이치모쿠 클라우드 양자 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-01 14:25:49태그:
전반적인 설명
이 전략은 이치모쿠 클라우드 지표에 기반하여 텐칸 라인, 키준 라인, 선도 라인 및 클라우드 차트를 결합하여 거래 신호를 식별하고 거래를 자동화합니다. 이 전략은 표준 이치모쿠 모델과 트레이딩뷰 전략 테스터의 사용자 정의 기능을 통합하여 초보자 및 경험이 많은 거래자에게 적합합니다.
전략 논리
이 전략은 표준 이치모쿠 모델을 활용하고 있으며, 텐칸 라인, 키준 라인, 선도 라인, 센코 A와 센코 B를 포함합니다. 이 라인 간의 교차를 비교하여 거래 신호를 식별합니다.
특히, 텐칸 선이 키준 선 위에 넘어가면 상승 신호가 생성되고, 텐칸 선이 아래로 넘어가면 하락 신호가 생성된다. 또한, 텐칸 선이 넘어가면 구름 차트에 대한 상대적 위치가 확인되어 신호가 강하거나 중립하거나 약하다고 분류된다. 예를 들어, 텐칸이 크로스 중에 두 센쿠 선 위에 있다면, 그것은 강한 상승 신호이다.
이 전략은 사용자가 자신의 거래 시스템을 구축하기 위해 입력 및 출력 신호를 자유롭게 결합 할 수있는 광범위한 사용자 지정 매개 변수를 제공합니다.
장점
- 이치모쿠의 고급 기술 분석과 트레이딩뷰 전략 테스터의 사용자 정의성을 결합합니다.
- 다른 거래 스타일에 대한 다양한 매개 변수 설정을 제공합니다
- 트렌드를 명확하게 식별하기 위해 실시간 시각화 된 클라우드 차트
- 매개 변수는 더 나은 성능을 위해 백테스팅을 통해 최적화 할 수 있습니다.
위험성
- 이치모쿠 모델은 잘못된 신호를 생성하는 경향이 있습니다. 촛불에서 확인이 필요합니다.
- 너무 많은 매개 변수 옵션, 초보자 거래자를 쉽게 혼란
- 구름 차트 는 지연적 인 특성 으로, 파동 을 추격 하는 데 이상적 인 것 이 아니다
- 백테스트 ≠ 라이브 퍼포먼스, 라이브 트레이딩을 할 때 조심하세요
더 나은 기회
- 가장 좋은 조합을 찾기 위해 매개 변수를 최적화
- 잘못된 신호를 스크린하기 위해 다른 표시기와 필터를 추가합니다.
- 거래별로 위험을 제어하기 위해 스톱 로스/이익 취득을 포함합니다.
- 제품의 영향, 시간 프레임 등을 고려하십시오.
- 실제 거래 검증 및 매개 변수 조정
결론
이치모쿠는 새로운 세대의 기술 분석 도구로서, 트레이딩뷰의 시각화 및 전략 개발 기능과 결합하여 양자 거래에 강력한 지원을 제공합니다. 이 전략은 자동화 된 거래 시스템을 구축하기 위해 둘 모두를 완전히 활용합니다. 추가 개선이 필요함에도 불구하고 이미 큰 응용 잠재력을 입증했습니다. 매개 변수 조정 및 기능 확장의 지속적인 개선으로 주류 양자 전략 중 하나가 될 가능성이 있습니다.
/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// -----------------------------------------------------------------------------
// Copyright © 2024 Skyrex, LLC. All rights reserved.
// -----------------------------------------------------------------------------
// Version: v2.1
// Release: Jan 22, 2024
strategy(title = "Advanced Ichimoku Clouds Strategy Long and Short",
shorttitle = "Ichimoku Strategy Long and Short",
overlay = true,
format = format.inherit,
pyramiding = 1,
calc_on_order_fills = false,
calc_on_every_tick = true,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
initial_capital = 10000,
currency = currency.NONE,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.1,
slippage = 5)
// Trading bot settings
sourceUuid = input.string(title = "sourceUuid:", defval = "yourBotSourceUuid", group = "Trading Bot Settings")
secretToken = input.string(title = "secretToken:", defval = "yourBotSecretToken", group = "Trading Bot Settings")
// Trading Period Settings
lookBackPeriodStart = input(title = "Trade Start Date/Time", defval = timestamp('2023-01-01T00:00:00'), group = "Trading Period Settings")
lookBackPeriodStop = input(title = "Trade Stop Date/Time", defval = timestamp('2025-01-01T00:00:00'), group = "Trading Period Settings")
// Trading Mode settings
tradingMode = input.string("Long", "Trading Mode", options = ["Long", "Short"], group = "Trading Mode Settings")
// Long Mode Signal Options
entrySignalOptionsLong = input.string("Bullish All", "Select Entry Signal (Long)", options = ["None", "Bullish Strong", "Bullish Neutral", "Bullish Weak", "Bullish Strong and Neutral", "Bullish Neutral and Weak", "Bullish Strong and Weak", "Bullish All"], group = "Long Mode Signals - set up if Trading Mode: Long")
exitSignalOptionsLong = input.string("Bearish Weak", "Select Exit Signal (Long)", options = ["None", "Bearish Strong", "Bearish Neutral", "Bearish Weak", "Bearish Strong and Neutral", "Bearish Neutral and Weak", "Bearish Strong and Weak", "Bearish All"], group = "Long Mode Signals - set up if Trading Mode: Long")
// Short Mode Signal Options
entrySignalOptionsShort = input.string("None", "Select Entry Signal (Short)", options = ["None", "Bearish Strong", "Bearish Neutral", "Bearish Weak", "Bearish Strong and Neutral", "Bearish Neutral and Weak", "Bearish Strong and Weak", "Bearish All"], group = "Short Mode Signals - set up if Trading Mode: Short")
exitSignalOptionsShort = input.string("None", "Select Exit Signal (Short)", options = ["None", "Bullish Strong", "Bullish Neutral", "Bullish Weak", "Bullish Strong and Neutral", "Bullish Neutral and Weak", "Bullish Strong and Weak", "Bullish All"], group = "Short Mode Signals - set up if Trading Mode: Short")
// Risk Management Settings
takeProfitPct = input.float(0, "Take Profit, % (0 - disabled)", minval = 0, step = 0.1, group = "Risk Management")
