거래 심리학 균형 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-21 14:33:04태그:
전반적인 설명
이 전략의 목표는 다양한 매개 변수를 조정하여 거래자의 심리와 성능을 균형 잡는 것입니다. 더 안정적인 수익을 얻기 위해 이동 평균, 볼링거 밴드 및 켈트너 채널과 같은 지표를 사용하여 시장 추세와 변동성을 결정하며, 역전 신호를 식별하기 위해 PSAR 지표와 함께합니다. TTM 압축 지표는 추진력을 측정하는 데 활용됩니다. 거래 신호는 이러한 지표의 조합을 통해 생성됩니다. 한편, 위험은 높은-저하 스톱 손실 및 위험-상금 취득 방법을 통해 관리됩니다.
전략 논리
이 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다.
-
유동평균: 유동평균은 유동평균보다 높은 가격이 상승세를 나타내고 유동평균보다 낮은 가격이 하락세를 나타냅니다.
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반전을 식별합니다. PSAR 지표는 가격 반전 지점을 탐지합니다. 가격 위에 나타나는 PSAR 점들은 긴 신호이며 가격 아래에 나타나는 점들은 짧은 신호입니다.
-
가이즈 모멘텀: TTM 압축 지표는 시장 변동성과 동력을 측정합니다. 그것은 변동성 압축과 급증의 수치화를 위해 볼링거 밴드와 켈트너 채널을 비교합니다. 압축은 매우 낮은 변동성을 의미하며 압축 풀리는 임박한 큰 방향 가격 움직임을 신호합니다.
-
트레이딩 신호를 생성한다: 긴 신호는 가격이 EMA 라인과 PSAR 점 이상으로 넘어가면 TTM Squeeze 방출을 동반하는 PSAR 점 이상으로 넘어가면 트레이딩 신호를 생성한다. 짧은 신호는 가격이 EMA와 PSAR 아래로 넘어가면 TTM Squeeze 트리거가 발생한다.
-
스톱 로스 방법: 최근 높은 가격과 낮은 가격의 높은 가격과 낮은 가격의 낮은 가격의 스톱 로스 기준을 세트 인수로 곱합니다.
-
이윤 취득 방법: 리스크-어워드 이윤 취득 방식은 기존의 리스크/어워드 비율에 곱한 현재 가격에서 스톱 로스 거리를 기준으로 수익 목표를 자동으로 계산합니다.
다양한 매개 변수들은 거래 빈도, 포지션 사이즈, 스톱 로스 레벨 및 수익 포인트를 제어함으로써 트레이더들이 심리학을 균형을 잡을 수 있도록 합니다.
이점 분석
이 전략의 주요 측면은 다음과 같습니다.
-
여러 지표의 합의로 인해 신호 정확도가 높습니다.
-
대체로 역행에 초점을 맞추고, 거짓 파업의 가능성을 줄여줍니다.
-
TTM 비효율적인 거래를 피하기 위해 통합을 압축합니다.
-
단순하고 조절 가능한 높은 낮은 스톱 손실
-
리스크/상금/이익을 취득하기 위해 손쉽게 조정할 수 있는 수익 비율을 정량화합니다.
-
개인 리스크 선호도에 맞는 유연한 매개 변수
위험 분석
전략의 위험은 다음과 같습니다.
-
여러 지표에서 입력 신호가 빠질 확률이 증가합니다.
-
지속적인 트렌드 시장에서의 저성능
-
예상을 초과한 정지손실 위반
-
리스크/어워드 출출을 가격 위프로 인해 무효화할 수 있는 경우
-
부적절한 매개 변수 조정 손실 또는 너무 정지로 이어질 수 있습니다
최적화 방향
가능한 개선 영역은 다음을 포함합니다.
