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MACD 와 RSI 와 함께 결합 된 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-18 16:07:53
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전략 요약

이 전략은 MACD 및 RSI 지표를 결합하여 낮은 구매 및 높은 판매 작업을위한 트렌드 반전 지점을 식별합니다. RSI가 과판되는 동안 MACD 라인이 신호 라인의 위를 넘을 때 구매 신호를 생성하고, RSI가 과판되는 동안 MACD 라인이 신호 라인의 아래를 넘을 때 판매 신호를 생성합니다.

전략 원칙

MACD 지표

MACD 지표는 MACD 라인, 신호 라인 및 히스토그램으로 구성됩니다. MACD 라인은 더 빠르며 신호 라인은 느립니다. MACD 라인이 신호 라인의 위를 넘을 때 상승 추세를 나타내는 구매 신호가 생성됩니다. MACD 라인이 신호 라인의 아래를 넘을 때 하락 추세를 나타내는 판매 신호가 생성됩니다.

RSI 지표

RSI 오시일레이터는 시장에서 과잉 구매 / 과잉 판매 수준을 반영합니다. RSI 70 이상은 과잉 구매 조건을 제안하고 RSI 30 이하는 과잉 판매 조건을 제안합니다.

전략 규칙

구매 조건: MACD 라인은 신호 라인 (골든 크로스) 이상으로 넘어가고 RSI는 40 (가장 팔린 수준) 이하입니다.

판매 조건: MACD 라인은 신호 라인 (죽음 크로스) 아래로 넘어가고 RSI는 60 (가량 구매 수준) 이상입니다.

이 전략은 MACD 지표를 사용하여 트렌드 방향을 파악하고 RSI 지표에서 과잉 구매/ 과잉 판매 수준을 사용하여 잠재적 인 반전 지점을 결정합니다.

이점 분석

  • 지표를 결합하여 전략 안정성과 승률을 향상시킵니다. MACD는 트렌드 방향을 식별하고 RSI는 반전 시기를 식별하여 신호 신뢰성을 향상시킵니다.

  • 두 가지 지표를 사용하여 주요 반전 지점을 효과적으로 포착합니다. MACD 크로스오버와 결합 된 RSI 과잉 구매 / 과잉 판매 수준은 트렌드 전환을 정확하게 감지합니다.

  • 간단한 명확한 거래 신호와 규칙 신호는 두 개의 잘 알려진 지표에서 직접 실행을 위해 명확하게 정의 된 규칙을 가지고 있습니다.

  • 최적화에 대한 유연성. 부양 규칙을 위해 두 지표와 추가 기술 지표의 매개 변수를 통합 할 수 있습니다.

위험 분석

  • 거짓 신호 및 위조로 인해 연속적인 거래 손실 위험이 있습니다. 불규칙한 가격 행동 중에 불필요한 손실이 발생할 수 있습니다.

  • 리스크 관리 메커니즘이 부족합니다. 스톱 손실이 없는 경우 장기적으로 손실이 증가할 수 있습니다.

  • MACD 및 RSI의 실패 위험. 이 두 지표는 옆 또는 특별한 시장 조건에서 과도한 잘못된 신호를 제공하는 경향이 있습니다.

  • 맹목적 인 최적화 위험. 충분한 시장 지식이없는 부적절한 최적화는 과도한 적합으로 이어질 수 있습니다.

스톱 로스, 시장 조건 평가, 신중 한 매개 변수 조정 및 지표 조합으로 위험을 줄일 수 있습니다. 이것은 전략 안정성을 향상시킵니다.

최적화 방향

  • 하락 위험을 제한하기 위해 스톱 손실 메커니즘을 추가하십시오. 후속 스톱 또는 비율 기반 스톱 손실을 고려하십시오.

  • 최적의 지표 매개 변수와 신호를 위해 여러 시간 프레임을 평가합니다.

  • 거짓 신호를 필터링하고 신호를 확인하기 위한 추가 필터 표시기 (MA, KDJ 등)

  • 최적의 지표 매개 변수를 찾기 위해 광범위한 백테스트를 통해 매개 변수 최적화

  • 기호와 계정 사양에 따라 위치 크기를 조정합니다.

요약

이 전략은 신호 생성에서 상호 보완성을 위해 널리 사용되는 두 지표 MACD와 RSI를 결합합니다. 이점으로는 단순성과 사용자 정의에 대한 유연성입니다. 전략 안정성과 수익성을 향상시키기 위해 스톱 로스를 추가하고 매개 변수를 최적화하고 신호를 필터링함으로써 추가 개선이 가능합니다.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MACD and RSI Strategy", shorttitle="MRS long", overlay=true)

// Define input parameters
fast_length = input.int(5, title="MACD Fast Length")
slow_length = input.int(35, title="MACD Slow Length")
signal_smoothing = input.int(5, title="MACD Signal Smoothing")
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")

// Calculate MACD with custom signal smoothing
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fast_length, slow_length, signal_smoothing)

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Define buy and close conditions
buy_condition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsi < 40
sell_condition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsi > 60

// Define Sell and close conditions
b_condition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsi < 40
s_condition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsi > 75

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(buy_condition ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sell_condition ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Strategy entry and exit conditions
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
    strategy.close("Buy")

// if (s_condition)
//     strategy.entry("Sell", strategy.short)
// if (b_condition)
//     strategy.close("Sell")
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