3개의 RSI 이동평균 대역 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-21 16:18:44태그:
전반적인 설명
이 전략은 서로 다른 매개 변수 설정으로 RSI 지표의 세 그룹과 그에 상응하는 6개의 이동 평균 라인을 세 개의 이동 평균 밴드를 형성하도록 계산하고 장기 거래의 시장 트렌드 방향을 판단합니다.
전략 논리
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RSI 지표의 세 그룹을 계산합니다. 빠른 RSI 기간=50, 정상적인 RSI 기간=75, 느린 RSI 기간=100.
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각 그룹의 RSI 지표에 대해, 각각 5, 30, 50, 70, 90, 100 기간의 단순 이동 평균 또는 기하급수적인 이동 평균을 계산하여 이동 평균 밴드를 형성합니다.
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빠른 RSI 이동 평균의 모든 선이 상승하면 긴 신호로 판단됩니다. 빠른 RSI 이동 평균의 모든 선이 감소하면 짧은 신호로 판단됩니다.
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일반 RSI와 느린 RSI에 해당하는 이동 평균 폭에서 나오는 거래 신호는 동일합니다.
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주어진 거래 기간 동안, 구매 신호가 표시될 때 100% 포지션으로 긴 포지션을 취득하고, 판매 신호가 표시될 때 이전 긴 포지션을 닫습니다.
이점 분석
이 전략은 RSI 지표와 이동 평균의 장점을 결합한다. 그것은 다른 매개 변수 설정을 가진 RSI의 세 그룹을 사용하여 다른 사이클 수준에서 트렌드 변화를 포착한다. 동시에, 그것은 약간의 소음을 필터링하고 신호 신뢰성을 향상시키기 위해 여섯 개의 이동 평균 라인을 사용합니다.
단일 RSI와 이동 평균에 비해 이 조합은 매개 변수 최적화에 의존하지 않고 체계적인 방법을 사용하여 판단의 기초를 형성합니다. 응용 프로그램은 과학적이고 엄격하며 이해하기 쉽습니다.
위험 분석
RSI 이동 평균 조합 전략은 매개 변수 설정에 의존합니다. 매개 변수가 잘못 설정되면 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 또한 빠른 시장의 변동은 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다.
잘못된 신호의 위험을 줄이기 위해, RSI 사이클 매개 변수를 적절히 조정하거나, 이동 평균의 사이클 번호를 최적의 매개 변수 조합을 찾기 위해 조정해야 합니다.
최적화
이 전략은 다음 측면에서 더 이상 최적화 될 수 있습니다.
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스톱 로스 로직을 추가합니다. 현재 전략은 스톱 로스를 설정하지 않습니다. 이는 급격한 시장 변동에 쉽게 영향을 받습니다.
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매개 변수 설정을 최적화 합니다. 더 많은 조합을 테스트하여 최적의 매개 변수를 찾을 수 있습니다.
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다른 지표 필터링을 높여서 신호를 확인하기 위해 MACD와 볼링거 밴드 같은 다른 지표를 도입할 수 있습니다.
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시간 및 부피 필터링을 추가합니다. 비정상적인 시간 및 부피 기간 동안 잘못된 신호를 피하십시오.
요약
세 가지 RSI 이동 평균 대역 전략은 여러 지표의 장점을 통합하고 장기적인 추세를 결정하기 위해 엄격한 논리적 판단을 통해 거래 신호를 형성합니다. 전략은 단순성과 이해하기 쉽고 이동 평균 대역 거래 전략을 배우고 연습하는 데 적합합니다. 매개 변수 및 조합의 지속적인 최적화로 전략 효과는 더욱 향상 될 것으로 예상됩니다.
