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마진 콜 리스크 관리 전략과 함께 레버리지 포지션 사이징

저자:차오장, 날짜: 2023-12-26 16:21:58
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전반적인 설명

이 전략은 높은 레버리지와 마진 콜 조건을 설정하여 중요한 시장 변동 중에 포지션을 닫는 방식으로 위험을 관리합니다.

전략 논리

  1. 높은 레버리지를 설정하세요, 예를 들어 4x
  2. 마진 콜 레벨, 예를 들어 $25,000을 정의합니다.
  3. 자금이 마진 콜 레벨 이하로 떨어지면 새로운 거래를 중지합니다.
  4. 지분 요구가 시작되면 모든 포지션을 닫습니다.

그렇게 함으로써 전략은 급격한 시장 움직임에 손실을 줄여 마진 콜 위험을 방지 할 수 있습니다.

이점 분석

  1. 개인 리스크 허용에 기초한 유연한 레버리지 조정
  2. 마진 콜 메커니즘은 계좌 부진을 방지합니다.
  3. 적시에 손실을 중지하고 높은 레버리지를 사용하여 위험을 완화합니다.

위험 분석

  1. 레버리지는 이익과 위험을 동시에 증폭시킵니다.
  2. 마진 콜 레벨은 스톱 로스로 조정되어야 합니다.
  3. 적립된 적립된 적립된 적립된 적립된

리스크는 레버리지 조정, 마진 콜 및 스톱 로스 조정, 스톱 로스 최적화 등으로 줄일 수 있습니다.

최적화 방향

  1. 트렌드 필터를 추가하여 트렌드 반대 거래를 피합니다.
  2. 스리핑을 방지하기 위해 스톱 손실을 최적화하십시오.
  3. 특정 세션에서 거래를 피하기 위해 거래 시간 필터를 설정
  4. 동적으로 매개 변수를 조정하기 위해 기계 학습 모델을 통합

요약

이 전략은 리버리지 및 마진 콜 설정을 통해 위험을 관리하여 계정 폭발을 방지합니다. 그러나 높은 레버리지 또한 위험을 증가시킵니다. 트렌드 검증, 스톱 로스 최적화 및 거래 시간 제어와 같은 추가 노력은 위험을 더욱 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 기계 학습과 같은 복잡한 기술이 또한 매개 변수를 동적으로 최적화하고 수익성과 위험 관리 사이의 균형을 맞추기 위해 활용 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
//@author=Daveatt

// Breakout on 2H high/low break Strategy

SystemName = "Leverage Strategy"
TradeId = "🙏"

InitCapital             = 100000
InitPosition            = 1
UseMarginCall           = input(true, title="Use Margin Call?")
MarginValue             = input(25000, title="Margin Value", type=input.float)
// use 1 for no leverage
// use 0.1 for be underleveraged and bet 1/10th of a pip value
// use any value > 1 for full-degen mode
UseLeverage             = input(true, title="Use Leverage")
LeverageValue           = input(4, title="Leverage mult (1 for no leverage)", minval=0.1, type=input.float)
// Risk Management
UseRiskManagement       = input(true, title="Use Risk Management?")
// ticks = 1/10th of a pip value
StopLoss                = input(5, title="Stop Loss in ticks value", type=input.float)
TakeProfit              = input(500, title="Take Profit in ticks value", type=input.float)

InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = false
CalcOnTick = true
DefaultQtyType = strategy.cash
DefaultQtyValue = strategy.cash
Currency = currency.USD
Precision = 2
Overlay=false
MaxBarsBack=3000

strategy
 (
 title=SystemName, 
 shorttitle=SystemName, 
 overlay=Overlay 
 )

//////////////////////////// UTILITIES ///////////////////////////

f_print(_txt, _condition) =>

    var _lbl = label(na)
    label.delete(_lbl)

    if _condition
        // saving the candle where we got rekt :(
        _index = barssince(_condition)
        _lbl := label.new(bar_index - _index, highest(100), _txt, xloc.bar_index, yloc.price, size = size.normal, style=label.style_labeldown)

