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치안 채널 전략에 따른 장기적 동향

저자:차오장, 날짜: 2024-01-15 14:48:03
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전반적인 설명

이 전략은 돈치안 채널을 기반으로 한 장기 트렌드를 따르는 전략이다. 돈치안 채널의 상부 및 하부 밴드를 사용하여 가격 브레이크를 찾고 브레이크가 발생하면 시장에 진출한다. 또한 중부 밴드를 출구 포지션의 후속 스톱으로 사용합니다. 이 전략은 명확한 트렌드를 가진 시장에 적합하며 높은 수익을 위해 장기 트렌드를 포착 할 수 있습니다.

전략 논리

이 전략은 20개의 기간의 길이를 가진 돈치안 채널을 사용한다. 상단역은 지난 20개의 기간 중 가장 높은 높이고 하단역은 지난 20개의 기간 중 가장 낮은 낮이다. 중간역의 기본 길이는 상단역과 하단역의 2배이지만, 같은 길이를 설정할 수도 있다. 가격이 상단역 이상으로 넘어갈 때, 장거리로 이동한다. 가격이 하단역 아래로 넘어갈 때, 단거리로 이동한다. 가격이 중단역 아래로 떨어지면 긴 포지션을 종료한다. 가격이 중단역 위에 올라갈 때 짧은 포지션을 종료한다.

더 긴 중간 대역을 사용하면 시장에서 트렌드가 존재할 때 수익성있는 포지션이 더 많은 공간을 실행할 수 있으며, 결과적으로 더 높은 수익이 가능합니다. 사실, 상위/하위 대역의 2 배의 길이를 가진 중간 대역은 와일더가 권장하는 3 x ATR 트레일링 스톱에 매우 가깝습니다. 따라서이 더 긴 중간 대역은 트렌드를 따르는 전략에 대한 대체 트레일링 스톱 방법으로 사용될 수 있습니다.

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

간단한 논리, 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
치안 채널 (Donchian Channels) 은 신뢰성이 입증된 전형적인 트렌드 지표입니다.
중부 밴드 후속 정지는 위험을 효과적으로 제어하는 데 도움이 됩니다.
명확한 트렌드를 가진 시장에서 사용되면 높은 수익을 얻을 수 있습니다.
대체 트레일링 스톱 방식은 수익이 더 오래 지속될 수 있도록 합니다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

트렌드를 따르는 전략으로서 시장의 강력한 트렌드 움직임에 의존하고 다양한 시장에서 휘파람을 맞을 수 있습니다.
중간 밴드 후속 스톱은 때로는 너무 넓어 더 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
트렌드 반전을 정확하게 판단할 수 없기 때문에 트렌드가 반전되면 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

중간 대역 길이를 세밀하게 조정하거나 다른 스톱 손실 방법을 통합하여 위험을 줄일 수 있습니다. 엔트리 로직에 대한 추가 필터는 불필요한 거래를 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략을 최적화하는 몇 가지 방법:

더 많은 시장을 위해 돈치안 채널 매개 변수를 최적화
트렌드 탐지 및 입력 정확성을 향상시키기 위해 다른 지표를 포함합니다.
중단역 후속 정지 논리를 더 견고하게 만들기 위해 정제합니다.
거래의 빈도를 줄이기 위해 필터를 추가합니다.

결론

요약하자면, 이것은 트렌드 방향과 엔트리를위한 돈치안 채널을 사용하는 매우 간단한 장기 트렌드 다음 전략이며, 중간 밴드 트레일링 스톱이 있습니다. 강력한 트렌드 시장에서 사용할 때 높은 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 전략을 더 견고하게 만들기 위해 매개 변수 조정 및 스톱 손실 최적화를 통해 해결해야 할 위험도 있습니다.

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basePeriod: 5m
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*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// Donchian Channels Strategy - Long Term Trend
// by SparkyFlary

//For Educational Purposes
//Results can differ on different markets and can fail at any time. Profit is not guaranteed.
strategy("Donchian Channels Strategy - Long Term Trend", shorttitle="Donchian Channels LT Strategy", overlay=true)

length = input(20, title="Donchian Channel length")
option = input("double", title="Middleband length: regular or double", options=["regular","double"])

upperband = highest(high, length)[1]
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middleband = avg(highest(high, middlebandLength)[1], lowest(low, middlebandLength)[1])

//Plots
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//Strategy
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strategy.close(id="enter long", comment="exit long", when=sell)
strategy.entry(id="enter short", long=false, when=short)
strategy.close(id="enter short", comment="exit short", when=cover)

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