트렌드 역전 동력 지표 크로스오버 추적 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-12-29 16:21:12태그:
전반적인 설명
이 전략은 MACD, RSI, ADX 및 기타 추진력 기술 지표를 결합하여 가격 반전 신호를 식별하고 강력한 트렌드가 반전될 때 입력하는 역전 전략을 채택합니다. 이 전략은 또한 수익을 차단하고 위험을 제어하기 위해 스톱 로스를 설정하고 이익을 취합니다.
전략 원칙
이 전략은 먼저 MACD 지표의 빠르고 느린 이동 평균 크로스오버를 결합하여 가격 트렌드를 판단합니다. 그런 다음 RSI 지표를 사용하여 잘못된 브레이크오프를 필터하고 실제 가격 반전이 발생한 후에야 거래 신호가 생성되도록합니다. 마지막으로 ADX 지표를 사용하여 가격이 트렌드 상태에 들어갔는지 다시 확인합니다. 상위 모든 조건이 동시에 충족 될 때만 거래 신호가 생성됩니다.
특히, MACD 빠른 라인이 느린 라인의 위를 넘을 때, RSI는 50보다 높고 상승하고 ADX는 20보다 높습니다. 그것은 구매 신호입니다. MACD 빠른 라인이 느린 라인의 아래를 넘을 때, RSI는 50보다 낮고 ADX는 20보다 높습니다. 그것은 판매 신호입니다.
이점 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 여러 지표를 결합하여 효율적으로 윙사와 잘못된 신호를 필터하여 트렌드 반전의 전환점을 진정으로 잠금하여 더 높은 승률을 얻는 것입니다. 또한 수익에 스톱 로스 및 수익을 잠금하고 위험을 제어하여 예기치 않은 사건의 영향을 효과적으로 보호 할 수 있습니다.
위험 분석
이 전략의 가장 큰 위험은 트렌드 반전에 대한 잘못된 판단, 예를 들어 가격으로 인해 심층적 인 후퇴가 잘못된 판단으로 이어집니다. 또한, 반전 후 새로운 트렌드의 지속성은 충분한 수익을 창출하기에 충분하지 않을 수 있습니다.
해결책은 매개 변수를 더 이상 최적화하고, 스톱 로스 마진을 조정하거나 신호 필터링을 위한 더 많은 보조 지표를 통합하는 것입니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 더 이상 최적화 될 수 있습니다.
-
MACD와 RSI 매개 변수 조합을 최적화하여 가격 반전 판단의 정확성을 향상시킵니다.
-
KD, BOLL 등과 같은 더 많은 지표 필터링을 증가시켜 서로 포괄하는 지표 효과를 형성합니다.
-
다른 시장 조건에 따라 스톱 로스 마진을 동적으로 조정합니다.
-
리버션 후 실제 트렌드에 따라 실시간으로 수익 입장을 수정합니다.
요약
이 전략은 잠재적 인 가격 반전 기회를 식별하기 위해 여러 동력 지표를 결합합니다. 매개 변수 최적화, 더 많은 보조 지표를 통합하고, 동적으로 스톱 로스 및 수익 전략을 조정함으로써 시장에서 제공하는 다양한 거래 기회를 잠금하기 위해 전략의 안정성과 신뢰성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AHMEDABDELAZIZZIZO
//@version=5
strategy("Ta Strategy", overlay=true )
// inputs
inversestrategy = input.bool(false, title = "Inverse Strategy",tooltip = "This option makes you reverse the strategy so that long signals become where to short ")
direction = input.string(defval = "Both" , options = ["Both" , "Short" , "Long"] )
leftbars= input(6,title = " Left Bars" , group = "Support and resistance")
rightbars = input(6, title = " Right Bars", group = "Support and resistance")
macdfast = input(12, title = "MACD Fast", group = "MACD")
macdslow = input(26, title = "MACD Slow",group = "MACD")
macdsignal = input(7, "MACD Signal",group = "MACD")
sellqty = input(50, title = "QTY to sell at TP 1")
len = input(14, title="ADX Length" , group = "ADX")
// sup and res
res = fixnan(ta.pivothigh(high,leftbars,rightbars))
sup = fixnan(ta.pivotlow(low , leftbars,rightbars))
// macd
macd =ta.ema(close,macdfast) - ta.ema(close,macdslow)
signal=ta.ema(macd,macdsignal)
//adx
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr,len)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange
dx = 100 * ta.rma(math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI), len)
adx = ta.sma(dx, len)
// start deal condition
longcondition = ta.crossover(macd,signal) and close > res and ta.rsi(close,14) > 50 and plusDI > minusDI and adx > 20
shortcondition = ta.crossunder(macd,signal) and close < sup and ta.rsi(close,14) < 50 and plusDI < minusDI and adx > 20
//tp
longtp1 = input.float(6, "Long TP 1", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longtp2 = input.float(12, "Long TP 2", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longsl1 = input.float(3.0, "Long SL", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longtakeprofit1 = (strategy.position_avg_price * (1 + longtp1))
longstoploss1 = (strategy.position_avg_price * (1 - longsl1))
longtakeprofit2 = (strategy.position_avg_price * (1 + longtp2))
//sl
shorttp1 = input.float(6.0, "Short TP 1 ", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shorttp2 = input.float(12.0, "Short TP 2", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shortsl1 = input.float(3.0, "Short SL", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shorttakeprofit1 = (strategy.position_avg_price * (1- shorttp1))
shortstoploss1 = (strategy.position_avg_price * (1 + shortsl1))
shorttakeprofit2 = (strategy.position_avg_price * (1- shorttp2))
//placeorders
if inversestrategy == false
if direction == "Both"
if longcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("long" , strategy.long )
strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
if high >= longtakeprofit1