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title="3 RSI MA movement crypto strategy", overlay=true, initial_capital = 100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1 )
///////////////
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
source = input(ohlc4)
RSIFast = rsi(source, 50)
RSINorm = rsi(source, 75)
RSISlow = rsi(source, 100)
// plot(RSIFast, color=color.silver, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSINorm, color=#98b8be, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSISlow, color=#be9e98, style=plot.style_area, histbase=50)
// plot(RSIFast, color=color.gray, style=plot.style_line, linewidth=1)
// plot(RSINorm, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=2)
// plot(RSISlow, color=color.black, style=plot.style_line, linewidth=3)
exponential = false//input(false, title="Exponential MA")
src = (RSIFast)
ma05 = exponential ? ema(src, 05) : sma(src, 05)
ma30 = exponential ? ema(src, 30) : sma(src, 30)
ma50 = exponential ? ema(src, 50) : sma(src, 50)
ma70 = exponential ? ema(src, 70) : sma(src, 70)
ma90 = exponential ? ema(src, 90) : sma(src, 90)
ma100 = exponential ? ema(src, 100) : sma(src, 100)
leadMAColor = change(ma30)>=0 and ma30>ma100 ? color.lime : change(ma30)<0 and ma30>ma100 ? color.red : change(ma30)<=0 and ma30<ma100 ? color.maroon : change(ma30)>=0 and ma30<ma100 ? color.green : color.gray
maColor(ma, maRef) =>
change(ma)>=0 and ma30>maRef ? color.lime : change(ma)<0 and ma30>maRef ? color.red : change(ma)<=0 and ma30<maRef ? color.maroon : change(ma)>=0 and ma30<maRef ? color.green : color.gray
// plot( ma30, color=maColor(ma30,ma100), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=2)
// plot( ma50, color=maColor(ma50,ma100), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=2)
// plot( ma70, color=maColor(ma70,ma100), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=2)
// plot( ma90, color=maColor(ma90,ma100), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=2)
long0=(leadMAColor==color.lime and maColor(ma30,ma100)==color.lime and maColor(ma50,ma100)==color.lime and maColor(ma70,ma100)==color.lime and maColor(ma90,ma100)==color.lime ) or (leadMAColor==color.green and maColor(ma30,ma100)==color.green and maColor(ma50,ma100)==color.green and maColor(ma70,ma100)==color.green and maColor(ma90,ma100)==color.green )
exit0=leadMAColor==color.maroon and maColor(ma30,ma100)==color.maroon and maColor(ma50,ma100)==color.maroon and maColor(ma70,ma100)==color.maroon and maColor(ma90,ma100)==color.maroon
exponential1 = false//input(false, title="Exponential MA")
src1 = (RSINorm)
ma051 = exponential1 ? ema(src1, 05) : sma(src1, 05)
ma301 = exponential1 ? ema(src1, 30) : sma(src1, 30)
ma501 = exponential1 ? ema(src1, 50) : sma(src1, 50)
ma701 = exponential1 ? ema(src1, 70) : sma(src1, 70)
ma901 = exponential1 ? ema(src1, 90) : sma(src1, 90)
ma1001 = exponential1 ? ema(src1, 100) : sma(src1, 100)
leadMAColor1 = change(ma051)>=0 and ma051>ma1001 ? color.lime : change(ma051)<0 and ma051>ma1001 ? color.red : change(ma051)<=0 and ma051<ma1001 ? color.maroon : change(ma051)>=0 and ma051<ma1001 ? color.green : color.gray
maColor1(ma, maRef) =>
change(ma)>=0 and ma05>maRef ? color.lime : change(ma)<0 and ma05>maRef ? color.red : change(ma)<=0 and ma05<maRef ? color.maroon : change(ma)>=0 and ma05<maRef ? color.green : color.gray
// plot( ma051, color=leadMAColor1, style=plot.style_line, title="MMA05", linewidth=1)
// plot( ma301, color=maColor1(ma301,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=3)
// plot( ma501, color=maColor1(ma501,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=3)
// plot( ma701, color=maColor1(ma701,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=3)
// plot( ma901, color=maColor1(ma901,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=3)
