이중 MA 모멘텀 브레이크업 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-01-31 10:33:21태그:
전반적인 설명
듀얼 MA 모멘텀 브레이크아웃 전략 (Dual MA Momentum Breakout Strategy) 은 듀얼 이동 평균 라인과 RSI 지표를 결합한 양적 거래 전략이다. 이 모멘텀 지표 RSI에 대한 과잉 구매/ 과잉 판매 임계치를 설정하기 위해 빠른 이동 평균, 느린 이동 평균 및 RSI를 계산한다. 이중 MA가 황금 십자가가 있을 때 길게, 죽음의 십자가가 있을 때 짧게, 시장의 트렌딩 움직임을 포착하기 위해 간다.
논리
이중 MA 모멘텀 브레이크아웃 전략은 주로 이중 이동 평균과 RSI 지표에 기반을 두고 있다. 먼저 한 개의 빠른 이동 평균 라인과 한 개의 느린 이동 평균 라인을 계산하는데, 빠른 MA는 10일 가중화 이동 평균이고 느린 MA는 100일 선형 적응 이동 평균이다. 그 다음 14일 RSI를 계산하고 과잉 구매/ 과잉 판매 임계치를 설정한다. 빠른 MA가 느린 MA를 넘을 때 상승 추세를 신호하고, 빠른 MA가 MA를 넘을 때 하향 추세를 신호한다. 트렌드 방향을 결정하는 것 외에도 전략은 또한 RSI가 과잉 구매 임계 이상 또는 과잉 판매 임계 아래에 있어야 함으로써 가짜 브레이크아웃을 효과적으로 필터링할 수 있다.
특히, 상승 추세가 확인되면, 만약 RSI가 이 시점에서 과잉 매수 한계 이상이라면, 긴 포지션이 열릴 것이다. 하락 추세가 확인되고 RSI가 과잉 매수 한계 이하일 때, 짧은 포지션이 열릴 것이다. 포지션을 열고 나면, 상거래 신호가 역전될 때 반대 포지션이 열릴 것이다.
장점
듀얼 MA 모멘텀 브레이크아웃 전략은 시장 추세를 효과적으로 식별하기 위해 듀얼 MA와 RSI를 결합하고 가짜 브레이크아웃을 필터링하기 위해 RSI를 사용하여 거래 신호의 신뢰성을 향상시킵니다. 단일 MA 시스템과 비교하면이 전략은 비효율적인 거래의 발생을 크게 줄일 수 있습니다. 또한, RSI의 매개 변수 최적화는 전략에 대한 유연성을 제공합니다.
위험
듀얼 MA 모멘텀 브레이크아웃 전략은 또한 몇 가지 위험을 수반한다. 듀얼 MA 시스템은 매개 변수에 매우 민감하며 다른 매개 변수 조합이 다른 시장에 대해 신중하게 테스트되어야 한다. 또한, RSI에 대한 부적절하게 설정된 임계값은 또한 거래 기회를 놓치게 할 수 있다. 마지막으로, 공격적인 트레일링 스톱은 특정 시장 조건에서 침투될 수 있으므로 백테스팅 결과에 따라 스톱 손실 포인트를 조정해야 한다.
최적화
듀얼 MA 모멘텀 브레이크아웃 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.
- 가장 좋은 매개 변수 조합을 찾기 위해 빠르고 느린 MA 매개 변수를 최적화합니다.
- RSI 매개 변수를 최적화하고 과잉 구매/ 과잉 판매 기준을 조정합니다.
- 리스크 제어에 적응성 있는 후속 정지 메커니즘을 추가합니다.
- 자본 사용 효율을 높이기 위해 위치 사이징 최적화 모듈을 추가합니다.
결론
듀얼 MA 모멘텀 브레이크아웃 전략은 듀얼 MA 시스템을 통해 트렌드 방향을 결정하고 RSI를 사용하여 신호를 필터하여 단일 MA 시스템의 단점을 효과적으로 개선할 수 있습니다. 이 전략은 매개 변수에 대한 큰 최적화 공간을 가지고 있으며 적응적 조정을 달성 할 수 있습니다. 그것은 훌륭한 트렌드 다음 전략입니다.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-10 23:59:59
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basePeriod: 15m
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*/
// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © Salman4sgd
//@version=5
strategy("MAConverging + QQE Threshold Strategy", overlay = true)
//------------------------------------------------------------------------------
//Settings
//-----------------------------------------------------------------------------{
length = input(100)
incr = input(10, "Increment")
fast = input(10)
src = input(close)
//-----------------------------------------------------------------------------}
//Calculations
//-----------------------------------------------------------------------------{
var ma = 0.
var fma = 0.
var alpha = 0.
