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트렌드 트레이딩 전략 트리플 헐 이동 평균과 이치모쿠 킨코 히오

저자:차오장, 날짜: 2023-12-25 13:40:10
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전반적인 설명

이 전략은 트렌드를 따르는 거래 시스템을 구현하기 위해 헐 이동 평균과 이치모쿠 킨코 히오 지표를 결합합니다. 시스템은 트렌드 거래를위한 중장기 트렌드를 캡처 할 수 있습니다.

전략 논리

이 전략은 가격 트렌드의 방향을 결정하기 위해 헐 이동 평균을 사용합니다. 헐 MA는 가격 변화에 더 빠르게 반응할 수있는 이동 평균의 최적화된 버전입니다. 이 전략은 6 기간, 3 기간 및 1.5 기간의 헐 MA를 포함하는 세 번 Hull MA 시스템을 사용합니다.

또한 이 전략에는 이치모쿠 킨코 히오 변환과 지연 스판 라인이 포함됩니다. 이 두 지표는 가격의 중장기 트렌드를 반영합니다. 이 전략은 트리플 헐 MA와 이치모쿠 지표를 결합하여 거래 신호를 생성합니다. 이 지표는 이치모쿠 킨코 히오 변동과 지각 스펜 라인을 포함합니다. 이 지표는 중장기 및 중장기 트렌드를 반영합니다. 이 지표는 이치모쿠 킨코 히오 변동과 지각 스펜 라인을 포함합니다. 이 지표는 이치모쿠 킨코 히오 변동과 지각 스펜 라인을 포함합니다. 이 지표는 이치모쿠 킨코 히오 변동과 지각 스펜 라인을 포함합니다. 이 지표는 중장기 및 장기간의 가격 트렌드를 반영합니다. 이 지표는 트레이딩 신호를 생성하기 위해 트리플 헐 MA와 이치모쿠 지표를 결합합니다.

구체적으로, 전략은 트리플 헐 MA: n1, n2, n2ma를 계산합니다. 또한 두 개의 이치모쿠 지표: 리드 라인 1 및 리드 라인 2를 계산하고 최종 거래 지표로 포스트 1 및 포스트 2를 계산합니다.

포스트1가 포스트2를 넘어서면 상향으로, 포스트1가 포스트2를 넘어서면 상향으로, 포스트1가 포스트2를 넘어서면 상향으로, 포스트1가 포스트2를 넘어서면 상향으로, 포스트1가 포스트2를 넘어서면 포스트2를 넘어서면 상향으로, 포스트1가 포스트2를 넘어서면 포스트2를 넘어서면 포스트2를 넘어서면 포스트2를 넘어서면 포스트2를 넘어서면 포스트2를 넘어서면 포스트2를 넘어서게, 포스트1가 포스트2를 넘어서면 포스트2를 넘어서면 포스트2를 넘어서면 포스트2를 넘어서게, 포스트1가 포스트2를 넘어서면 포스트2를 넘어서면 포스트2를 넘어서면 포스트2를 넘어서게, 포스트1가 포스트2를 넘어서면 포스트2를 넘어서면 포스트2를 넘어서서 포스트2를 넘어서게.

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

  1. 이중 지표를 결합하면 시스템 안정성이 향상됩니다.
  2. 헬스 MA는 빠르게 반응하고 트렌드 변화를 파악할 수 있습니다.
  3. 이치모쿠는 가짜 탈출을 필터링합니다.
  4. 여러 Hull MAs는 중장기 가격 동향을 효과적으로 추적할 수 있습니다.
  5. 전략 논리는 간단하고 이해하기 쉽고 최적화 가능합니다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

  1. 시장을 변화시키는 과정에서 여러 가지 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.
  2. 부적절한 매개 변수 설정은 저성능으로 이어질 수 있습니다.
  3. 주요 뉴스 사건에 대해 이런 전략을 사용하지 마십시오.

대책:

  1. 소음을 필터링하기 위해 매개 변수를 조정합니다.
  2. 가장 좋은 조합을 찾기 위해 매개 변수를 최적화하세요.
  3. 중요한 뉴스 발표에 대해 거래하는 것을 피하십시오.

최적화 방향

이 전략은 다음 측면에서도 개선될 수 있습니다.

  1. 다양한 길이의 Hull MA 조합을 테스트합니다.
  2. 이치모쿠 지표를 더하거나 줄여주세요.
  3. 트레이딩 메트릭스 포스트1과 포스트2에 대한 원활한 최적화
  4. 매 거래당 손해가 제한되는 스톱 손실을 포함합니다.

결론

이 전략은 헐 MA와 이치모쿠 킨코 히오 지표를 결합하여 간단하고 실용적인 트렌드 추적 시스템을 구축합니다. 빠른 응답으로 중장기 가격 추세를 효과적으로 파악 할 수 있습니다. 매개 변수 조정 및 필터 추가를 통해 추가 테스트 및 최적화는 더 나은 거래 성과를 가져올 수 있습니다. ]

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//                                                HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")
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