stopLossPct = input.float(0, "Stop Loss, % (0 - disabled)", minval = 0, step = 0.1, group = "Risk Management")
// Indicator Settings
tenkanPeriods = input.int(9, "Tenkan", minval=1, group="Indicator Settings")
kijunPeriods = input.int(26, "Kijun", minval=1, group="Indicator Settings")
chikouPeriods = input.int(52, "Chikou", minval=1, group="Indicator Settings")
displacement = input.int(26, "Offset", minval=1, group="Indicator Settings")
// Display Settings
showTenkan = input(false, "Show Tenkan Line", group = "Display Settings")
showKijun = input(false, "Show Kijun Line", group = "Display Settings")
showSenkouA = input(true, "Show Senkou A Line", group = "Display Settings")
showSenkouB = input(true, "Show Senkou B Line", group = "Display Settings")
showChikou = input(false, "Show Chikou Line", group = "Display Settings")
// Function to convert percentage to price points based on entry price
pctToPoints(pct) =>
strategy.position_avg_price * pct / 100
// Colors and Transparency Level
transparencyLevel = 90
colorGreen = color.new(#36a336, 23)
colorRed = color.new(#d82727, 47)
colorTenkanViolet = color.new(#9400D3, 0)
colorKijun = color.new(#fdd8a0, 0)
colorLime = color.new(#006400, 0)
colorMaroon = color.new(#8b0000, 0)
colorGreenTransparent = color.new(colorGreen, transparencyLevel)
colorRedTransparent = color.new(colorRed, transparencyLevel)
// Ichimoku Calculations
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
tenkan = donchian(tenkanPeriods)
kijun = donchian(kijunPeriods)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = donchian(chikouPeriods)
displacedSenkouA = senkouA[displacement - 1]
displacedSenkouB = senkouB[displacement - 1]
// Plot Ichimoku Lines
plot(showTenkan ? tenkan : na, color=colorTenkanViolet, title = "Tenkan", linewidth=2)
plot(showKijun ? kijun : na, color=colorKijun, title = "Kijun", linewidth=2)
plot(showChikou ? close : na, offset=-displacement, color = colorLime, title = "Chikou", linewidth=1)
p1 = plot(showSenkouA ? senkouA : na, offset=displacement - 1, color=colorGreen, title = "Senkou A", linewidth=2)
p2 = plot(showSenkouB ? senkouB : na, offset=displacement - 1, color=colorRed, title = "Senkou B", linewidth=2)
fill(p1, p2, color=senkouA > senkouB ? colorGreenTransparent : colorRedTransparent)
// Signal Calculations
bullishSignal = ta.crossover(tenkan, kijun)
bearishSignal = ta.crossunder(tenkan, kijun)
bullishSignalValues = bullishSignal ? tenkan : na
bearishSignalValues = bearishSignal ? tenkan : na
strongBullishSignal = bullishSignalValues > displacedSenkouA and bullishSignalValues > displacedSenkouB
neutralBullishSignal = ((bullishSignalValues > displacedSenkouA and bullishSignalValues < displacedSenkouB) or (bullishSignalValues < displacedSenkouA and bullishSignalValues > displacedSenkouB))
weakBullishSignal = bullishSignalValues < displacedSenkouA and bullishSignalValues < displacedSenkouB
strongBearishSignal = bearishSignalValues < displacedSenkouA and bearishSignalValues < displacedSenkouB
neutralBearishSignal = ((bearishSignalValues > displacedSenkouA and bearishSignalValues < displacedSenkouB) or (bearishSignalValues < displacedSenkouA and bearishSignalValues > displacedSenkouB))
weakBearishSignal = bearishSignalValues > displacedSenkouA and bearishSignalValues > displacedSenkouB
// Functions to determine entry and exit conditions for Long and Short
isEntrySignalLong() =>
entryCondition = false
if entrySignalOptionsLong == "None"
entryCondition := false
else if entrySignalOptionsLong == "Bullish Strong"
entryCondition := strongBullishSignal
else if entrySignalOptionsLong == "Bullish Neutral"
entryCondition := neutralBullishSignal
else if entrySignalOptionsLong == "Bullish Weak"
entryCondition := weakBullishSignal
else if entrySignalOptionsLong == "Bullish Strong and Neutral"
entryCondition := strongBullishSignal or neutralBullishSignal
else if entrySignalOptionsLong == "Bullish Neutral and Weak"
entryCondition := neutralBullishSignal or weakBullishSignal
else if entrySignalOptionsLong == "Bullish Strong and Weak"
entryCondition := strongBullishSignal or weakBullishSignal
else if entrySignalOptionsLong == "Bullish All"
entryCondition := strongBullishSignal or neutralBullishSignal or weakBullishSignal