-
더 높은 신호 정확성을 위해 지표 무게를 추가하거나 조정
-
더 나은 수익을 얻기 위해 역전 및 트렌드 매개 변수를 최적화
-
극대화 효과를 위해 높은 낮은 중지 손실 수준을 정제
-
최적의 결과를 얻기 위해 다른 위험-이익 비율을 테스트
-
단일 거래 손실의 영향을 최소화하기 위해 포지션 크기를 조정합니다.
요약
요약하자면, 지표 조합과 조정 가능한 설정을 통해이 전략은 거래 심리학을 균형있게하고 안정적인 긍정적 인 결과를 확보 할 수 있습니다. 일부 남아있는 상승에도 불구하고, 그것은 이미 실용적 적용 가능성을 입증했습니다. 더 많은 라이브 시장 피드백과 캘리브레이션은 감정을 관리하고 장기적으로 안정적인 이익을 달성하기위한 효과적인 도구로 향상 될 것입니다.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © simwai
strategy('Octopus Nest Strategy 🐙', shorttitle='🐙', overlay=true )
// -- Colors --
color maximumYellowRed = color.rgb(255, 203, 98) // yellow
color rajah = color.rgb(242, 166, 84) // orange
color magicMint = color.rgb(171, 237, 198)
color languidLavender = color.rgb(232, 215, 255)
color maximumBluePurple = color.rgb(181, 161, 226)
color skyBlue = color.rgb(144, 226, 244)
color lightGray = color.rgb(214, 214, 214)
color quickSilver = color.rgb(163, 163, 163)
color mediumAquamarine = color.rgb(104, 223, 153)
color carrotOrange = color.rgb(239, 146, 46)
// -- Inputs --
float src = input.source(close, 'Choose Source', group='General', inline='1')
bool isSignalLabelEnabled = input.bool(title='Show Signal Labels?', defval=true, group='General', inline='2')
bool isPsarAdaptive = input.bool(title='Is PSAR Adaptive?', defval=false, group='General', inline='2')
float highLowStopLossMultiplier = input.float(defval=0.98, step=0.01, minval=0, maxval=1, title='Multiplier', group='High Low Stop Loss', inline='1')
float highLowStopLossBackupMultiplier = input.float(defval=0.98, step=0.01, minval=0, maxval=1, title='Backup Multiplier', group='High Low Stop Loss', inline='1')
int highLowStopLossLookback = input.int(defval=20, step=5, minval=1, title='Lookback', group='High Low Stop Loss', inline='2')
float automaticHighLowTakeProfitRatio = input.float(defval=1.125, step=0.1, minval=0, title='Risk Reward Ratio', group='Automatic High Low Take Profit', inline='2')
int emaLength = input.int(100, minval=2, title='Length', group='EMA', inline='1')
int ttmLength = input.int(title='Length', defval=20, minval=0, group='TTM Squeeze', inline='1')
float psarStart = input.float(0.02, 'Start', step=0.01, minval=0.0, group='PSAR', inline='1')
float psarInc = input.float(0.02, 'Increment', step=0.01, minval=0.01, group='PSAR', inline='1')
float psarMax = input.float(0.2, 'Max', step=0.05, minval=0.0, group='PSAR', inline='2')
startAFactor = input.float(0.02, 'Starting Acceleration Factor', step = 0.001, group='Adaptive PSAR', inline='1')
minStep = input.float(0.0, 'Min Step', step = 0.001, group='Adaptive PSAR', inline='1')
maxStep = input.float(0.02, 'Max Step', step = 0.001, group='Adaptive PSAR', inline='2')
maxAFactor = input.float(0.2, 'Max Acceleration Factor', step = 0.001, group='Adaptive PSAR', inline='2')
hiloMode = input.string('On', 'HiLo Mode', options = ['Off', 'On'], group='Adaptive PSAR')
adaptMode = input.string('Kaufman', 'Adaptive Mode', options = ['Off', 'Kaufman', 'Ehlers'], group='Adaptive PSAR')
