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치안의 이중 채널 탈출 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-26 10:18:51
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이 전략은 상단과 하단 밴드 브레이크에 대한 거래 신호를 구현하기 위해 돈치안 채널 지표에 기반합니다.

전략 논리

이 전략은 각각 구매 신호와 판매 신호를 생성하기 위해 서로 다른 매개 변수를 가진 상위 및 하위 대역을 계산합니다.

상단 밴드 공식: 상단 = 가장 높습니다 (장 1) 하위 대역 공식: 하위 = 최하위 ((장 2) 중간선 공식: 중간선 = (위 + 하위) / 2

클로즈 가격이 상단 범위를 넘으면 구매 신호가 생성됩니다. 클로즈 가격이 하단 범위를 넘으면 판매 신호가 생성됩니다.

이 전략의 장점은 더 유연한 거래 규칙을 위해 상부 및 하부 대역 매개 변수를 사용자 정의 할 수있는 유연성입니다.

장점

  1. 독립적인 긴 및 짧은 제어를 위해 사용자 정의 가능한 상부 및 하부 밴드 매개 변수.

  2. 중간선 지표는 폭을 더 명확하게 판단하기 위해 띠의 평균 위치를 보여줍니다.

  3. 돈치안 채널은 트렌드를 따라가기 위해 트렌드 기회를 잡습니다.

  4. 간단한 논리와 실행하기 쉬운

위험성

  1. 가짜 파업에 취약하고 다른 지표에서 필터해야 합니다.

  2. 트렌드 오차를 감지할 수 없으므로 수동 또는 다른 표시자 조합이 필요합니다.

  3. 부적절한 매개 변수 조정은 지나치게 공격적이거나 지나치게 보수적이게 만듭니다.

개선 방향

  1. 거짓 브레이크를 필터링하기 위해 이동 평균 등을 포함합니다.

  2. 변동성 측정값을 추가해서 실제 파기 확률을 정량화합니다.

  3. 동적으로 상부와 하부 대역 매개 변수를 조정하여 적응 가능한 거래 규칙을 제공합니다.

결론

이 전략은 듀얼 밴드 돈치안 채널을 통해 유연한 브레이크아웃 거래를 구현합니다. 간단한 논리이지만 일부 잘못된 브레이크아웃 확률을 포함합니다. 매개 변수 조정, 필터 및 보충 지표로 개선 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Modified Donchian Channel with separate adjustments for upper and lower levels, with offset
// Strategy to buy on break upper Donchian and sell on lower Donchian
strategy("Donchian Backtest", overlay=true)

length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
offset_bar = input(0,minval=0, title ="Offset Bars")
max_length = max(length1,length2)

upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)

basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
u = plot(upper, style=line, linewidth=3, color=green, offset=1)

plot(basis, color=yellow, style=line, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
//break upper Donchian (with 1 candle offset) (buy signal)
break_up = (close >= upper[1])
//break lower Donchian (with 1 candle offset) (sell signal)
break_down = (close <= lower[1])


if break_up
    strategy.entry("buy", strategy.long,1)
if break_down
    strategy.close("buy")

//plot(strategy.equity)
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