var k = 1 / incr
upper = ta.highest(length)
lower = ta.lowest(length)
init_ma = ta.sma(src, length)
cross = ta.cross(src,ma)
alpha := cross ? 2 / (length + 1)
: src > ma and upper > upper[1] ? alpha + k
: src < ma and lower < lower[1] ? alpha + k
: alpha
ma := nz(ma[1] + alpha[1] * (src - ma[1]), init_ma)
fma := nz(cross ? math.avg(src, fma[1])
: src > ma ? math.max(src, fma[1]) + (src - fma[1]) / fast
: math.min(src, fma[1]) + (src - fma[1]) / fast,src)
//-----------------------------------------------------------------------------}
//Plots
//-----------------------------------------------------------------------------{
css = fma > ma ? color.teal : color.red
plot0 = plot(fma, "Fast MA"
, color = #ff5d00
, transp = 100)
plot1 = plot(ma, "Converging MA"
, color = css)
fill(plot0, plot1, css
, "Fill"
, transp = 80)
//-----------------------------------------------------------------------------}
RSI_Period = input(14, title='RSI Length')
SF = input(5, title='RSI Smoothing')
QQE = input(4.238, title='Fast QQE Factor')
ThreshHold = input(10, title='Thresh-hold')
//
sQQEx = input(false, title='Show Smooth RSI, QQE Signal crosses')
sQQEz = input(false, title='Show Smooth RSI Zero crosses')
sQQEc = input(false, title='Show Smooth RSI Thresh Hold Channel Exits')
ma_type = input.string(title='MA Type', defval='EMA', options=['ALMA', 'EMA', 'DEMA', 'TEMA', 'WMA', 'VWMA', 'SMA', 'SMMA', 'HMA', 'LSMA', 'PEMA'])
lsma_offset = input.int(defval=0, title='* Least Squares (LSMA) Only - Offset Value', minval=0)
alma_offset = input.float(defval=0.85, title='* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Offset Value', minval=0, step=0.01)
alma_sigma = input.int(defval=6, title='* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Sigma Value', minval=0)
inpDrawBars = input(true, title='color bars?')
ma(type, src, len) =>
float result = 0
if type == 'SMA' // Simple
result := ta.sma(src, len)
result
if type == 'EMA' // Exponential
result := ta.ema(src, len)
result
if type == 'DEMA' // Double Exponential
e = ta.ema(src, len)
result := 2 * e - ta.ema(e, len)
result
if type == 'TEMA' // Triple Exponential
e = ta.ema(src, len)
result := 3 * (e - ta.ema(e, len)) + ta.ema(ta.ema(e, len), len)
result
if type == 'WMA' // Weighted
result := ta.wma(src, len)
result
if type == 'VWMA' // Volume Weighted
result := ta.vwma(src, len)
result
if type == 'SMMA' // Smoothed
w = ta.wma(src, len)
result := na(w[1]) ? ta.sma(src, len) : (w[1] * (len - 1) + src) / len
result
if type == 'HMA' // Hull
result := ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
result
if type == 'LSMA' // Least Squares
result := ta.linreg(src, len, lsma_offset)
result
if type == 'ALMA' // Arnaud Legoux
result := ta.alma(src, len, alma_offset, alma_sigma)
result
if type == 'PEMA'
// Copyright (c) 2010-present, Bruno Pio
// Copyright (c) 2019-present, Alex Orekhov (everget)
// Pentuple Exponential Moving Average script may be freely distributed under the MIT license.
ema1 = ta.ema(src, len)
ema2 = ta.ema(ema1, len)
ema3 = ta.ema(ema2, len)
ema4 = ta.ema(ema3, len)
ema5 = ta.ema(ema4, len)
ema6 = ta.ema(ema5, len)
ema7 = ta.ema(ema6, len)
ema8 = ta.ema(ema7, len)
pema = 8 * ema1 - 28 * ema2 + 56 * ema3 - 70 * ema4 + 56 * ema5 - 28 * ema6 + 8 * ema7 - ema8
result := pema
result
result
src := input(close, title='RSI Source')
//
//
Wilders_Period = RSI_Period * 2 - 1
Rsi = ta.rsi(src, RSI_Period)
RsiMa = ma(ma_type, Rsi, SF)
AtrRsi = math.abs(RsiMa[1] - RsiMa)
MaAtrRsi = ma(ma_type, AtrRsi, Wilders_Period)
dar = ma(ma_type, MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE
longband = 0.0
shortband = 0.0
trend = 0
DeltaFastAtrRsi = dar
RSIndex = RsiMa
newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? math.max(longband[1], newlongband) : newlongband
shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? math.min(shortband[1], newshortband) : newshortband
cross_1 = ta.cross(longband[1], RSIndex)
trend := ta.cross(RSIndex, shortband[1]) ? 1 : cross_1 ? -1 : nz(trend[1], 1)
FastAtrRsiTL = trend == 1 ? longband : shortband
//
// Find all the QQE Crosses
QQExlong = 0
QQExlong := nz(QQExlong[1])
QQExshort = 0
QQExshort := nz(QQExshort[1])
QQExlong := sQQEx and FastAtrRsiTL < RSIndex ? QQExlong + 1 : 0
QQExshort := sQQEx and FastAtrRsiTL > RSIndex ? QQExshort + 1 : 0
// Zero cross
QQEzlong = 0
QQEzlong := nz(QQEzlong[1])
QQEzshort = 0
QQEzshort := nz(QQEzshort[1])
QQEzlong := sQQEz and RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort := sQQEz and RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0
//
// Thresh Hold channel Crosses give the BUY/SELL alerts.
