RSI와 CCI 조합 양적 거래 전략

전반적인 설명

이 전략은 RSI와 CCI 조합 양적 거래 전략이라고 불린다. 주로 RSI 지표와 CCI 지표의 조합을 사용하여 시장에서 과잉 구매/ 과잉 판매 상태를 판단하고 반전 기회를 포착한다. 구체적으로, 전략은 RSI의 구매 및 판매 신호를 CCI 지표의 거래 신호와 결합하여 긴 및 짧은 입시 규칙을 설정한다. 입시 규칙이 충족되면 해당 긴 또는 짧은 포지션이 열릴 것이다.

전략 논리

이 전략의 핵심 논리는 현재 시장이 과소 구매 상태인지 과소 판매 상태인지 결정하기 위해 RSI 지표와 CCI 지표의 통계적 특성을 모두 활용하는 것입니다.

우선, RSI 부분. RSI 지표는 시장에서 과반 구매/ 과반 판매 현상을 반영할 수 있다. RSI 70 이상은 일반적으로 과반 구매로 간주되며, 30 이하는 과반 판매로 간주된다. 이 전략은 두 가지 RSI 지표를 설정한다. 기본 14 기간을 가진 장기 RSI, 12 기간을 가진 단기 RSI. 장기 RSI는 전반적인 추세를 판단하고, 단기 RSI는 더 민감한 전환점을 추적한다. 두 RSI 라인이 동일한 방향을 나타낼 때 (이런 경우 두 배 과반 구매 또는 두 배 과반 판매) 이는 시장이 중요한 불균형 상태에 있다는 것을 의미합니다. 이는 최고의 반전 기회를 제공합니다.

두 번째로, CCI 부분. CCI 지표는 또한 과잉 구매 / 과잉 판매 수준을 식별하는 데 사용될 수 있습니다. CCI 100보다 높은 것은 과잉 구매로 간주되며 -100보다 낮은 것은 과잉 판매입니다. 이 전략은 CCI의 이러한 특성을 활용하여 입시 규칙을 설정합니다. CCI 신호가 RSI 지표와 일치하면 RSI가 표시하는 입시 신호가 실행됩니다.

구체적으로, 입국 규칙은 다음과 같습니다.

1. 롱 엔트리: RSI가 과판된 영역 (장기 및 단기 RSI 모두 30 이하) 을 나타내고 CCI가 -100 이하인 경우, 롱 엔트리를 합니다.

2. 짧은 입점: RSI가 과잉 매수 영역을 나타낸 경우 (장기 및 단기 RSI 모두 70 이상), CCI가 100 이상이면 짧은 입장을 취합니다.

RSI와 CCI의 공동 판단에 따라 과잉 구매/ 과잉 판매 구역은 효과적으로 확인 될 수 있으며, 따라서 전략의 안정성과 수익성을 향상시킬 수 있습니다.

이점 분석

이 전략의 가장 큰 장점은 RSI와 CCI 통계 패턴을 동시에 사용하여 과잉 구매 / 과잉 판매 신호를 더 정확하게 식별하는 데 있습니다. 이는 반전을 포착하는 이상적인 전환점을 제공합니다. 구체적인 장점은 다음과 같습니다.

1. 긴 RSI와 짧은 RSI의 조합은 트렌드와 민감한 전환점을 모두 판단하여 기회를 유연하게 파악하는 데 도움이됩니다.
   
2. CCI의 확인은 시장의 거짓 변동으로 인해 오해가 생기지 않도록합니다.
3. RSI와 CCI의 공동 신호를 통해 잘못된 신호를 효과적으로 필터링하여 항목을 더 정확하게 만들 수 있습니다.
   
4. 과잉 구매/ 과잉 판매 구역에서의 거래 반전은 상대적으로 큰 승률을 가진 전략 아이디어입니다.
5. 전략은 이해하기 쉽고 적용하기 쉽고, 양자 초보자도 배울 수 있습니다.

위험 분석

이 전략의 주요 위험은 RSI와 CCI에 의해 표시된 과잉 구매/ 과잉 판매 신호가 실제 반전 시기를 완전히 반영하지 않을 수 있다는 것입니다. 구체적인 위험은 다음과 같습니다.

1. 지표는 잘못된 반전 신호를 줄 수 있습니다. 예를 들어 트렌드 반전 대신 가격 변동.
2. 시간 지연은 방향 정확도에도 존재합니다. 컴퓨팅 사이클 내에서 매개 변수가 완전히 최신 가격 움직임을 동기화 할 수 없습니다.
   
3. 역전 도중 스톱 손실이 발생할 수 있어 손실을 증가시킬 수 있습니다.
   
4. 주요 트렌드 영향은 실제 거래에서 트렌드 분석과 통합되어야하는 것으로 간주되지 않습니다.

이에 대응하는 해결책은 다음과 같습니다.

1. 큰 음량을 가진 역전들은 신호를 확인하는 데 더 나은 성능을 발휘합니다.
   
2. RSI와 CCI의 매개 변수를 최적화하여 시간 지연의 확률을 줄이려고 노력합니다.
   
3. 단일 트레이드 손실을 통제하기 위해 정지 손실을 적절히 설정합니다.
   
4. 실제 거래에서 트렌드와 기술 분석을 결합하여 주요 트렌드에 반하는 거래를 피하십시오.

최적화 방향

전략은 실제 거래에서 더 이상 최적화 될 수 있습니다. 주로:

1. RSI와 CCI의 긴/단순주기와 같은 RSI와 CCI의 최적의 매개 변수 조합을 테스트하고 찾아내십시오.
2. KD, MACD 등과 같은 입시 신호를 부양하기 위해 다른 지표를 추가하십시오.
   
3. 모바일 스톱 로스나 상어 지느러미 스톱 로스 같은 스톱 로스 전략을 추가합니다.
4. 선진 승률 모델을 결합하여 지표의 오차를 판단하여 더 높은 확률의 진입 방향을 결정합니다.
5. 기계 학습 알고리즘을 활용해서 매개 변수와 신호 무게를 자동으로 최적화합니다.
   
6. 트렌드를 따르는 시스템으로 조합 전략을 테스트합니다.
   
7. 더 높은 시간 프레임 트렌드와 주요 가격 수준을 고려하는 규칙을 추가하여 주요 트렌드에 대한 거래를 피합니다.

테스트와 최적화를 통해 전략의 수익성과 안정성에 대한 기대는 더욱 향상될 수 있습니다.

결론

이 전략은 전형적인 반전 포착 전략에 속한다. 일반적으로 사용되는 두 가지 지표인 RSI와 CCI를 결합하여 과소 구매/ 과소 판매 수준을 판단하고 그에 따른 입시 규칙을 설정하여 간단한 실용적인 단기 거래 전략을 형성한다. 가장 큰 장점은 두 지표의 공동 사용이 신호 판단을 더 정확하게 만들고 가짜 반전을 피하고 반전을위한 최고의 타이밍을 파악한다는 것입니다. 물론 위험은 존재하며 지표 자체에 최적화, 스톱 로스 전략 및 트렌드 분석과 협력해야합니다. 전반적으로, 그것은 초보자에게 간단한 신뢰할 수있는 접근 방식을 제공하며, 배우고 연습 할 가치가 있습니다.