이동평균 격차 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-01-24 11:43:41태그:
전반적인 설명
이 전략은 가격과 이동 평균 라인 사이의 차이를 감지하고 구매 및 판매 신호로 사용합니다. 이 차이점을 찾기 위해 모든 오시레이터에 적용 할 수 있습니다. 이것은 백테스팅 및 라이브 트레이딩에 사용할 수있는 귀중한 도구입니다.
전략 논리
- 길이의 이동 평균 (MA) 을 계산합니다.
- MA의 주축 낮은 점 (PL) 및 주축 높은 점 (PH) 을 탐지합니다.
- 상승성 오차를 확인합니다: 가격은 새로운 낮은 수준이지만 MA는 그렇지 않습니다. 또는 MA는 새로운 낮은 수준이지만 가격은 그렇지 않습니다.
- 하향적 오차 확인: 가격이 새로운 최고치를 만들지만 MA는 그렇지 않거나 MA는 새로운 최고치를 만들지만 가격은 그렇지 않습니다
- 분산 기준으로 구매 및 판매
이점 분석
- 가격과 MA 사이의 차이를 자동으로 감지하고 수동 판단 오류를 피합니다.
- 모든 오시일레이터에 적용되며, 강한 확장성
- 수익성을 확인하고 검증하는 데 사용할 수 있습니다.
- 민감도를 조정하고 잘못된 신호를 피하기 위해 구성 가능한 매개 변수
- 정확하고 포괄적인 판단을 위해 여러 가지 오차 유형을 제공
위험 분석
- 유효하지 않은 오시레이터 설정은 과도한 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.
- 오차가 발생하기 전에 유효한 회전점이 필요합니다, 신호가 충분하지 않을 수 있습니다.
- 민감도를 균형을 맞추고 잘못된 신호를 필터하기 위해 매개 변수를 조정해야 합니다.
- 다른 요소와 결합하면 더 잘 작동합니다. 단독으로 사용하면 신뢰도가 상대적으로 낮습니다.
최적화 방향
- 가장 좋은 매개 변수 조합을 찾기 위해 MA 매개 변수를 최적화
- 잘못된 신호를 피하기 위해 볼륨과 같은 다른 지표와 결합
- 분산 신뢰성을 판단하기 위해 기계 학습 모델을 추가
- 거래당 손실을 통제하는 데 리스크 관리 메커니즘을 추가합니다.
요약
이 전략은 주관적 오류를 피하기 위해 가격과 MA 사이의 오차를 자동 판정을위한 거래 신호로 사용합니다. 강력한 확장성을 가진 모든 오시레이터에 광범위하게 적용 할 수 있습니다. 신호 신뢰성 및 시스템 안정성을 크게 향상시키기 위해 매개 변수 최적화 및 다른 지표와 함께 사용이 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-12-24 00:00:00
end: 2024-01-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tista
//https://www.tradingview.com/u/tista/#published-scripts
//@version=4
strategy(title="MA Divergences", format=format.price)
//* Backtesting Period Selector | Component *//
//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(999999, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(9, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(26, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
/////////////// END - Backtesting Period Selector | Component ///////////////
len = input(title="MA Period", minval=1, defval=14)
src = input(title="MA Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=5)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=5)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=600)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=2)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=true)
bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.green
hiddenBearColor = color.red
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = wma(src, len)
plot(osc, title="MA", linewidth=2, color=color.yellow)
plFound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
alertcondition(osc[1] > 100.0 and osc[2] < 100.0, title="MA value crosses over 100.0", message="Check charts for a MA cross over 100.0")
alertcondition(osc[1] < 100.0 and osc[2] > 100.0, title="MA value crosses under 100.0", message="Check charts for a MA cross under 100.0")
alertcondition(osc[1] > -100. and osc[2] < -100.0, title="MA value crosses over -100.0", message="Check charts for a MA cross over -100.0")
alertcondition(osc[1] < -100.0 and osc[2] > -100.0, title="MA value crosses under -100.0", message="Check charts for a MA cross under -100.0")
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
alertcondition(bullCond, title="Regular bullish divergence in MA found", message="Check charts for a regular bullish divergence found with MA")
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
alertcondition(hiddenBullCond, title="Hidden bullish divergence in MA found", message="Check charts for a hidden bullish divergence found with MA")
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
alertcondition(bearCond, title="Regular bearish divergence in MA found", message="Check charts for a regular bearish divergence found with MA")
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
// Alerts
//alertcondition(bearCond or hiddenBearCond, title='Bear div', message='Bear div')
//alertcondition(bullCond or hiddenBullCond, title='Bull div', message='Bull div')
//alertcondition(bearCond or bullCond, title='Bull or beal div', message='Bull or bear div')
//alertcondition(hiddenBearCond or hiddenBullCond, title='Bull or beal div', message='Hidden Bull or bear div')
//alertcondition(hiddenBearCond or hiddenBullCond or bearCond or bullCond, title='Bull or beal div', message='Any Bull or bear div')
if testPeriod()
if bullCond or hiddenBullCond
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if bearCond or hiddenBearCond
strategy.entry("Sell", strategy.short)
더 많은
- RSI 볼링거 밴드 거래 전략
- 이중 EMA를 기반으로 한 전략을 따르는 경향
- 이중 이동평균 파업 전략
- RSI와 이동 평균의 브레이크업 전략
- EMA 추적 전략
- 이동평균에 기초한 전략을 따르는 경향
- SMA 크로스오버 이치모쿠 시장 깊이 부피 기반 양적 거래 전략
- 트렌드 추적 중지 손실 취득 전략
- 양방향 교차 제로 축 Qstick 표시기 역 테스트 전략
- 이동 평균 크로스오버 거래 전략
- 그림자 선에 기반한 역행 고주파 거래 전략
- 선형 회귀 RSI를 기반으로 한 양적 거래 전략
- 이 전략은 양방향 적응 범위 필터링 모멘텀 추적 전략입니다
- 이중 이동 평균 트렌드 추적 전략
- 힘의 돌파구 전략
- RSI CCI Williams%R 양적 거래 전략
- 역동적 위험 조정 동력 거래 전략
- 동력 이동 평균 크로스오버 거래 전략
- 볼링거 대역 제한 시장 제작자 전략
- 장기 이동평균 크로스오버 렌코 전략