AlphaTrend와 Bollinger Bands를 결합한 평균 회귀 + 추세 추종 전략

개요

이 전략은 알파 트렌드 지표와 부린 테드 전략의 특징을 결합한다. 알파 트렌드 지표는 시장의 추세를 포착하기 위해 사용되며, 부린 테드 전략은 시장의 평균 회귀 특성을 포착하기 위해 사용된다. 전략의 주요 아이디어는: 가격이 부린 테드를 뚫고 궤도에 올랐고 알파 트렌드 지표가 상승했을 때 더 많이; 가격이 부린 테드를 뚫고 궤도에 올랐고 알파 트렌드 지표가 하향했을 때 공백. 전략의 출구는 조건입니다: 가격이 하락했을 때 알파 트렌드 지표가 평정 위치한다.

전략 원칙

1. 알파트렌드 지표의 계산:
   • novolumedata 파라미터에 따라 RSI 또는 MFI를 사용하기로 결정
   • ATR을 변동 기준으로 계산합니다.
   • upT와 downT를 추세 판단의 상하 하락값으로 계산합니다.
   • 알파 트렌드 지표는 가격과 upT, downT의 관계에 따라 업데이트됩니다.
2. 브린베드의 계산:
   • BBPeriod 기간 동안의 종결 가격의 간단한 이동 평균 ((SMA) 을 중간 경로로 계산합니다.
   • 종결 가격의 표준 차이는 ((SD)
   • SMA+BBMultiplier로 표시합니다.*SD
   • 하단 트랙=SMA-BBMultiplier*SD
3. 전략적 입장 조건:
   • 더 많은 조건: 종결 가격 부린을 깨고 알파 트렌드 지표 상승
   • 공백 조건: 종결 가격 부린 반도 하향 경로를 돌파하고 AlphaTrend 지표 하향
4. 전략 출전 조건:
   • 알파트렌드 지표에 따라: 알파트렌드 지표보다 가격이 떨어지면 평점

전략은 트렌드 추적과 평균 회귀의 특성을 결합하여, 트렌드가 분명할 때 트렌드에 밀착하고, 불안정한 시장에서 초과 수익을 얻습니다. AlphaTrend 지표는 가격 움직임에 따라 유연하게 조정할 수 있으며, 트렌드에 대해 더 나은 적응력을 가지고 있습니다. 동시에, 부린 띠는 가격의 상대적으로 높고 낮게 객관적으로 그려낼 수 있습니다. 둘은 효과적인 진입 신호를 형성 할 수 있습니다.

우위 분석

1. 트렌드 추적과 평균 회귀를 결합하여 다양한 시장 상태에서 기회를 잡을 수 있습니다.
2. 알파 트렌드 지표는 유동성과 변동성을 가다듬어 가격 변화에 적응할 수 있습니다.
3. 알파 트렌드 지표는 가격과 거래량 정보를 동시에 고려하여 신호의 신뢰성이 높습니다.
4. 브린 띠 개념은 간단하고, 가격의 상대적인 높낮이를 객관적으로 표시할 수 있으며, 알파 트렌드 지표와 결합하여 효과적인 필터링 메커니즘을 형성합니다.
5. 매개 변수 조정 가능, 전략 유연성이 높으며 시장 특성에 따라 최적화 할 수 있습니다.

위험 분석

1. 알파트렌드 지표는 파라미트에 상대적으로 민감하며, 파라미터를 잘못 설정하면 신호가 실패할 수 있다.
2. 시장이 흔들리는 시기에 부린 띠와 알파 트렌드가 결합되면 빈번한 신호가 발생할 수 있습니다.
3. 이 전략은 비상사태에서 실패할 수 있습니다.
4. 고정 점포 손실은 더 큰 위험을 수반할 수 있습니다.
5. 전략적 포지션 관리와 자금 관리 부족

위와 같은 위험에는 다음과 같은 대응이 가능합니다.

1. 각 시장과 품종에 대한 파라미터 최적화 및 재검토
2. 신호를 더욱 필터링하여 빈번한 거래로 인한 비용을 줄입니다.
3. 합리적인 스톱피트를 설정하고, 스톱피드를 엄격하게 실행합니다.
4. 더 강력한 트렌드 판단 지표를 도입하여 트렌드 파악의 정확성을 향상시킵니다.
5. 실물 거래에서, 자금 관리 원칙을 엄격히 준수하여 단독 거래의 위험 허브를 낮추십시오.

최적화 방향

1. 지표 매개 변수의 최적화: 다양한 품종과 주기별로 매개 변수를 최적화하여 신호의 효과를 높인다
2. 신호 필터링: 부린 범위를 통과한 후에 부린 범위를 벗어난 곳에서 마감해야 하는 것과 같은 더 많은 필터링 조건을 도입하여 신호 잡음을 줄인다.
3. 스톱로스 최적화: ATR 스톱로스 또는 퍼센티지 스톱로스와 같은 더 유연한 스톱로스 전략을 사용함
4. 포지션 관리: 위험 정도에 따라 포지션을 동적으로 조정하고, 위험도가 높을 때 포지션을 낮추고, 위험도가 낮을 때 포지션을 증가시킵니다.
5. 다른 지표와 결합: 더 많은 효과적인 지표, 예를 들어 트렌드 지표 ADX, 동력 지표 RSI 등을 도입하여 신호의 신뢰성을 더욱 향상시킵니다.
6. 자금 관리: 자금 관리 원칙을 엄격히 준수하고, 단일 거래의 리스크 경계는 계좌의 2%를 초과하지 않으며, 전체 리스크 경계는 계좌의 10%를 초과하지 않습니다.

전략에는 최적화 할 수있는 많은 공간이 있습니다. 변수 최적화 및 신호 필터링은 전략의 성능을 직관적으로 향상시킬 수 있습니다. 포지션 관리를 도입하면 수익 곡선을 평평하게 할 수 있습니다. 더 유연한 중지 손실 방식은 단일 거래의 위험을 줄일 수 있습니다.

요약하다

이 전략은 트렌드 추적과 평균으로 돌아가는 두 가지 일반적인 양적 전략 아이디어를 교묘하게 결합하고 있으며, 알파 트렌드 지표와 클래식 브린 밴드 지표를 사용합니다. 알파 트렌드 지표는 가격과 거래량 정보를 최대한 활용하고, 트렌드를 파악하면서 시장의 리듬에 잘 적응합니다. 브린 밴드 지표는 가격의 상대적인 높낮이를 객관적으로 묘사하고, 과매의 기회를 효과적으로 포착합니다. 두 지표의 결합은 트렌드와 가격의 공감을 형성하고, 트렌드 상황과 충격 상황에서 유연한 기회를 잡습니다.

전략의 전체적인 논리는 명확하고, 파라미터 설정은 유연하며, 다양한 품종과 주기에 대해 최적화할 수 있다. 동시에 전략의 위험점도 비교적 분명하며, 포지션 관리 및 손실 중단 측면에서는 추가적인 최적화가 필요하다. 또한, 신호의 신뢰성을 더욱 높이기 위해, 또한 트렌드 타입 지표인 ADX, 동력 지표인 RSI 등을 도입하는 것을 고려할 수 있다.