strategy.cancel("exit long 2")
strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
if shortcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("short",strategy.short)
strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
if low <= shorttakeprofit1
strategy.cancel("exit short 2")
strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else if direction == "Long"
if longcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("long" , strategy.long )
strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
if high >= longtakeprofit1
strategy.cancel("exit long 2")
strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else if direction == "Short"
if shortcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("short",strategy.short)
strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
if low <= shorttakeprofit1
strategy.cancel("exit short 2")
strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else
if direction == "Both"
if shortcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("long" , strategy.long )
strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
if high >= longtakeprofit1
strategy.cancel("exit long 2")
strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
if longcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("short",strategy.short)
strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
if low <= shorttakeprofit1
strategy.cancel("exit short 2")
strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else if direction == "Long"
if shortcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("long" , strategy.long )
strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
if high >= longtakeprofit1
strategy.cancel("exit long 2")
strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else if direction == "Short"
if longcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("short",strategy.short)
strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
if low <= shorttakeprofit1
strategy.cancel("exit short 2")
strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
lsl1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longstoploss1, color=color.rgb(124, 11, 11), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
ltp1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longtakeprofit1, color=color.rgb(15, 116, 18), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
ltp2 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longtakeprofit2, color=color.rgb(15, 116, 18), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
avg = plot(strategy.position_avg_price, color=color.rgb(255, 153, 0, 47), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(ltp1,avg , color =strategy.position_size <= 0 ? na : color.rgb(82, 255, 97, 90))
fill(ltp2,ltp1 , color =strategy.position_size <= 0 ? na : color.rgb(82, 255, 97, 90))
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ssl1 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortstoploss1, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
stp1 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shorttakeprofit2, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
stp2 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shorttakeprofit1, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(stp1,avg , color =strategy.position_size >= 0 ? na : color.rgb(30, 92, 35, 90))
fill(stp2,stp1 , color =strategy.position_size >= 0 ? na : color.rgb(30, 92, 35, 90))
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
resplot = plot(res, color=ta.change(res) ? na : #bf141446, linewidth=3, offset=-(rightbars+1), title="res")
supplot = plot(sup, color=ta.change(sup) ? na : #118f113a, linewidth=3, offset=-(rightbars+1), title="sup")
더 많은
- 멀티 타임프레임 모멘텀 브레이크업 전략
- 중추점 골든 비율 구매 높은 판매 낮은 전략
- 단순한 이동 평균에 기초한 거북이 거래 전략
- 이중 이동 평균 볼링거 대역 MACD 거래 전략
- 볼링거 밴드 및 RSI 크로스오버 전략
- QQE와 MA에 기반한 전략을 따르는 경향
- 부피 가중된 평균 가격 전략
- 양적 이중 지표 전략
- 모멘텀 추적 전략
- RSI 인디케이터 개선 거래 전략
- 멀티 타임프레임 브레이크업 전략
- 동력 및 현금 흐름을 전환하는 전략
- 트렌드 전략에 따라 동적 수익
- 10EMA 이중 횡단 트렌드 추적 전략
- 동적 회전점 역시험 전략
- 이중 EMA 크로스오버 트렌드 전략
- 앵커링 CVDVWAP 신호 전략
- RSI 피보나치 리트랙션 전략
- 볼링거 밴드 + RSI + EMA 이중 거래 전략
- 이치모쿠 클라우드 기반의 동적 추적 중지 최적화 전략