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을 삼키는 RSI 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-05 11:06:58
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전반적인 설명

잉글링 촛불 RSI 거래 전략은 촛불 패턴 분석과 상대적 강도 지표 (RSI) 인디케이터를 결합하여 거래 신호를 생성하려는 전략입니다. 그것은 거래 신호를 생성하기 위해 RSI 과잉 구매 / 과잉 판매 수준과 상승 / 하락 촛불 패턴을 감지합니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 아이디어는 RSI와 촛불 패턴 분석을 함께 사용하는 것입니다.

RSI의 경우, 전략은 두 레벨을 설정합니다. 과잉 구매 수준 (디폴트 70) 및 과잉 판매 수준 (디폴트 30). RSI가 과잉 구매 수준 이상일 때, RSI가 과잉 구매 신호를 생성합니다. RSI가 과잉 판매 수준 이하일 때, RSI가 과잉 판매 신호를 생성합니다. 이것은 잠재적 인 가격 반전을 나타냅니다.

촛불 패턴 분석을 위해, 전략은 상승 또는 하락 포식 패턴이 발생하는지 탐지합니다. 상승 포식은 오늘의 닫기 가격이 어제의 오픈 가격보다 높고 어제의 닫기 가격이 어제의 오픈 가격보다 낮을 때입니다. 하락 포식은 반대로, 오늘의 닫기 가격이 어제의 오픈 가격보다 낮고 어제의 닫기 가격이 어제의 오픈 가격보다 높습니다. 이러한 촛불 패턴은 일반적으로 가격의 전환점을 나타냅니다.

요약하자면, 상승률의 침몰이 발생했을 때, 이전에 RSI 과잉판매 신호가 있었다면, 구매 신호가 생성됩니다. 하락률의 침몰이 발생했을 때, 이전에 RSI 과잉판매 신호가 있었다면, 판매 신호가 생성됩니다. 이 조합을 통해 전략은 반전 지점에서 트렌드를 잡으려고합니다.

이점 분석

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

  1. RSI 지표와 촛불 패턴 분석을 결합하여 두 가지 다른 유형의 기술 분석 도구를 사용하여 신호를 더 신뢰할 수 있습니다.

  2. RSI는 일반적으로 가격 반전을 식별하는 데 사용됩니다. 촛불 패턴 확인과 결합하면 반전 시기를 더 정확하게 결정할 수 있습니다.

  3. 포용 촛불 패턴은 종종 가격 반전 지점에서 발생합니다. RSI와 함께 사용하면 거래 신호가 더 시기적으로 될 수 있습니다.

  4. 이 전략은 빈번한 거래에 적합한 풍부한 거래 기회를 가지고 있습니다. RSI와 촛불 패턴만을 고려하여 단순하기 때문에 거래 신호가 더 빈번합니다.

  5. RSI 매개 변수는 다양한 제품과 시장 환경에 따라 유연하게 조정할 수 있으며 전략의 적응력을 향상시킵니다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

  1. 촛불 패턴과 RSI 모두 잘못된 신호를 생성하여 불필요한 손실을 일으킬 수 있습니다.

  2. 전략은 RSI와 촛불 패턴을 잘못 판단하면 주요 트렌드 방향을 놓칠 수 있습니다.

  3. 시장의 높은 변동성 동안 스톱 로스는 침투하여 엄청난 손실을 초래할 수 있습니다.

  4. 너무 빈번한 거래는 거래 비용과 미끄러짐 비용을 증가시킬 수 있습니다.

이러한 위험을 통제하기 위해, 어떤 최적화를 수행 할 수 있습니다:

  1. RSI 매개 변수를 정렬하거나 잘못된 신호를 줄이기 위해 필터링을 위한 다른 지표를 추가합니다.

  2. 트렌드 검출 지표를 추가하여 역 트렌드 거래를 피합니다.

  3. 시장 진입 시 정지 손실 전략을 최적화합니다.

  4. 비용 조절을 위해 거래 빈도를 적절히 줄이세요.

최적화 방향

이 전략의 몇 가지 다른 측면은 더 이상 최적화 될 수 있습니다:

  1. 이동 스톱 손실을 추가하여 스톱 손실은 가격 변동에 따라 자동으로 조정 할 수 있으며, 스톱 손실 침투 가능성을 줄입니다.

  2. 신호를 필터하는 다른 지표나 조건, 예를 들어 MACD, 볼링거 밴드 등을 추가하여 신호를 더 신뢰할 수 있습니다.

  3. 높은 휘발성 제품에서 ATR 스톱 손실을 사용하여 자동으로 스톱 손실 크기를 조정합니다.

  4. 통계적으로 제품을 분석하고 제품 특성에 따라 RSI 매개 변수를 최적화합니다.

  5. 최적의 전략 성능을 위해 최적의 RSI와 촛불 매개 변수 조합을 연구하기 위해 회귀 분석과 같은 기계 학습을 사용합니다.

  6. RSI 매개 변수 및 스톱 손실 크기에 대한 적응 조정 기능을 추가하여 동적 전략 매개 변수 최적화를 가능하게합니다.

이러한 최적화를 통해 거래 위험을 줄이고 전략 안정성을 향상시키고 시장에 적응력을 향상시킬 수 있습니다.

요약

요약하자면,이 전략은 전환점에 트렌드를 잡기 위해 RSI와 촛불 패턴을 사용하여 가격 반전 지점을 식별합니다. 거래 신호를 생성하기 위해 두 가지 유형의 분석 방법을 결합합니다. 전략은 높은 거래 빈도와 강력한 유연성과 같은 장점이 있습니다. 그러나 잘못된 신호 및 스톱 로스 침투와 같은 위험도 있습니다. 매개 변수 최적화, 위험 통제 등을 통해 이러한 약점을 개선 할 수 있습니다.이 전략을 더 향상시킬 여지가 있습니다. 지속적인 최적화와 정제함으로써 견고하고 신뢰할 수있는 거래 전략이 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EngulfingCandle Strategy", overlay=true)

// Your existing definitions
bullishCandle=close >= open[1] and close[1] < open[1]
bearishCandle=close <= open[1] and close[1] > open[1]

// RSI Definitions
rsiSource=input(close, title="rsiSource")
rsiLenghth=input(14, title="rsi length", type=input.integer)
rsiOverBought=input(70, title="rsi overbought level", type=input.integer)
rsiOverSold=input(30, title="rsi over sold level", type=input.integer)

rsiValue=rsi(rsiSource, rsiLenghth)
isRSIOB=rsiValue >= rsiOverBought
isRSIOS=rsiValue <= rsiOverSold

// Trade Signal
tradeSignal=((isRSIOS or isRSIOS[1] or isRSIOS[2]) and bullishCandle ) or ((isRSIOB or isRSIOB[1] or isRSIOB[2]) and bearishCandle)

// Stop Loss and Take Profit Inputs
sl_pips = input(20, title="Stop Loss (in pips)")
tp_pips = input(40, title="Take Profit (in pips)")

// Calculating Stop Loss and Take Profit Prices
long_sl = close - syminfo.mintick * sl_pips
long_tp = close + syminfo.mintick * tp_pips
short_sl = close + syminfo.mintick * sl_pips
short_tp = close - syminfo.mintick * tp_pips

// Entering and Exiting Trades
if (tradeSignal and bullishCandle)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=long_sl, limit=long_tp)
    
if (tradeSignal and bearishCandle)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=short_sl, limit=short_tp)

// Plotting
plotshape(tradeSignal and bullishCandle, title="Bullish", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="Buy")
plotshape(tradeSignal and bearishCandle, title="Bearish", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="Sell")
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