스토카스틱 중복과 RSI 인덱스 양 거래 전략

전반적인 설명

이 전략의 이름은 RSI 인덱스 퀀트 트레이딩 전략과 스토카스틱 오버랩이다. 이 전략은 스토카스틱 이중 이동 평균 지표와 RSI 지표의 중복을 계산하여 주식의 과잉 구매 및 과잉 판매 상황을 식별하고, 주가가 과부가가치 될 때 긴 포지션을 설정하고, 헤지 아비트레이지를 달성하기 위해 과부가가치 될 때 짧은 포지션을 설정합니다.

전략 원칙

RSI 인덱스 양 거래 전략과 스토카스틱 중복은 %K 라인과 %D 라인의 교차 상황을 계산함으로써 과잉 구매 및 과잉 판매를 판단합니다. 그 중 %K 라인은 주식의 종료 가격의 K-일 간단한 이동 평균으로 계산되며 %D 라인은 %K 라인의 D-일 간단한 이동 평균으로 계산됩니다. %K 라인이 아래에서 %D 라인을 넘을 때 주가가 과대평가되어 장기 포지션을 설정해야한다고 간주됩니다. %K 라인이 위에서 %D 라인을 넘을 때 주가가 과대평가되어 짧은 포지션을 설정해야한다고 간주됩니다.

동시에 이 전략은 주식의 과잉 구매 및 과잉 판매 상태를 판단하기 위해 RSI 지표를 결합하기도 한다. RSI 지표는 주식의 상승과 하락의 변화율을 반영한다. RSI가 50% 이하일 때 주가가 과대평가되었다는 것을 의미한다. 60% 이상일 때 주가가 과대평가되었다는 것을 의미한다.

이중 이동 평균 지표와 RSI 지표를 결합하면 %K 라인이 아래에서 %D 라인을 넘어서고 RSI가 50% 미만인 경우 주가가 심각하게 과대평가되어 있으며, 긴 포지션을 설정해야 합니다.

전략적 장점

1. 두 개의 이동평균 지표와 RSI 지표를 결합하여 과반 구매 및 과반 판매를 판단하면 단일 지표 판단의 오류율을 피할 수 있습니다.
2. 이동 평균 매개 변수와 RSI 매개 변수들을 다양한 주식 특성에 적응하도록 유연하게 구성
3. 주식 상승과 하락의 변화의 실시간 모니터링 및 포지션의 적시에 조정
4. 운영 위험을 줄이기 위해 길게만 또는 짧게만 구성할 수 있습니다.

전략 위험

1. 이중 이동 평균 및 RSI 지표에 약간의 지연이 있으며, 가장 좋은 오픈 시간을 놓칠 수 있습니다.
2. 주식 특성에 대한 심층적 인 연구가 필요합니다. 부적절 한 매개 변수 설정은 빈번한 거래 또는 포지션을 열 수 없도록 할 수 있습니다.
3. 손해가 커지는 것을 방지하기 위해 손해 중지 전략을 구성해야 합니다.

위험 완화 방법:

1. 가격 격차로 인한 손실을 피하기 위해 다른 지표를 결합하십시오.
2. 패러미터 설정의 안정성을 테스트하기 위해 백테스팅 주기와 샘플 크기를 증가
3. 스톱 로스 포인트를 설정하고, 포지션을 늘리고, 위험을 제어하는 다른 방법

전략 최적화

1. 가짜 브레이크오프를 피하기 위해 거래량 지표를 결합합니다.
2. 빈번한 거래로 인한 과도한 거래 수수료를 피하기 위해 개시 조건을 높여
3. 높은 신뢰도 아래 위치를 증가시키기 위해 위치 제어 모델을 최적화

거래량 지표를 증가시키고 다른 지표와 결합하여 돌파 신호의 신뢰성을 보장하고 잘못된 신호로 인한 손실을 피해야합니다. 동시에 높은 수익을 얻기 위해 높은 신뢰도 아래 위치를 적절히 증가시키기 위해 위치 제어 모델을 최적화해야합니다.

요약

스토카스틱 겹치는 RSI 인덱스 양 거래 전략은 이중 이동 평균 지표와 RSI 지표의 덮여있는 사용을 통해 주식의 과반 구매 및 과반 판매 조건을 판단하고, 주가가 과대 평가되면 긴 거리로 이동하고, 과대 평가되면 짧은 거리로 이동하며 헤지 대리율을 달성합니다.이 전략은 이중 이동 평균 지표의 가격 캡처 능력과 RSI 지표의 과반 구매 및 과반 판매 판단 능력을 최대한 활용하여 단일 지표 판단의 한계를 피합니다. 유연한 매개 변수 구성을 통해 다른 주식에 적용 할 수 있으며 위험을 제어하면서 더 높은 수익을 얻기 위해 더 최적화 할 수 있습니다.