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이중 역전 동력 인덱스 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-06 09:29:34
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전반적인 설명

이중 역전 모멘텀 인덱스 전략은 123 역전 전략과 상대적 모멘텀 인덱스 (RMI) 전략을 결합합니다. 이중 신호를 활용하여 거래 결정의 정확성을 향상시키는 것을 목표로합니다.

전략 원칙

이 전략은 두 부분으로 구성됩니다.

  1. 123 역전 전략

    • 어제의 종료가 전날보다 낮고 오늘의 종료가 전날보다 높고 9일 느린 K가 50보다 낮을 때
    • 어제의 종료가 전날보다 높고 오늘의 종료가 전날보다 낮고 9일 빠른 K가 50보다 높을 때 짧습니다.

  2. 상대적 모멘텀 인덱스 (RMI) 전략

    • RMI는 RSI의 변수로서 운동량 구성 요소가 추가됩니다. 그 공식은: RMI = (상향 운동량 SMA) / ((하향 운동량 SMA) * 100
    • RMI가 과잉 매수 라인보다 낮을 때 긴; RMI가 과잉 판매 라인보다 높을 때 짧은

이 전략은 123 리버설과 RMI가 정렬 된 이중 신호를 제공 할 때만 거래 신호를 생성합니다. 이것은 실수 거래의 가능성을 효과적으로 줄일 수 있습니다.

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

  1. 이중 표시기로 신호 정확도가 향상
  2. 범위에 제한된 시장에 적합한 반전 기법
  3. 강한 트렌드의 전환점을 식별하기 위한 민감한 RMI

위험 분석

또한 몇 가지 위험이 있습니다.

  1. 이중 필터는 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
  2. 반전 신호는 잘못된 판단이 있을 수 있습니다.
  3. 부적절한 RMI 매개 변수 설정은 효율성에 영향을 줄 수 있습니다.

이러한 위험은 매개 변수를 조정하고 지표 계산을 최적화함으로써 줄일 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음을 통해 더 이상 최적화 될 수 있습니다.

  1. 다양한 매개 변수 조합을 테스트하여 최적의
  2. 다른 역전 지표 조합을 시도합니다. 예를 들어 KDJ, MACD
  3. RMI 수식을 조정하여 더 민감하게 만듭니다.
  4. 단일 손실을 제어하기 위해 스톱 손실 메커니즘을 추가합니다.
  5. 잘못된 신호를 피하기 위해 거래량을 결합합니다.

결론

이중 반전 모멘텀 인덱스 전략은 이중 신호 필터링 및 매개 변수 최적화를 통해 거래 결정의 정확성을 효과적으로 향상시키고 잘못된 신호의 가능성을 줄일 수 있습니다. 이 전략은 반전 기회를 발견하기 위해 범위 제한 시장에 적합합니다. 이 전략은 매개 변수를 조정하고 지표 계산을 최적화하여 위험을 낮추어 더욱 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Relative Momentum Index (RMI) was developed by Roger Altman. Impressed 
// with the Relative Strength Index's sensitivity to the number of look-back 
// periods, yet frustrated with it's inconsistent oscillation between defined 
// overbought and oversold levels, Mr. Altman added a momentum component to the RSI.
// As mentioned, the RMI is a variation of the RSI indicator. Instead of counting 
// up and down days from close to close as the RSI does, the RMI counts up and down 
// days from the close relative to the close x-days ago where x is not necessarily 
// 1 as required by the RSI). So as the name of the indicator reflects, "momentum" is 
// substituted for "strength". 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RMI(Length,BuyZone, SellZone) =>
    pos = 0.0
    xMU = 0.0
    xMD = 0.0
    xPrice = close
    xMom = xPrice - xPrice[Length]
    xMU := iff(xMom >= 0, nz(xMU[1], 1) - (nz(xMU[1],1) / Length) + xMom, nz(xMU[1], 1))
    xMD := iff(xMom <= 0, nz(xMD[1], 1) - (nz(xMD[1],1) / Length) + abs(xMom), nz(xMD[1], 0))
    RM = xMU / xMD
    nRes = 100 * (RM / (1+RM))
    pos:= iff(nRes < BuyZone, 1,
    	   iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Relative Momentum Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Relative Momentum Index ----")
LengthRMI = input(20, minval=1)
BuyZone = input(40, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRMI = RMI(LengthRMI,BuyZone, SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRMI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRMI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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