long1=(leadMAColor1==color.lime and maColor1(ma301,ma1001)==color.lime and maColor1(ma501,ma1001)==color.lime and maColor1(ma701,ma1001)==color.lime and maColor1(ma901,ma1001)==color.lime ) or (leadMAColor1==color.green and maColor1(ma301,ma1001)==color.green and maColor1(ma501,ma1001)==color.green and maColor1(ma701,ma1001)==color.green and maColor1(ma901,ma100)==color.green )
exit1=leadMAColor1==color.maroon and maColor1(ma301,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma501,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma701,ma1001)==color.maroon and maColor1(ma901,ma1001)==color.maroon
exponential2 = false//input(false, title="Exponential MA")
src2 = (RSISlow)
ma052 = exponential2 ? ema(src2, 05) : sma(src2, 05)
ma302 = exponential2 ? ema(src2, 30) : sma(src2, 30)
ma502 = exponential2 ? ema(src2, 50) : sma(src2, 50)
ma702 = exponential2 ? ema(src2, 70) : sma(src2, 70)
ma902 = exponential2 ? ema(src2, 90) : sma(src2, 90)
ma1002 = exponential2 ? ema(src2, 100) : sma(src2, 100)
leadMAColor2 = change(ma052)>=0 and ma052>ma1002 ? color.lime : change(ma052)<0 and ma052>ma1002 ? color.red : change(ma052)<=0 and ma052<ma1002 ? color.maroon : change(ma052)>=0 and ma052<ma1002 ? color.green : color.gray
maColor2(ma, maRef) =>
change(ma)>=0 and ma05>maRef ? color.lime : change(ma)<0 and ma05>maRef ? color.red : change(ma)<=0 and ma05<maRef ? color.maroon : change(ma)>=0 and ma05<maRef ? color.green : color.gray
// plot( ma052, color=leadMAColor2, style=plot.style_line, title="MMA05", linewidth=1)
// plot( ma302, color=maColor2(ma302,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA30", linewidth=4)
// plot( ma502, color=maColor2(ma502,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA50", linewidth=4)
// plot( ma702, color=maColor2(ma701,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA70", linewidth=4)
// plot( ma902, color=maColor2(ma901,ma1001), style=plot.style_line, title="MMA90", linewidth=4)
long2=(leadMAColor2==color.lime and maColor2(ma302,ma1002)==color.lime and maColor2(ma502,ma1002)==color.lime and maColor2(ma702,ma1002)==color.lime and maColor2(ma902,ma1002)==color.lime ) or (leadMAColor2==color.green and maColor2(ma302,ma1002)==color.green and maColor2(ma502,ma1002)==color.green and maColor2(ma701,ma1002)==color.green and maColor2(ma901,ma1002)==color.green )
exit2=leadMAColor2==color.maroon and maColor2(ma302,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma502,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma702,ma1002)==color.maroon and maColor2(ma902,ma1002)==color.maroon
long= long1 or long2
exit= exit1 or exit2
// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpened = false
var shortOpened = false
var int timeOfBuy = na
longConditionLongOnly= long and not longOpened
if longConditionLongOnly
longOpened := true
timeOfBuy := time
longExitSignal = exit
exitLongConditionLongOnly = longOpened[1] and longExitSignal
if exitLongConditionLongOnly
longOpened := false
timeOfBuy := na
//plotshape(longConditionLongOnly, color=color.green, text= "Buy", location= location.belowbar,style= shape.labelup, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Buy Alert",editable=false, transp=60)
//plotshape(exitLongConditionLongOnly, color=color.red, text= "exit", location= location.abovebar,style= shape.labeldown, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Sell Alert", editable=false, transp=60)
//alertcondition(longConditionLongOnly ,title='Buy Alert', message='Buy Alert')
//alertcondition(exitLongConditionLongOnly , title='exit Alert', message='exit Alert')
if(time_cond)
strategy.entry("long",1,when=longConditionLongOnly)
strategy.entry("short",0,when=exitLongConditionLongOnly)
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