =========================         end pvt
//
//=============================     start factor // ELIMINATES  weak signals
//                  start trend
//
factor = input(600.00, title = "strength elimination") 
factor1 = factor - (factor*2)//input(-100.00, title = "sell strength elimination ") 
facton1 = (facton == true) and is_uptrend == 1 and nRes*forexyes>factor ? 1 : (facton == true) and is_downtrend == 1 and nRes*forexyes<factor1 ? -1 : (facton == false)
// ==================== =====
// 
//===========================    end factor
nRestrend = (nRes*forexyes)
//=========================== plot arrows 
plot1 = iff(is_uptrend[1] == 1, 0 , 1)  
plot2 = iff(is_downtrend[1]  == 1, 0 , 1)
uparrowcond =  is_downtrend ? false : nz(uparrowcond[1], false) == true ? uparrowcond[1] : (facton1 and is_uptrend and nRes*forexyes>factor)
downarrowcond =  is_uptrend ? false : nz(downarrowcond[1], false) == true ? downarrowcond[1] : (facton1 and is_downtrend and nRes*forexyes<factor1)
//prevarrowstate = uparrowcond  ? 1 : downarrowcond ? -1 : nz(prevarrowstate[1], 0)


candledir = (open < close)? 1: (open>close)? -1 : na // ONLY OPENS ON SAME BAR DIRECTION AS SIGNAL



up=nz(uparrowcond[1], false) == false and ( is_uptrend and nRes*forexyes>factor) and candledir ? 1:na
dn=nz(downarrowcond[1], false) == false and ( is_downtrend and nRes*forexyes<factor1) and candledir? -1:na



sig=0
if up==1 
    sig:=1
else
    if dn==-1
        sig:=-1
    else
        sig:=sig[1]
plotarrow(sig[1]!=1 and sig==1?1:na, title="BUY ARROW", colorup=lime, maxheight=80, minheight=50, transp=0)// up arrow 
plotarrow(sig[1]!=-1 and sig==-1?-1:na, title="SELL ARROW", colordown=red, maxheight=80, minheight=50, transp=0)// down arrow

//========================= alert condition
alertcondition(sig[1]!=1 and sig==1?1:na, title="BUY eliminator", message="BUY " ) 
alertcondition(sig[1]!=-1 and sig==-1?-1:na, title="SELL eliminator",  message="SELL ") 


strategy.entry("B", true, when=(sig[1]!=1 and sig==1?1:na) and window1())
strategy.entry("S", false,when=(sig[1]!=-1 and sig==-1?-1:na) and window1())

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