adaptSmth = input.int(5, 'Adaptive Smoothing Period', minval = 1, group='Adaptive PSAR')
filt = input.float(0.0, 'Filter in Pips', group='Adaptive PSAR', minval = 0)
minChng = input.float(0.0, 'Min Change in Pips', group='Adaptive PSAR', minval = 0)
SignalMode = input.string('Only Stops', 'Signal Mode', options = ['Only Stops', 'Signals & Stops'], group='Adaptive PSAR')
// -- Functions --
tr(_high, _low, _close) => math.max(_high - _low, math.abs(_high - _close[1]), math.abs(_low - _close[1]))
// -- Calculation --
var string lastTrade = 'initial'
float _low = low
float _high = high
float _close = close
// -- TTM Squeeze – Credits to @Greeny --
bband(ttmLength, mult) =>
ta.sma(src, ttmLength) + mult * ta.stdev(src, ttmLength)
keltner(ttmLength, mult) =>
ta.ema(src, ttmLength) + mult * ta.ema(tr(_high, _low, _close), ttmLength)
e1 = (ta.highest(_high, ttmLength) + ta.lowest(_low, ttmLength)) / 2 + ta.sma(src, ttmLength)
osc = ta.linreg(src - e1 / 2, ttmLength, 0)
diff = bband(ttmLength, 2) - keltner(ttmLength, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc : osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? color.green : color.red
// -- PSAR --
// Credits to @Bjorgum
calcBaseUnit() =>
bool isForexSymbol = syminfo.type == 'forex'
bool isYenPair = syminfo.currency == 'JPY'
float result = isForexSymbol ? isYenPair ? 0.01 : 0.0001 : syminfo.mintick
// Credits to @loxx
_afact(mode,input, per, smooth) =>
eff = 0., seff = 0.
len = 0, sum = 0., max = 0., min = 1000000000.
len := mode == 'Kaufman' ? math.ceil(per) : math.ceil(math.max(20, 5 * per))
for i = 0 to len
if (mode == 'Kaufman')
sum += math.abs(input[i] - input[i + 1])
else
max := input[i] > max ? input[i] : max
min := input[i] < min ? input[i] : min
if (mode == 'Kaufman' and sum != 0)
eff := math.abs(input - input[len]) / sum
else
if (mode == 'Ehlers' and (max - min) > 0)
eff := (input - min) / (max - min)
seff := ta.ema(eff, smooth)
seff
hVal2 = nz(high[2]), hVal1 = nz(high[1]), hVal0 = high
lowVal2 = nz(low[2]), lowVal1 = nz(low[1]), lowVal0 = low
hiprice2 = nz(high[2]), hiprice1 = nz(high[1]), hiprice0 = high
loprice2 = nz(low[2]), loprice1 = nz(low[1]), loprice0 = low
upSig = 0., dnSig = 0.
aFactor = 0., step = 0., trend = 0.
upTrndSAR = 0., dnTrndSAR = 0.
length = (2 / maxAFactor - 1)
if (hiloMode == 'On')
hiprice0 := high
loprice0 := low
else
hiprice0 := src
loprice0 := hiprice0
if bar_index == 1
trend := 1
hVal1 := hiprice1
hVal0 := math.max(hiprice0, hVal1)
lowVal1 := loprice1
lowVal0 := math.min(loprice0, lowVal1)
aFactor := startAFactor
upTrndSAR := lowVal0
dnTrndSAR := 0.
else
hVal0 := hVal1
lowVal0 := lowVal1
trend := nz(trend[1])
aFactor := nz(aFactor[1])
inputs = 0.
inprice = src
if (adaptMode != 'Off')
if (hiloMode == 'On')
inprice := src
else
inprice := hiprice0
if (adaptMode == 'Kaufman')
inputs := inprice
else
if (adaptMode == 'Ehlers')
if (nz(upTrndSAR[1]) != 0.)
inputs := math.abs(inprice - nz(upTrndSAR[1]))
else
if (nz(dnTrndSAR[1]) != 0.)