entryCondition
isExitSignalLong() =>
exitCondition = false
if exitSignalOptionsLong == "None"
exitCondition := false
else if exitSignalOptionsLong == "Bearish Strong"
exitCondition := strongBearishSignal
else if exitSignalOptionsLong == "Bearish Neutral"
exitCondition := neutralBearishSignal
else if exitSignalOptionsLong == "Bearish Weak"
exitCondition := weakBearishSignal
else if exitSignalOptionsLong == "Bearish Strong and Neutral"
exitCondition := strongBearishSignal or neutralBearishSignal
else if exitSignalOptionsLong == "Bearish Neutral and Weak"
exitCondition := neutralBearishSignal or weakBearishSignal
else if exitSignalOptionsLong == "Bearish Strong and Weak"
exitCondition := strongBearishSignal or weakBearishSignal
else if exitSignalOptionsLong == "Bearish All"
exitCondition := strongBearishSignal or neutralBearishSignal or weakBearishSignal
exitCondition
isEntrySignalShort() =>
entryCondition = false
if entrySignalOptionsShort == "None"
entryCondition := false
else if entrySignalOptionsShort == "Bearish Strong"
entryCondition := strongBearishSignal
else if entrySignalOptionsShort == "Bearish Neutral"
entryCondition := neutralBearishSignal
else if entrySignalOptionsShort == "Bearish Weak"
entryCondition := weakBearishSignal
else if entrySignalOptionsShort == "Bearish Strong and Neutral"
entryCondition := strongBearishSignal or neutralBearishSignal
else if entrySignalOptionsShort == "Bearish Neutral and Weak"
entryCondition := neutralBearishSignal or weakBearishSignal
else if entrySignalOptionsShort == "Bearish Strong and Weak"
entryCondition := strongBearishSignal or weakBearishSignal
else if entrySignalOptionsShort == "Bearish All"
entryCondition := strongBearishSignal or neutralBearishSignal or weakBearishSignal
entryCondition
isExitSignalShort() =>
exitCondition = false
if exitSignalOptionsShort == "None"
exitCondition := false
else if exitSignalOptionsShort == "Bullish Strong"
exitCondition := strongBullishSignal
else if exitSignalOptionsShort == "Bullish Neutral"
exitCondition := neutralBullishSignal
else if exitSignalOptionsShort == "Bullish Weak"
exitCondition := weakBullishSignal
else if exitSignalOptionsShort == "Bullish Strong and Neutral"
exitCondition := strongBullishSignal or neutralBullishSignal
else if exitSignalOptionsShort == "Bullish Neutral and Weak"
exitCondition := neutralBullishSignal or weakBullishSignal
else if exitSignalOptionsShort == "Bullish Strong and Weak"
exitCondition := strongBullishSignal or weakBullishSignal
else if exitSignalOptionsShort == "Bullish All"
exitCondition := strongBullishSignal or neutralBullishSignal or weakBullishSignal
exitCondition
// Strategy logic for entries and exits
if true
if tradingMode == "Long"
takeProfitLevelLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct / 100)
stopLossLevelLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPct / 100)
if isEntrySignalLong()
strategy.entry(id = "entry1", direction = strategy.long, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry1",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '"\n}')
if (takeProfitPct > 0 and close >= takeProfitLevelLong) or (stopLossPct > 0 and close <= stopLossLevelLong) or (exitSignalOptionsLong != "None" and isExitSignalLong())
strategy.close(id = "entry1", alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "close",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '"\n}')
else if tradingMode == "Short"
takeProfitLevelShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPct / 100)
stopLossLevelShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPct / 100)
if isEntrySignalShort()
strategy.entry(id = "entry1", direction = strategy.short, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry1",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '"\n}')
if (takeProfitPct > 0 and close <= takeProfitLevelShort) or (stopLossPct > 0 and close >= stopLossLevelShort) or (exitSignalOptionsShort != "None" and isExitSignalShort())
strategy.close(id = "entry1", alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "close",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '"\n}')
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