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동력 트렌드 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-29 16:38:22
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전반적인 설명

이 전략은 동력 지표와 트렌드 추적을 통합하여 주식 가격의 중장기 상승 추세 또는 하락 추세를 파악하고 트렌드의 초기 단계에서 포지션을 취한다. 전략은 먼저 가격의 20 일 동력 지표를 계산하고, 0에서 1까지의 정상화 된 동력 값으로 처리합니다. 한편, 20 일 간단한 이동 평균은 중장기 트렌드의 대표로 계산됩니다. 정상화 된 동력이 0.5보다 크고 가격이 중장기 트렌드 라인 위에있을 때, 길게 가십시오. 정상화 된 동력이 0.5 미만이고 가격이 중장기 트렌드 라인 아래에있을 때, 짧게 가십시오.

전략 논리

이 전략의 핵심 지표는 가격의 20일 동력차이다. 동력차는 다음과 같이 정의된다: (오늘 close close 20days ago) / close 20days ago. 이 메트릭은 지난 20일 동안 가격의 비율 증가 또는 감소를 반영한다. 주식간에 매우 다른 가격 범위의 문제를 해결하기 위해, 원시 동력차는 다음과 같은 과정으로 0에서 1의 규모로 정상화된다: 먼저 지난 100 일 동안 동력차의 최대 및 최소 값을 찾고, 그 다음이 범위 내의 현재 차이의 비율 위치를 계산하여 0에서 1 사이의 정상화 된 동력 점수를 얻을 수 있다. 정상화는 가격 움직임의 크기를 더 잘 파악할 수 있다.

또한, 20일 간단한 이동 평균은 중장기 트렌드 방향을 결정하는 데 포함됩니다. 이동 평균은 트렌드 분석을위한 시각적으로 직관적인 도구입니다. 가격이 이동 평균 라인 위에있을 때 상승 추세를 나타냅니다. 라인 아래에있을 때 하락 추세를 나타냅니다.

이 전략은 정상화 된 추진력 지표와 중장기 트렌드 판단을 결합함으로써 중장기 지평에서 중요한 상승 및 하락 단계를 포착하는 것을 목표로합니다. 논리는 다음과 같습니다: 정상화 된 추진력이 0.5보다 크다면 가격이 최근 상승 추세로 가속화되고 있음을 의미합니다. 한편, 가격이 20 일 MA 이상으로 유지되면 중장기 여전히 상승 추세입니다. 이 조건 하에서 길게 이동하십시오. 반대로 정상화 된 추진력이 0.5 이하로 떨어지면 최근 가속화 하락 추세를 나타냅니다. 또한 20 일 MA 이하의 가격으로 중장기는 하락 추세입니다. 그러면 우리는 단위로 가야합니다.

위의 내용은 핵심 결정 논리를 설명합니다. 엔트리에 대한 경우 전략은 순조화 된 모멘텀과 트렌드 신호를 관찰 할 때 단순히 시장에 진입합니다. 스톱 손실의 경우, 고정한 스톱은 비효율적인 부동 손실을 방지하기 위해 가장 높은 가격 + 최저 틱 사이즈로 설정되며 최저 가격 - 최저 틱 사이즈로 설정됩니다.

이점 분석

이 전략의 가장 큰 장점은 확인을 위해 두 개의 지표를 활용하여 윙사에서 일부 잘못된 항목을 효과적으로 필터링 할 수 있습니다. 운동 신호에만 의존하는 것은 때때로 가짜 신호를 생성하는 경향이 있습니다. 중장기 트렌드의 조건을 추가함으로써 운동 신호의 유효성을 확인하여 범위 시장에 갇히지 않도록 할 수 있습니다. 마찬가지로, 추세를 따라가면 트렌드 가속화의 시작에서 일부 기회를 놓칠 수 있지만, 운동 속도를 결합하면 그러한 전환을 적시에 포착 할 수 있습니다. 따라서 두 지표는 서로 보완하여 더 견고한 결정을 내릴 수 있습니다.

또 다른 장점은 20일 기간의 선택이다. 이 중장기 매개 변수는 더 빠른 빈도에 비해 거래 빈도를 줄이는 데 도움이되며 전략이 중장기간에 더 큰 변동을 포착 할 수 있습니다. 한편으로는 단기 시장 소음을 필터링 할 수도 있습니다.

위험 분석

이 전략의 주요 위험은 추진력과 트렌드 사이의 분차에 있다. 잘못된 정렬은 잘못된 신호로 이어질 수 있다. 예를 들어, 하락 추세 중, 단기 반향은 일시적으로 추진력을 상승시킬 수 있다. 직선으로 길게 가면 손실이 발생할 수 있다.

또한, 중지 손실 메커니즘은 상대적으로 간단하며 위험을 완전히 포함하지 못할 수 있습니다. 거대한 가격 격차의 경우 고정 손실 크기가 직접적으로 격차 될 수 있으며, 불충분한 반응을 입증 할 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략에 대한 몇 가지 주요 최적화 방향은 다음과 같습니다:

MACD, KD, 볼링거 밴드 등 교차 조사를 위해 더 많은 지표를 도입하십시오. 이것은 추진 신호의 유효성을 확인하고 잘못된 신호를 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.
예를 들어 ATR 또는 옵션 가격 모델을 통해 스톱 손실 수준을 동적으로 조정하십시오. 이것은 스톱이 타격되는 가능성을 줄일 수 있습니다.
매개 변수 기간을 최적화합니다. 현재 20일 매개 변수를 향상 테스트 할 수 있습니다.
이동차 차이점의 구매 및 판매 임계점을 차별화하십시오. 현재 0.5은 둘 다 사용됩니다. 최적 수준은 다를 수 있습니다.
거래 부피 필터를 추가하여 거래 부피가 충분하지 않은 거짓 브레이크를 피합니다.

결론

이 전략은 트렌드 분석과 동력 지표를 결합하여 중장기적으로 동력 변화로 인해 발생하는 거래 기회를 포착합니다. 단일 지표 시스템과 비교하면 복수 지표 접근 방식은 정확성과 수익성을 향상시킵니다. 간단한 스톱 메커니즘은 빠른 위험 통제를 촉진합니다. 매개 변수 조정, 스톱 손실 기술 및 보조 조건에 대한 추가 최적화는 다양한 시장 체제에 대한 유연성과 적응력을 향상시킬 수 있습니다. 전반적으로 확장 잠재력을 가진 유망한 양적 전략을 나타냅니다.

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Momentum Strategy, rev.2", overlay=true)

//
// Data
//
src = input(close)
lookback = input(20)
cscheme=input(1, title="Bar color scheme", options=[1,2])

//
// Functions
//
momentum(ts, p) => (ts - ts[p]) / ts[p]

normalize(src, len) =>
    hi  = highest(src, len)
    lo  = lowest(src, len)
    res = (src - lo)/(hi - lo)

//
// Main
//
price = close
mid = sma(src, lookback)
mom = normalize(momentum(price, lookback),100)

//
// Bar Colors
//
clr1 = cscheme==1?black: red
clr2 = cscheme==1?white: green
barcolor(close < open ? clr1 : clr2)

//
// Strategy
//
if (mom > .5 and price > mid )
    strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
    strategy.cancel("MomLE")

if (mom < .5 and price < mid )
    strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
    strategy.cancel("MomSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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