inputs := math.abs(inprice - nz(dnTrndSAR[1]))
step := minStep + _afact(adaptMode, inputs, length, adaptSmth) * (maxStep - minStep)
else
step := maxStep
upTrndSAR := 0., dnTrndSAR := 0., upSig := 0., dnSig := 0.
if (nz(trend[1]) > 0)
if (nz(trend[1]) == nz(trend[2]))
aFactor := hVal1 > hVal2 ? nz(aFactor[1]) + step : aFactor
aFactor := aFactor > maxAFactor ? maxAFactor : aFactor
aFactor := hVal1 < hVal2 ? startAFactor : aFactor
else
aFactor := nz(aFactor[1])
upTrndSAR := nz(upTrndSAR[1]) + aFactor * (hVal1 - nz(upTrndSAR[1]))
upTrndSAR := upTrndSAR > loprice1 ? loprice1 : upTrndSAR
upTrndSAR := upTrndSAR > loprice2 ? loprice2 : upTrndSAR
else
if (nz(trend[1]) == nz(trend[2]))
aFactor := lowVal1 < lowVal2 ? nz(aFactor[1]) + step : aFactor
aFactor := aFactor > maxAFactor ? maxAFactor : aFactor
aFactor := lowVal1 > lowVal2 ? startAFactor : aFactor
else
aFactor := nz(aFactor[1])
dnTrndSAR := nz(dnTrndSAR[1]) + aFactor * (lowVal1 - nz(dnTrndSAR[1]))
dnTrndSAR := dnTrndSAR < hiprice1 ? hiprice1 : dnTrndSAR
dnTrndSAR := dnTrndSAR < hiprice2 ? hiprice2 : dnTrndSAR
hVal0 := hiprice0 > hVal0 ? hiprice0 : hVal0
lowVal0 := loprice0 < lowVal0 ? loprice0 : lowVal0
if (minChng > 0)
if (upTrndSAR - nz(upTrndSAR[1]) < minChng * calcBaseUnit() and upTrndSAR != 0. and nz(upTrndSAR[1]) != 0.)
upTrndSAR := nz(upTrndSAR[1])
if (nz(dnTrndSAR[1]) - dnTrndSAR < minChng * calcBaseUnit() and dnTrndSAR != 0. and nz(dnTrndSAR[1]) != 0.)
dnTrndSAR := nz(dnTrndSAR[1])
dnTrndSAR := trend < 0 and dnTrndSAR > nz(dnTrndSAR[1]) ? nz(dnTrndSAR[1]) : dnTrndSAR
upTrndSAR := trend > 0 and upTrndSAR < nz(upTrndSAR[1]) ? nz(upTrndSAR[1]) : upTrndSAR
if (trend < 0 and hiprice0 >= dnTrndSAR + filt * calcBaseUnit())
trend := 1
upTrndSAR := lowVal0
upSig := SignalMode == 'Signals & Stops' ? lowVal0 : upSig
dnTrndSAR := 0.
aFactor := startAFactor
lowVal0 := loprice0
hVal0 := hiprice0
else if (trend > 0 and loprice0 <= upTrndSAR - filt * calcBaseUnit())
trend := -1
dnTrndSAR := hVal0
dnSig := SignalMode == 'Signals & Stops' ? hVal0 : dnSig
upTrndSAR := 0.
