방향성 이동 지표 및 추세 제거 가격 오실레이터 조합 전략

개요

이 전략은 트레이딩 뷰에 내장된 두 가지 강력한 지표인 동향 지표 (((DMI) 와 디트렌드 가격 오스컬레이터 (((DPO) 를 조합하여 신뢰할 수 있는 거래 의사 결정 기반을 형성한다. 전략의 핵심 논리는 DMI 지표가 황금 교차가 발생하면 DPO 지표의 값이 0보다 크는지 여부를 판단하고, 0보다 크면 다수호 신호를 생성한다. DMI 지표가 사각지대가 발생하면 DPO 지표의 값이 0보다 작는지 여부를 판단하고, 0보다 작은 것은 공백호 신호를 생성한다.

전략 원칙

이 전략은 주로 DMI 지표를 사용하여 트렌드 방향과 강도를 판단한다. DMI 지표는 세 개의 곡선을 구성한다: +DI, -DI 및 ADX. +DI는 다중의 힘을 나타내고, -DI는 공중의 힘을 나타내고, 이들의 교차는 현재 트렌드 방향을 판단할 수 있다. ADX는 트렌드의 강도를 나타내고, 값이 높을수록 트렌드가 더 분명하게 나타난다. 그러나 ADX는 낮은 수준의 흔들림을 식별하는 효과가 좋지 않다. 이 전략은 ADX의 판단을 제거하고, +DI와 -DI의 교차만을 사용하여 트렌드 방향을 판단한다.

간격 흔들림에서 발생하는 가짜 신호를 필터링하기 위해, 전략은 DPO 지표를 도입하여 보조 판단한다. DPO 지표는 가격과 그 궤도의 오차 정도를 나타냅니다. 가격이 중궤도 위쪽에 있을 때 DPO는 긍정적이며, 아래쪽에 있을 때는 부정적이다. 이 전략은 DPO 지표의 긍정과 부정을 사용하여 현재 추세에 있는지 판단하고, DMI 지표가 교차하지만 DPO 지표가 0 수준에 가까워지면, 흔들림으로 판단하고 거래 신호를 발생시키지 않는다.

이 논리는 다음과 같습니다:

1. +DI가 DI를 지나면 골드 크로스로 분류되어 다목적 시장으로 판단된다. 이 때 DPO 지표가 0보다 크면 현재 상승 추세에 있음을 확인하는 다목적 신호가 발생한다.

2. -DI가 +DI를 통과할 때, 사각지대에 속하며, 공허 시장으로 판단한다. 이 때 DPO 지표가 0보다 작으면 현재 하향 추세에 있음을 확인하는 공허 신호가 발생한다.

3. +DI/-DI가 교차하지만 DPO 지표가 0에 가까워지면 진동으로 판단하고 신호를 생성하지 않는다.

우위 분석

이러한 조합 전략의 가장 큰 장점은 트렌드를 식별하는 정확도가 높다는 것입니다. 실제 트렌드 반전이 발생했을 때 거래 신호를 생성하여 충격 영역에서 반복되는 손실을 방지합니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.

1. DMI 지표는 트렌드 방향과 강도를 판단하는 데 사용되며, 안정적인 기술 지표입니다.

2. DPO 지표는 변동의 가짜 신호를 필터링하여 트렌드가 형성될 때만 신호를 생성하여 손실을 방지합니다.

3. 여러 지표를 조합하여 서로 확인하는 역할을 하며, 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.

4. 전략 논리는 간단하고 명확하며, 이해하기 쉽고 실행이 용이하며, 자동 또는 수동 거래에 적합하다.

5. 트렌드에서만 거래하기 때문에 더 큰 리스크 수익률을 얻을 수 있다.

위험 분석

이 전략은 신뢰성이 높지만, 다음과 같은 위험도 있습니다.

1. 급격한 사건으로 인해 시장이 거대한 일방적인 움직임을 일으키고, 이러한 트렌딩 기회를 놓칠 수 있습니다. DPO 매개 변수를 줄임으로써 이러한 위험을 줄일 수 있습니다.

2. DMI 지표 자체도 잘못된 신호를 일으킬 수 있으며, 이러한 위험을 완전히 피할 수는 없습니다. 손실을 제어하기 위해 스톱로스를 설정할 수 있습니다.

3. DPO 지표 매개 변수 설정이 잘못되면 잘못된 판단이 발생할 수 있다. 반복적인 피드백을 통해 최적의 매개 변수를 결정해야 한다.

4. 거래 비용은 수익에 영향을 미치므로 거래 빈도를 조절해야 한다. 최적화 매개 변수를 사용하여 무효 거래를 줄일 수 있다.

최적화 방향

이 전략은 더 개선될 수 있습니다.

1. 다양한 변수 조합을 테스트하여 신호 지연을 줄이고 수익률을 높이기 위해 최적의 변수를 찾을 수 있습니다.

2. KDJ, MACD 등과 같은 다른 지표와 결합하여 검증하여 신호의 정확성을 향상시킬 수 있다.

3. 다양한 품종, 주기 등에 따라 적응성 매개 변수를 설정할 수 있어 전략이 더 적응할 수 있다.

4. 단일 손실을 제어하기 위해 동적 중지 손실을 설정할 수 있습니다. 또한 트렌드 단계에 따라 다른 중지 손실을 설정할 수 있습니다.

5. 기계학습과 같은 방법을 통해 더 높은 수익을 얻기 위해 입점과 출퇴근 시간을 최적화 할 수 있습니다.

요약하다

이 전략은 DMI와 DPO 두 지표의 장점을 종합하여, 트렌드 반향을 판단할 때 판단 정확도가 높으며, 트렌드를 신뢰할 수 있게 식별할 수 있다. 또한, DPO 지표를 사용하여 간격 흔들림으로 인한 잡음을 효과적으로 필터링하고, 무효 거래를 피한다. 이것은 자동 거래와 수동으로 채택하는 데 적합한 고효율 전략이 된다. 물론, 더 나은 전략 성과를 얻기 위해 추가적으로 최적화 할 수있는 많은 세부 사항이 있습니다.