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양극화된 프랙탈 효율 (PFE) 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-15 14:01:25
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전반적인 설명

양극화 프랙탈 효율 (PFE) 거래 전략은 프랙탈 기하학과 혼란 이론의 개념을 적용하여 가격 움직임의 효율성을 측정합니다. 가격 움직임이 선형적이고 효율적이면, 두 지점 사이의 거리 길이가 짧을수록 효율성이 높습니다.

전략 논리

PFE 거래 전략의 핵심 지표는 양극화 프랙탈 효율 (PFE) 이다. 그것은 다음 공식에 기초하여 계산된다:

PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)

길이 (Length) 는 입력 매개 변수를 통해 조정 가능한 뷰백 창이다. PFE는 본질적으로 길기 기간 동안 가격 움직임의 길이 (length) 를 측정하며, 유클리드 거리 (직선 거리) 를 근사로 사용합니다.

가격 움직임의 효율성을 평가하기 위해, 우리는 비교를 위한 벤치마크가 필요합니다. 이 벤치마크는 C2C (Close to Close) 라고 불리는 실제 순서에 따라 길이를 통해 가격을 연결하는 경로의 길이를 계산합니다.

C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)

따라서 우리는 가격 움직임의 프랙탈 효율을 계산할 수 있습니다.

xFracEff = iff(close - close[Length] > 0, round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))

가격이 상승할 때 긍정적인 값과 가격이 하락할 때 부정적인 값입니다. 절대수가 클수록 움직임이 덜 효율적입니다.

거래 신호를 생성하기 위해 우리는 xFracEff의 기하급수적인 이동 평균을 계산합니다. xEMA라고 불립니다. 구매 및 판매 대역은 정의됩니다.

xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)

BuyBand = input(50)
SellBand = input(-50)

xEMA가 BuyBand 위에 넘어가면 구매 신호를 생성하고 SellBand 아래에 넘어가면 판매 신호를 생성합니다.

이점 분석

PFE 거래 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

프랙탈 기하학과 혼돈 이론의 독특한 개념을 적용하여 다른 각도에서 가격 움직임의 효율성을 측정합니다.
곡선 적응과 같은 전통적인 기술 지표의 문제를 피합니다.
매개 변수는 다양한 시장 환경에 적합한 설정을 찾기 위해 조정할 수 있습니다.
단순하고 명확한 거래 규칙, 쉽게 실행

위험 분석

PFE 거래 전략은 또한 다음과 같은 위험을 가지고 있습니다.

어려운 매개 변수 최적화, 모든 지표 전략과 마찬가지로 과도하게 적합합니다.
극심한 시장 불안정 상태에서 신뢰할 수 없는 신호
가격 격차와 같은 극단적인 상황을 조심스럽게 다루어야 합니다.
약간의 시간 지연을 가지고, 신호가 트리거 될 때 가장 좋은 입구 지점을 놓쳤을 수 있습니다

최적화 방향

PFE 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

최적의 균형을 찾기 위해 길이 매개 변수의 다른 조합을 시도
잘못된 거래를 줄이기 위해 구매 및 판매 범위를 최적화
단일 거래 손실 크기를 제어하기 위해 스톱 손실을 추가하십시오.
신호 품질을 향상시키기 위해 다른 지표를 결합하십시오.
변화하는 시장 환경에 적응하기 위해 매개 변수를 동적으로 조정합니다

요약

PFE 거래 전략은 프랙탈 기하학과 혼란 이론 개념을 기반으로 가격 움직임의 효율성을 측정하는 새로운 접근 방식을 제안합니다. 기존 기술 지표와 비교했을 때,이 방법은 고유 한 장점이 있지만 시간 지연, 매개 변수 최적화, 신호 품질과 같은 문제도 있습니다. 지속적인 테스트 및 최적화로 PFE 전략은 신뢰할 수있는 양적 거래 전략 선택이 될 수 있다는 약속을 보여줍니다.

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/09/2017
// The Polarized Fractal Efficiency (PFE) indicator measures the efficiency 
// of price movements by drawing on concepts from fractal geometry and chaos 
// theory. The more linear and efficient the price movement, the shorter the 
// distance the prices must travel between two points and thus the more efficient 
// the price movement.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="PFE (Polarized Fractal Efficiency)", shorttitle="PFE (Polarized Fractal Efficiency)")
Length = input(9, minval=1)
LengthEMA = input(5, minval=1)
BuyBand = input(50, step = 0.1)
SellBand = input(-50, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line, title = "TopBand")
hline(SellBand, color=red, linestyle=line, title = "LowBand")
PFE = sqrt(pow(close - close[Length], 2) + 100)
C2C = sum(sqrt(pow((close - close[1]), 2) + 1), Length)
xFracEff = iff(close - close[Length] > 0,  round((PFE / C2C) * 100) , round(-(PFE / C2C) * 100))
xEMA = ema(xFracEff, LengthEMA)
pos = iff(xEMA < SellBand, -1,
	   iff(xEMA > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xEMA, color=blue, title="PFE")

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