aFactor := startAFactor
lowVal0 := loprice0
hVal0 := hiprice0
psar = upTrndSAR > 0 ? upTrndSAR : dnTrndSAR
psar := isPsarAdaptive ? psar : ta.sar(psarStart, psarInc, psarMax)
plot(psar, title='PSAR', color=src < psar ? rajah : magicMint, style=plot.style_circles)
// -- EMA --
float ema = ta.ema(src, emaLength)
plot(ema, title='EMA', color=languidLavender)
// -- Signals --
var string isTradeOpen = ''
var string signalCache = ''
bool enterLong = src > ema and ta.crossover(src, psar) and ta.crossover(osc, 0)
bool enterShort = src < ema and ta.crossunder(src, psar) and ta.crossunder(osc, 0)
// bool exitLong = ta.crossunder(src, ema)
// bool exitShort = ta.crossover(src, ema)
if (signalCache == 'long entry')
signalCache := ''
enterLong := true
else if (signalCache == 'short entry')
signalCache := ''
enterShort := true
if (isTradeOpen == '')
if (enterLong)
isTradeOpen := 'long'
else if (enterShort)
isTradeOpen := 'short'
else if (isTradeOpen == 'long')
if (enterLong)
enterLong := false
else if (isTradeOpen == 'short')
if (enterShort)
enterShort := false
plotshape((isSignalLabelEnabled and enterLong and (isTradeOpen == 'long')) ? psar : na, title='LONG', text='L', style=shape.labelup, color=mediumAquamarine, textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape((isSignalLabelEnabled and enterShort and (isTradeOpen == 'short')) ? psar : na, title='SHORT', text='S', style=shape.labeldown, color=carrotOrange, textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.absolute)
// -- High Low Stop Loss and Take Profit --
bool isHighLowStopLossEnabled = true
bool isAutomaticHighLowTakeProfitEnabled = true
bool recalculateStopLossTakeProfit = false
bool isStrategyEntryEnabled = false
bool isLongEnabled = true
bool isShortEnabled = true
bool isStopLossTakeProfitRecalculationEnabled = true
bool longStopLossTakeProfitRecalculation = isStopLossTakeProfitRecalculationEnabled ? true : (lastTrade == 'short' or lastTrade == 'initial')
bool shortStopLossTakeProfitRecalculation = isStopLossTakeProfitRecalculationEnabled ? true : (lastTrade == 'long' or lastTrade == 'initial')
var float longHighLowStopLoss = 0
var float shortHighLowStopLoss = 0
float highLowStopLossLowest = ta.lowest(_low, highLowStopLossLookback)
float highLowStopLossHighest = ta.highest(_high, highLowStopLossLookback)
if (isHighLowStopLossEnabled)
if (((enterLong and longStopLossTakeProfitRecalculation) or recalculateStopLossTakeProfit) and (isStrategyEntryEnabled ? not(strategy.position_size > 0) : true))
if (highLowStopLossLowest == _low)
longHighLowStopLoss := _high * highLowStopLossBackupMultiplier
else if (highLowStopLossLowest > 0)
longHighLowStopLoss := highLowStopLossLowest * highLowStopLossMultiplier
if (((enterShort and shortStopLossTakeProfitRecalculation) or recalculateStopLossTakeProfit) and (isStrategyEntryEnabled ? not(strategy.position_size < 0) : true))
if (highLowStopLossHighest == _high)
shortHighLowStopLoss := _high * (1 + (1 - highLowStopLossBackupMultiplier))
else if (highLowStopLossHighest > 0)
shortHighLowStopLoss := highLowStopLossHighest * (1 + (1 - highLowStopLossMultiplier))
plot((isLongEnabled and isHighLowStopLossEnabled and (isTradeOpen == 'long')) ? longHighLowStopLoss : na, 'Long High Low Stop Loss', color=magicMint, style=plot.style_circles, trackprice=false)
plot((isShortEnabled and isHighLowStopLossEnabled and (isTradeOpen == 'short')) ? shortHighLowStopLoss : na, 'Short High Low Stop Loss ', color=rajah, style=plot.style_circles, trackprice=false)