//////////////////////////// STRATEGY LOGIC ///////////////////////////

// Date filterigng
_Date       = input(true, title="[LABEL] DATE")
FromYear = input(2019, "From Year", minval=1900),   FromMonth = input(12, "From Month", minval=1, maxval=12),    FromDay = input(1, "From Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(2019, "To Year", minval=1900),       ToMonth = input(12, "To Month", minval=1, maxval=12),        ToDay = input(9, "To Day", minval=1, maxval=31)
FromDate = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)     
ToDate = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
TradeDateIsAllowed = true

// non-repainting security version
four_hours_H     = security(syminfo.tickerid, '240', high[1], lookahead=true)
four_hours_L     = security(syminfo.tickerid, '240', low[1], lookahead=true)
buy_trigger     = crossover(close, four_hours_H)
sell_trigger    = crossunder(close, four_hours_L)

// trend states
since_buy  = barssince(buy_trigger)
since_sell = barssince(sell_trigger)
buy_trend  = since_sell > since_buy
sell_trend = since_sell < since_buy 

change_trend = (buy_trend and sell_trend[1]) or (sell_trend and buy_trend[1])

// plot(four_hours_H, title="4H High",  linewidth=2, color=#3c91c2, style=plot.style_linebr, transp=0,
//  show_last=1, trackprice=true)
// plot(four_hours_L, title="4H Low",  linewidth=2, color=#3c91c2, style=plot.style_linebr, transp=0,
//  show_last=1, trackprice=true)

plot(strategy.equity, color=color.blue, linewidth=3, title="Strategy Equity")

// get the entry price
entry_price = valuewhen(buy_trigger or sell_trigger, close, 0)

// SL and TP

SL_price    = buy_trend ? entry_price - StopLoss    : entry_price + StopLoss
is_SL_hit   = buy_trend ? crossunder(low, SL_price) : crossover(high, SL_price) 

TP_price    = buy_trend ? entry_price + TakeProfit  : entry_price - TakeProfit
is_TP_hit   = buy_trend ? crossover(high, TP_price) : crossunder(low, TP_price)

//  Account Margin Management:
f_account_margin_call_cross(_amount)=>
    _return = crossunder(strategy.equity, _amount)

f_account_margin_call(_amount)=>
    _return = strategy.equity <= _amount

is_margin_call_cross    = f_account_margin_call_cross(MarginValue)
is_margin_call          = f_account_margin_call(MarginValue)

plot(strategy.equity, title='strategy.equity', transp=0, linewidth=4)
//plot(barssince(is_margin_call ), title='barssince(is_margin_call)', transp=100)

can_trade = iff(UseMarginCall, not is_margin_call, true)
trade_size  = InitPosition * (not UseLeverage ? 1 : LeverageValue)

// We can take the trade if not liquidated/margined called/rekt

buy_final   = can_trade and buy_trigger and TradeDateIsAllowed
sell_final  = can_trade and sell_trigger and TradeDateIsAllowed

close_long  = buy_trend  and 
 (UseRiskManagement and (is_SL_hit or is_TP_hit)) or sell_trigger

close_short = sell_trend and 
 (UseRiskManagement and (is_SL_hit or is_TP_hit)) or buy_trigger

strategy.entry(TradeId + ' B', long=true, qty=trade_size, when=buy_final)
strategy.entry(TradeId + ' S', long=false, qty=trade_size, when=sell_final)
strategy.close(TradeId + ' B', when=close_long)
strategy.close(TradeId + ' S', when=close_short)

// FULL DEGEN MODE ACTIVATED
// Margin called - Broker closing your account
strategy.close_all(when=is_margin_call)

if UseMarginCall and is_margin_call_cross
    f_print("☠️REKT☠️", is_margin_call_cross)
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