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양적 거래 전략 세 개의 연속적인 상승/하락 촛불과 이중 이동 평균에 기초

저자:차오장, 날짜: 2024-03-28 16:22:18
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전략 개요

이 전략은 세 개의 연속적인 상승/하락 촛불 패턴과 이중 이동 평균 시스템을 기반으로 합니다. 세 개의 연속적인 촛불의 몸 크기의 변화와 이동 평균 시스템의 크로스오버 신호를 판단함으로써, 잠재적인 트렌드 전환점과 가격 역전 기회를 포착하기 위해 세 번째 촛불의 종료 시 구매 또는 판매 신호를 생성합니다.

전략 원칙

  1. 세 개의 촛불의 몸 크기를 계산하고 그 몸 크기가 증가하는 경향을 보이는지 확인하세요.
  2. 세 개의 촛불의 몸체가 크기가 커지고 세 번째 촛불이 상승률로 닫히면 구매 신호가 생성됩니다. 세 개의 촛불의 몸체가 크기가 커지고 세 번째 촛불이 하락률로 닫히면 판매 신호가 생성됩니다.
  3. 각각 중단기 및 장기적 경향을 나타내는 50일 및 200일 기간의 두 개의 이동 평균을 소개합니다.
  4. 전략 논리와 트렌드 상태를 시각적으로 보여주기 위해 차트에서 구매/판매 신호와 두 이동 평균을 그래프로 표시합니다.
  5. 구매/판매 신호를 기반으로 해당 입력 작업을 실행합니다.

이 전략의 핵심은 트렌드 강도와 방향을 확인하기 위해 이중 이동 평균 시스템을 사용하여 세 차례 연속 상승/하락 촛불 패턴을 통해 트렌드의 출발점을 포착하는 데 있습니다. 이 두 가지 차원의 조합은 트렌드의 시작에서 효과적으로 입상하고 역 트렌드 거래 위험을 줄이는 것을 목표로합니다.

전략적 장점

  1. 세 개의 연속적인 상승/하락 촛불 패턴은 강한 상승/하락 신호이며, 긴/단한 힘의 지속적인 강화를 나타내고 트렌드 지속을 위한 동력을 제공합니다.
  2. 이중 이동 평균 시스템은 트렌드의 방향과 강도를 효과적으로 확인할 수 있습니다. 단기 이동 평균이 장기 이동 평균의 위 / 아래를 넘으면 트렌드가 강화 / 약화되기 시작한다는 것을 나타냅니다.
  3. 이 두 차원은 상대적으로 신뢰할 수 있는 입시 신호를 형성하여 전략의 승률과 이익/손실 비율을 향상시키는 데 도움이됩니다.
  4. 차트 설명은 직관적이고 명확하며 전략의 실행과 트렌드 진화를 쉽게 추적 할 수 있습니다.

전략 위험

  1. 시장 소음과 변동은 종종 잘못된 신호를 유발할 수 있으며, 그 결과 전략 성과가 불안정할 수 있습니다.
  2. 급격한 트렌드 반전이나 가속화로 인해 전략의 출입 시기는 이상적이지 않을 수 있으며 추가 위험에 노출 될 수 있습니다.
  3. 명시적인 취득, 스톱 로스 및 포지션 관리 규칙이 없기 때문에 전략의 마감과 최대 손실이 기대를 초과 할 수 있습니다.

최적화 방향

  1. 세 개의 연속적인 상승/하락 촛불 패턴의 정의를 정밀하게 조정하여 신호 정확성을 향상시키기 위해 연속 촛불의 진폭, 길이 및 색상과 같은 추가 조건을 고려하십시오.
  2. 5일, 10일, 20일 등과 같은 더 많은 이동 평균 기간 매개 변수를 도입하여 다중 이동 평균 시스템을 구축하고 트렌드 판단의 차원을 풍부하게합니다.
  3. 입시 신호에 기초하여, 단 하나의 거래의 위험 노출을 제어하기 위해 적당한 취리 및 스톱-러스 레벨과 고정 비율 취리/스톱-러스, 비율 취리/스톱-러스, 후속 스톱-러스 등 포지션 관리 규칙을 설정합니다.
  4. 양량 가격 오차, 양량 파업 등과 같은 양량 지표를 추가하는 것을 고려하여 추세 전환점을 더 검증하고 입시 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.

전략 요약

이 전략은 두 개의 이동 평균 시스템과 함께 세 차례 연속적인 상승/하락 촛불 패턴을 결합함으로써 트렌드의 출발점을 포착하고 트렌드의 시작에서 잠재적 인 가격 스프레드로부터 이익을 얻는 것을 목표로합니다. 이 전략의 장점은 명확한 신호, 간단한 논리, 구현 및 최적화 용이성, 동시에 빈번한 거래, 불안정한 신호 및 불충분한 위험 통제와 같은 잠재적 위험과 개선 여지가 있습니다. 미래에 우리는 신호 필터링, 위치 관리, 이익 취득/손실 관리 등과 같은 측면에서 시작하여 이 전략의 전반적인 성과를 지속적으로 풍부하고 강화하고 양적 거래 관행에 대한 더 많은 참조를 제공할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Consecutive Candles with MAs", shorttitle="CCMAs", overlay=true)

// Üç ardışık mumun büyüklüklerinin arttığını kontrol eden fonksiyon
isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() =>
    firstCandleBody = abs(close[2] - open[2])
    secondCandleBody = abs(close[1] - open[1])
    thirdCandleBody = abs(close - open)
    firstCandleBody < secondCandleBody and secondCandleBody < thirdCandleBody

// Üçüncü mum kapandığında al veya sat koşulu
longCondition = isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() and close > open
shortCondition = isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() and close < open

// 50 ve 200 periyotluk hareketli ortalamalar
ma50 = sma(close, 50)
ma200 = sma(close, 200)

// Al veya sat sinyallerini grafiğe ekleme
plotshape(series=longCondition, title="Al Sinyali", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="AL")
plotshape(series=shortCondition, title="Sat Sinyali", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SAT")

// Hareketli ortalamaların grafiğe eklenmesi
plot(ma50, title="50 Periyotluk Hareketli Ortalama", color=color.blue)
plot(ma200, title="200 Periyotluk Hareketli Ortalama", color=color.red)

// Al veya sat komutlarını çalıştırma
if (longCondition)
    strategy.entry("Al", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sat", strategy.short)
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