// -- Automatic High Low Take Profit --
var float longAutomaticHighLowTakeProfit = na
var float shortAutomaticHighLowTakeProfit = na
if (isAutomaticHighLowTakeProfitEnabled)
if (((enterLong and longStopLossTakeProfitRecalculation) or recalculateStopLossTakeProfit) and (isStrategyEntryEnabled ? not(strategy.position_size > 0) : true))
longHighLowStopLossPercentage = 1 - (longHighLowStopLoss / _close)
longAutomaticHighLowTakeProfit := _close * (1 + (longHighLowStopLossPercentage * automaticHighLowTakeProfitRatio))
if (((enterShort and shortStopLossTakeProfitRecalculation) or recalculateStopLossTakeProfit) and (isStrategyEntryEnabled ? not(strategy.position_size > 0) : true))
shortHighLowStopLossPercentage = 1 - (_close / shortHighLowStopLoss)
shortAutomaticHighLowTakeProfit := _close * (1 - (shortHighLowStopLossPercentage * automaticHighLowTakeProfitRatio))
plot((isAutomaticHighLowTakeProfitEnabled and isHighLowStopLossEnabled and (isTradeOpen == 'long')) ? longAutomaticHighLowTakeProfit : na, 'Long Automatic High Low Take Profit', color=magicMint, style=plot.style_circles, trackprice=false)
plot((isAutomaticHighLowTakeProfitEnabled and isHighLowStopLossEnabled and (isTradeOpen == 'short')) ? shortAutomaticHighLowTakeProfit : na, 'Short Automatic High Low Take Profit', color=rajah, style=plot.style_circles, trackprice=false)
// log.info('Automatic Long High Low Take Profit: ' + str.tostring(longAutomaticHighLowTakeProfit))
// log.info('Automatic Short High Low Take Profit: ' + str.tostring(shortAutomaticHighLowTakeProfit))
// log.info('Long High Low Stop Loss: ' + str.tostring(longHighLowStopLoss))
// log.info('Short High Low Stop Loss: ' + str.tostring(shortHighLowStopLoss))
bool longHighLowStopLossCondition = ta.crossunder(_close, longHighLowStopLoss)
bool shortHighLowStopLossCondition = ta.crossover(_close, shortHighLowStopLoss)
bool longAutomaticHighLowTakeProfitCondition = ta.crossover(_close, longAutomaticHighLowTakeProfit)
bool shortAutomaticHighLowTakeProfitCondition = ta.crossunder(_close, shortAutomaticHighLowTakeProfit)
bool exitLong = (longHighLowStopLossCondition or longAutomaticHighLowTakeProfitCondition) and strategy.position_size > 0
bool exitShort = (shortHighLowStopLossCondition or shortAutomaticHighLowTakeProfitCondition) and strategy.position_size < 0
plotshape((isSignalLabelEnabled and exitLong and (isTradeOpen == 'long')) ? psar : na, title='LONG EXIT', style=shape.circle, color=magicMint, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape((isSignalLabelEnabled and exitShort and (isTradeOpen == 'short')) ? psar : na, title='SHORT EXIT', style=shape.circle, color=rajah, size=size.tiny, location=location.absolute)
// Long Exits
if (exitLong)
strategy.close('long', comment=longAutomaticHighLowTakeProfitCondition ? 'EXIT_LONG_TP' : 'EXIT_LONG_SL')
isTradeOpen := ''
// Short Exits
if (exitShort)
strategy.close('short', comment=shortAutomaticHighLowTakeProfitCondition ? 'EXIT_SHORT_TP' : 'EXIT_SHORT_SL')
isTradeOpen := ''
// Long Entries
if (enterLong and (strategy.position_size == 0))
strategy.entry('long', strategy.long, comment='ENTER_LONG')
// Short Entries
if (enterShort and (strategy.position_size == 0))
strategy.entry('short', strategy.short, comment='ENTER_SHORT')
// Save last trade state
if (enterLong or exitLong)
lastTrade := 'long'
if (enterShort or exitShort)
lastTrade := 'short'
barcolor(color=isTradeOpen == 'long' ? mediumAquamarine : isTradeOpen == 'short' ? carrotOrange : na)
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