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골든 비율의 평균 진정한 범위 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-26 15:02:26
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전반적인 설명

이 전략은 트레이딩 신호를 생성하기 위해 ATR 지표를 활용하는 브레이크아웃 전략이다. 이 전략은 엔트리 신호를 생성하기 위해 이동 평균 시스템을 사용하고 긴 및 짧은 포지션을 구축하기 위해 황금 비율에 기반한 증폭 된 ATR 채널을 사용합니다. 트렌드에 크게 이익을 얻고 범위 제한 시장에서 작지만 안정적인 이익을 얻을 수 있습니다.

원칙

코드는 폐쇄 가격의 기간 동안 ATR을 계산하고, 상위 대역으로 1.618로 증폭하고, 하위 대역으로 2.618로 증폭합니다. EMA와 결합하면 볼링거 채널 브레이크아웃 시스템을 형성합니다. 가격이 하위 대역을 상향으로 돌파할 때 길게 이동하고, 상위 대역을 하향으로 돌파할 때 짧게 이동하여 트렌드를 따르십시오.

장점

ATR 지표는 시장의 변동성을 효과적으로 파악하고, 정적 매개 변수로 인한 과도한 적응을 피하는 적응 거래 대역을 구성합니다.
골든 비율로 증폭 된 ATR 대역은 거래 빈도를 증가시키지 않고 수익 잠재력을 확장합니다.
이동 평균 시스템은 단기 소음을 필터링하고 중장기 트렌드를 식별하기 위해 ATR 채널과 협력합니다.

위험성

극한 시장 조건에서 ATR 지표가 지연될 수 있습니다.
부적절한 확대 배수는 과도하게 높은 거래 빈도로 이어질 것입니다.
장기 이동 평균에서 신호를 전환하는 것은 지연이 있습니다.

최적화

ATR는 VIX를 포함하거나 확대 조정할 수 있습니다.
적응 시스템을 구축하기 위해 여러 시간 프레임 EMA를 사용하십시오.
거래당 최대 손실을 제한하기 위해 스톱 손실을 설정합니다.

요약

이 전략은 이동 평균 필터링, ATR 채널 추적 및 골든 비율 방법론을 통합하여 좋은 안정성으로 중장기 트렌드를 효과적으로 따라갈 수 있습니다. 매개 변수를 조정함으로써 다양한 주파수에서 다른 제품에 적응 할 수 있으며 뛰어난 시장 적응력으로 탐구 할 가치가 있습니다.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ATR Long Only Strategy lower band buy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

len = input(52, type=input.integer, minval=1, title="Length")
mul = input(1.618, type=input.float, minval=0, title="Length")
mullow = input(2.618, type=input.float, minval=0, title="Length")

price = sma(close, 1)
average = ema(close, len)
diff = atr(len) * mul
difflow = atr(len) * mullow

bull_level = average + diff
bear_level = average - difflow
bull_cross = crossunder(price, bear_level)
bear_cross = crossunder(bull_level, price)

FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 18, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2008, title = "From Year", minval = 2008)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2019)

start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)       
startTimeOk()  => true

if (startTimeOk())
    strategy.entry("KOP", strategy.long, when=bull_cross)
    strategy.close("KOP", when=bear_cross)  //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)

plot(price, title="price", color=color.black, transp=50, linewidth=2)
a0 = plot(average, title="average", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=color.green, transp=50, linewidth=1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
fill(a0, a1, color=color.green, transp=97)
fill(a0, a2, color=color.red, transp=97)

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