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20 레벨 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-26 17:27:50
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전반적인 설명

20 레벨 브레이크 아웃 전략은 트렌드를 따르는 전략이다. 그것의 핵심 아이디어는 가격이 특정 키 레벨을 넘어서면 트렌드 역전을 나타냅니다. 이 시점에서 브레이크 아웃 방향에 따라 긴 또는 짧은 포지션을 설정할 수 있습니다.

이 전략은 20일 이동 평균을 핵심 수준으로 선택합니다. 닫기 가격이 상위에서 20일 이동 평균을 뚫고 갈 때, 길게; 닫기 가격이 아래에서 20일 이동 평균을 뚫고 갈 때, 짧게.

원칙

20 레벨 브레이크업 전략은 트렌드 브레이크업을 판단하기 위해 20일 이동 평균을 사용합니다. 가격이 상위에서 아래로 20일 이동 평균을 통과하면 시장의 하향 추세를 나타냅니다. 그러면 우리는 짧게 가야합니다. 가격이 하위에서 상위로 20일 이동 평균을 통과하면 시장의 상승 추세를 나타냅니다.

이 전략은 또한 시장 조건을 결정하기 위해 MACD 지표를 포함합니다. MACD가 빨간색 막대면에서만 짧은 신호가 발행됩니다. MACD가 녹색 막대면에서만 긴 신호가 발행됩니다. 이것은 시장 통합 중에 잘못된 신호를 생성하는 것을 피합니다.

구체적으로, 전략 논리는 다음과 같습니다.

  1. 20일 이동평균을 기본선으로 정의합니다.
  2. 닫기 가격이 기본선보다 높고 MACD 조건이 충족되면, 브레이크 다음 날 개시 가격 근처에 긴 거래를 합니다.
  3. 마감값이 기본선 -0.2%보다 낮고 MACD 조건이 충족되면, 브레이크 다음 날 개시 가격 근처에 마감됩니다.
  4. 스톱 로즈를 기본 라인 아래 0.5%로 설정하고, 긴 포지션을 위해 수익을 기본 라인 위 1%로 설정합니다.
  5. 기본 라인보다 0.5%의 스톱 로스를 설정하고, 짧은 포지션에서는 기본 라인보다 1%의 수익을 취합니다.

이런 설정으로, 이 전략은 트렌드 전환이 발생했을 때 기회를 잡을 수 있고, 시장 트렌드를 추적하는 목표를 달성할 수 있습니다.

이점 분석

20 레벨 브레이크업 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

  1. 적용하기 쉽습니다. 20일 이동평균의 계산과 판단 규칙은 매우 간단합니다.

  2. 상대적으로 작은 유출. 가격 브레이크오웃을 거래 신호로 사용하면 불필요한 역작업을 효과적으로 피할 수 있습니다.

  3. 강력한 트렌드 추적 기능. 20일 이동 평균은 중장기 트렌드의 변화를 매우 잘 반영 할 수 있습니다. MACD 필터를 결합하면 트렌드 통합 중에 잘못된 포지션을 설정하는 것을 피할 수 있습니다.

위험 분석

20 레벨의 브레이크업 전략은 다음과 같은 위험을 가지고 있습니다.

  1. 가격이 급격히 변동할 때 20일 이동평균 방식은 뒤떨어질 것이고, 아마도 가장 좋은 진입 기회를 놓칠 수도 있습니다.

  2. 범위에 묶인 시장에서는 가격이 자주 상승과 하락을 겪을 수 있습니다. 좋은 지표 필터가 없으면 무효 거래가 너무 많을 것입니다.

  3. 전략은 가격 변동의 폭을 고려하지 않습니다. 변동성 지표가 결합되지 않으면 과도한 손실의 위험이 있습니다.

  4. 고정된 스톱 로즈 및 수익 취득 수준은 또한 전략의 원활한 운영에 영향을 미칩니다. 이것은 다른 기본 자산에 따라 매개 변수를 조정해야합니다.

최적화 방향

20 레벨의 브레이크아웃 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

  1. 10일, 30일 등 다양한 기간의 이동평균을 시도해보세요. 어느 기간이 트렌드를 더 잘 파악할 수 있는지 알아보세요.

  2. 변동성 지표를 추가하여 가격 변동의 크기에 따라 포지션을 동적으로 조정합니다. 이것은 위험을 효과적으로 제어 할 수 있습니다.

  3. 스톱 로스를 최적화하고 수익 포지션을 취합니다. 최적 매개 변수는 역사적 백테스트 데이터에서 계산 할 수 있습니다.

  4. 신호 필터링을 위해 KDJ, 볼링거 밴드 등과 같은 다른 지표를 결합해보십시오. 이것은 유효하지 않은 거래를 줄일 수 있습니다.

  5. 더 높은 시간 프레임에서 먼저 더 큰 트렌드를 찾아내어 더 낮은 시간 프레임에 입력하여 개선된 버전을 개발합니다.

결론

20 레벨 브레이크아웃 전략은 가격 브레이크아웃을 통해 트렌드 전환점을 식별합니다. 간단한 운영과 강력한 트렌드 추적 기능의 장점이 있습니다. 그러나 시장 복잡성에 적응하기 위해 추가 최적화가 필요한 몇 가지 위험이 있습니다. 전반적으로 20 레벨 브레이크아웃 전략은 비교적 기본적인 트렌드 다음 전략으로 여전히 개선할 여지가 있습니다. 투자자는 다양한 시장 환경에서 안정적인 수익을 얻을 수 있도록 계속해서 최적화 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5


//@version=4
strategy("20 Level Breakout", overlay=true)

baseLevel = math.floor(close * 100) /100
eigthylevel = baseLevel - 0.002
twentyLevel = baseLevel + 0.002
takeprofitL = baseLevel - 0.01
stoplossL = baseLevel + 0.02 
takeprofitS = baseLevel + 0.015
stoplossS = baseLevel - 0.02

isPriceAboveLevel(price, level) =>
    price > level

breakout = close > twentyLevel and close > baseLevel
breakoutl = close < eigthylevel and close < baseLevel
// Entry condition: Only enter if there are no open trades and the close is between baseLevel and baseLevel + 0.01
isLong = breakout and close > baseLevel and close <= (baseLevel + 0.01) and ta.rsi(close, 14) > 40 and ta.ema(close,50)<close
isShort = breakoutl and close < baseLevel and close >= (baseLevel - 0.01)
// Debugging
plot(isLong ? 1 : 0, color=color.blue, style=plot.style_histogram)
plotshape(isLong, style=shape.triangledown, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isShort, style = shape.triangleup, color =  color.red, size = size.small)
// Plotting the stop loss line
plot(stoplossL, color=color.red, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(stoplossS, color=color.green, linewidth = 2, title = " Take Profit")
strategy.entry("Short", strategy.short, when=isLong, stop =twentyLevel)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Short", stop = stoplossL , limit = takeprofitL)

strategy.entry("Long",strategy.long, when=isShort , stop = eigthylevel )
strategy.exit("Stop loss/Profit", "Long", stop = stoplossS , limit = takeprofitS)
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