이중 이동 평균의 크로스오버 전략

전반적인 설명

이 전략은 거래 신호를 결정하기 위해 볼링거 밴드 지표와 이동 평균을 채택합니다. Arnoud Legoux 지표는 이동 평균을 계산하기 위해 사용되며, 입시 신호를 판단하기 위해 Parabolic SAR 지표와 결합됩니다. 전략 이름은 Double Moving Average Crossover Strategy이며, 이동 평균 지표와 이중 선 조건 판단 특성을 모두 포함합니다.

원칙

이 전략의 핵심 논리는 볼링거 밴드와 이동 평균 지표 사이의 관계를 판단하는 것입니다. 이동 평균 라인이 교차할 때 긴 신호와 짧은 신호를 결정하기 위해 이동 평균 밴드의 특정 폭을 가진 볼링거 밴드를 사용합니다.

구체적으로, 전략은 Arnoud Legoux 이동 평균 지표와 Parabolic SAR 지표를 결합합니다.

아르누드 레고 이동 평균 지표는 전통적인 이동 평균을 기반으로 한 향상된 버전이다. 일반 이동 평균과 비교하면 이동 평균 선의 각도를 더 유연하게 조정하기 위해 오프셋 이동을 도입한다. 동시에, 시그마 값은 이동 평균 선의 부드러움을 조정하는 데 사용됩니다.

파라볼릭 SAR 지표는 매우 일반적인 스톱 로스 지표입니다. 가격 트렌드를 추적하기 위해 매우 명확한 반전 신호를 줄 수 있습니다. 파라볼릭 SAR 지표가 가격 이하일 때 상승세를 나타냅니다. 반대로 가격 이상에는 하락세를 나타냅니다.

지표 관계를 판단하는 논리는 다음과 같습니다.

1. 하루 안에 닫는 것이 열기보다 더 큰지 판단
2. Parabolic SAR가 가장 낮은 가격보다 낮다면 판단: 상승 신호
3. 클로저가 Arnoud Legoux 이동 평균선을 통과하는지 판단하십시오: 그것은 또한 상승 신호를 나타냅니다.
4. 위의 3가지 조건이 동시에 충족되면, 긴 포지션에 대한 구매 신호가 생성됩니다.

짧은 신호를 판단하는 논리는 그 반대입니다.

1. 하루 안에 닫는 것이 열기보다 낮는지 판단
2. Parabolic SAR가 가장 높은 가격보다 높다면 판단합니다: 하락 신호
3. 닫는 Arnoud Legoux 이동 평균 라인을 깨는 경우 판단: 그것은 또한 하락 신호를 나타냅니다
4. 위의 3가지 조건이 동시에 충족되면, 짧은 포지션에 대한 판매 신호가 생성됩니다.

장점

이 전략은 볼링거 밴드 지표와 이동 평균 지표를 결합하여 트렌드 판단과 브레이크아웃 거래를 모두 고려합니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.

1. 이동 평균 지표는 가격 추세를 효과적으로 결정할 수 있습니다.
2. 파라볼릭 SAR 지표는 가격 반전 지점을 정확하게 결정할 수 있습니다.
3. Arnoud Legoux 이동 평균은 높은 유연성을 가지고 있으며 그 모양은 매개 변수를 통해 조정 될 수 있습니다
4. 이중 지표 판단의 조합은 단일 지표에 대한 잘못된 판단의 가능성을 피합니다.
5. 인트라데이 인과 양은 불필요한 거래를 더욱 피합니다.

위험성

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

1. 부적절한 매개 변수 설정으로 인해 거래 빈도가 너무 높거나 너무 낮을 수 있습니다.
2. 이중 지표를 결합할 때 매개 변수들의 부합이 전략 성과에도 영향을 줄 수 있습니다.
3. 이동 평균 전략은 변동성 시장에 적응하기 힘들다
4. 이 전략은 자본 관리 요인을 고려하지 않으며 과잉 어리지 위험이 발생할 수 있습니다.

이에 대응하는 해결책은 다음과 같습니다.

1. 매개 변수 최적화
2. 단일 포지션 크기를 제어하기 위해 자본 관리 전략을 최적화
3. 잘못된 거래 가능성을 줄이기 위해 더 많은 지표 필터를 도입하십시오.

최적화 방향

이 전략을 최적화하는 데는 많은 방향이 있습니다:

1. 자동 매개 변수 최적화를 위해 개발 중인 기계 학습 모델을 도입
2. 고정 비율 주문 및 유출 통제와 같은 고급 자본 관리 전략을 구현
3. 시스템 안정성 향상을 위해 복합 거래 시스템을 구축하기 위해 더 많은 보조 지표를 통합
4. 손실의 확장을 피하기 위해 손해를 막는 방법을 도입하여 적립 통제 전략을 최적화하십시오.
5. 알고 거래 시스템을 구축하고 더 빠른 시장 데이터와 주문 실행 채널을 연결합니다.

요약

이 전략은 볼링거 밴드와 이동 평균 지표의 이중 판단을 사용합니다. 매개 변수 조정 및 전략 조합 측면에서 최적화 할 수있는 큰 공간이 있습니다. 더 많은 양적 방법을 도입함으로써 전략은 안정적인 수익 창출 알고리즘 거래 전략으로 더 최적화 될 수 있습니다.