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볼링거 밴드 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-03 17:53:32
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전반적인 설명

볼링거 밴드 브레이크아웃 전략 (Bollinger Band breakout strategy) 은 트렌드를 따르는 전략이다. 진입점과 출구점을 결정하기 위해 변동성 범위를 사용합니다. 구체적으로 볼링거 밴드의 상부 및 하부 범위를 사용하여 가격이 깨지고 있는지 판단합니다. 가격이 상위 범위를 넘어서면 길게 가고 가격이 하위 범위를 넘어서면 포지션을 닫습니다.

전략 논리

이 전략은 볼링거 밴드 지표에 기반합니다. 볼링거 밴드는 세 가지 라인을 포함합니다.

중간선 - n 기간 간단한 이동 평균
상단역 - 중간선 + k * n 기간 표준편차
하위 대역 - 중간 선 - k * n 주기 표준편차

여기 k는 일반적으로 1.5 또는 2로 설정됩니다. 가격이 상단역을 넘어서면 주가가 강한 영역으로 진입하고 따라서 길게 갈 것을 나타냅니다. 가격이 하단역을 넘어서면 주가가 약한 영역으로 진입하고 따라서 포지션을 닫는 것을 나타냅니다.

이 전략은 볼링거 대역을 구성하기 위해 20 기간 중간선과 1.5 표준편차를 사용합니다. 가격이 상단 범위를 넘어서면 길게됩니다. 출구에는 두 가지 옵션이 있습니다.

하위 대역을 스톱 로스로 사용
중간에 있는 선을 스톱 로스로 사용하세요.

옵션 1은 매우 변동적인 주식에서 더 잘 작동합니다.

이점 분석

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

가격 트렌드를 효과적으로 추적하고 적시에 파업 신호를 포착 할 수 있습니다.
소음을 효과적으로 필터링하는 입구점을 결정하기 위해 변동성 범위를 사용합니다.
주식 특성에 따라 선택할 수 있는 두 개의 스톱 로스 옵션을 제공합니다.

위험 분석

이 전략에는 또한 몇 가지 위험이 있습니다.

브레이크 신호는 잘못된 브레이크가 될 수 있고 트렌드를 효과적으로 추적하지 못합니다.
잘못된 스톱 로스 포지셔닝은 지나친 스톱 아웃으로 이어질 수 있습니다.
범위에 제한된 시장을 효과적으로 처리 할 수 없습니다.

이러한 위험은 매개 변수 최적화, 다른 지표 포함 등으로 줄일 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 몇 가지 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

가장 좋은 매개 변수 조합을 찾기 위해 볼링거 밴드 매개 변수를 최적화
브레이크오웃 신호의 신뢰성을 확인하기 위해 거래량 및 다른 지표를 포함
가짜 브레이크를 피하기 위해 다른 지표와 필터를 구축
스톱 로스 리스크를 낮추기 위해 스톱 로스 포지션을 동적으로 조정합니다.

결론

볼링거 밴드 브레이크아웃 전략은 전반적으로 상당히 고전적인 트렌드 다음 전략입니다. 다른 시장 환경에 더 잘 맞도록 매개 변수 및 규칙 최적화를 통해 개선 될 수 있습니다. 전략은 이해하기 쉽고 구현하기 쉽고 양적 거래의 훌륭한 출발점 전략 선택이됩니다.

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)

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