QQEclong = 0
QQEclong := nz(QQEclong[1])
QQEcshort = 0
QQEcshort := nz(QQEcshort[1])
QQEclong := sQQEc and RSIndex > 50 + ThreshHold ? QQEclong + 1 : 0
QQEcshort := sQQEc and RSIndex < 50 - ThreshHold ? QQEcshort + 1 : 0
// // QQE exit from Thresh Hold Channel
// plotshape(sQQEc and QQEclong == 1 ? RsiMa - 50 : na, title='QQE XC Over Channel', style=shape.diamond, location=location.absolute, color=color.new(color.olive, 0), size=size.small, offset=0)
// plotshape(sQQEc and QQEcshort == 1 ? RsiMa - 50 : na, title='QQE XC Under Channel', style=shape.diamond, location=location.absolute, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, offset=0)
// // QQE crosses
// plotshape(sQQEx and QQExlong == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na, title='QQE XQ Cross Over', style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.new(color.lime, 0), size=size.small, offset=-1)
// plotshape(sQQEx and QQExshort == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na, title='QQE XQ Cross Under', style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.new(color.blue, 0), size=size.small, offset=-1)
// // Signal crosses zero line
// plotshape(sQQEz and QQEzlong == 1 ? RsiMa - 50 : na, title='QQE XZ Zero Cross Over', style=shape.square, location=location.absolute, color=color.new(color.aqua, 0), size=size.small, offset=0)
// plotshape(sQQEz and QQEzshort == 1 ? RsiMa - 50 : na, title='QQE XZ Zero Cross Under', style=shape.square, location=location.absolute, color=color.new(color.fuchsia, 0), size=size.small, offset=0)
// hcolor = RsiMa - 50 > ThreshHold ? color.green : RsiMa - 50 < 0 - ThreshHold ? color.red : color.orange
// plot(FastAtrRsiTL - 50, color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
// p1 = plot(RsiMa - 50, color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
// plot(RsiMa - 50, color=hcolor, style=plot.style_columns, transp=50)
// hZero = hline(0, color=color.black, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=1)
// hUpper = hline(ThreshHold, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
// hLower = hline(0 - ThreshHold, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
// fill(hUpper, hLower, color=color.new(color.gray, 80))
//EOF
length := input.int(title='ATR Length', defval=14, minval=1)
smoothing = input.string(title='ATR Smoothing', defval='RMA', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA'])
m = input(0.3, 'ATR Multiplier')
src1 = input(high)
src2 = input(low)
pline = input(true, 'Show Price Lines')
col1 = input(color.blue, 'ATR Text Color')
col2 = input.color(color.teal, 'Low Text Color', inline='1')
col3 = input.color(color.red, 'High Text Color', inline='2')
collong = input.color(color.teal, 'Low Line Color', inline='1')
colshort = input.color(color.red, 'High Line Color', inline='2')
ma_function(source, length) =>
if smoothing == 'RMA'
ta.rma(source, length)
else
if smoothing == 'SMA'
ta.sma(source, length)
else
if smoothing == 'EMA'
ta.ema(source, length)
else
ta.wma(source, length)
a = ma_function(ta.tr(true), length) * m
s_sl = ma_function(ta.tr(true), length) * m + src1
l_sl = src2 - ma_function(ta.tr(true), length) * m
p1 = plot(s_sl, title='ATR Short Stop Loss', color=colshort, trackprice=pline ? true : false, transp=20)
p2 = plot(l_sl, title='ATR Long Stop Loss', color=collong, trackprice=pline ? true : false, transp=20)
bgc = RsiMa - 50 > ThreshHold ? color.green : Rsi - 50 < 0 - ThreshHold ? color.red : color.orange
barcolor(inpDrawBars ? bgc : na)
prebuy = RsiMa - 50 > ThreshHold
buy=prebuy and not(prebuy[1]) and fma > ma
var long_tp=0.0
var long_sl=0.0
var short_tp=0.0
var short_sl=0.0
if prebuy
strategy.close("Short")
if buy and strategy.position_size<=0
strategy.entry("Long", strategy.long)
long_sl:=l_sl
long_tp:=close+(close-long_sl)*2
//if strategy.position_size>0
strategy.exit("L_SL","Long",stop=long_sl)
//strategy.exit("L_SL","Long",stop=long_sl)
// if low<long_sl[1]
// strategy.close("Long")
presell=RsiMa - 50 < 0 - ThreshHold // RsiMa - 50 < 0 - ThreshHold
sell= presell and not(presell[1]) and fma < ma
//plotshape(presell)
if presell
strategy.close("Long")
if sell and strategy.position_size>=0
strategy.entry("Short", strategy.short)
short_sl:=s_sl
short_tp:=close-(short_sl-close)*2
//if strategy.position_size<0
strategy.exit("S_SL","Short",stop=short_sl)
//strategy.exit("S_SL","Short",stop=short_sl)
더 많은
- 매끄러운 이동 평균 스톱 로스 전략
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