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벡터 촛불 기반 채널 브레이크오웃 및 사용자 지정 ChoCH 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-03-29 14:45:57
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전반적인 설명

이 전략은 시장의 브레이크아웃 움직임을 포착하기 위해 벡터 촛불의 개념을 전통적인 채널 브레이크아웃 및 초콜릿 소스 (ChoCH) 패턴 인식과 결합합니다. 전략은 폐쇄 가격을 이전 촛불의 높음과 낮음과 비교하여 신호를 확인하고 볼륨 증폭 벡터 촛불을 사용하며 소음을 필터링하기 위해 일정 수의 확인 촛불을 사용합니다.

전략 원칙

  1. 과거 촛불의 평균 부피를 계산하고 부피 증폭 곱자에 기초하여 4개의 다른 색의 벡터 촛불 (붉은, 녹색, 파란색, 보라색) 을 정의합니다.
  2. 닫기 가격이 이전 촛불의 낮은 가격보다 낮고 빨간색 벡터 촛불이 될 때, 빨간색 ChoCH 신호로 식별하십시오. 닫기 가격이 이전 촛불의 높은 가격보다 높고 녹색 벡터 촛불이 될 때, 녹색 BOS 신호로 식별하십시오.
  3. 확인 촛불의 일정한 수 내에서, 빨간색 벡터 촛불의 출현 수가 설정된 임계값에 도달하면, 빨간색 ChoCH 신호를 확인하고, 녹색 벡터 촛불의 출현 수가 설정된 임계값에 도달하면, 녹색 BOS 신호를 확인합니다.
  4. 빨간색 ChoCH 신호가 확인되면 긴 포지션을 열고 녹색 BOS 신호가 확인되면 포지션을 닫습니다.

전략적 장점

  1. 벡터 촛불과 전통적인 채널 브레이크아웃 및 ChoCH 패턴을 결합하여 신호 신뢰성을 향상시킵니다.
  2. 확인 촛불 메커니즘을 도입하여 노이즈와 잘못된 신호를 효과적으로 필터링합니다.
  3. 벡터 촛불 색상으로 신호를 구별하여 보다 직관적이고 쉽게 식별할 수 있습니다.
  4. 조정 가능한 매개 변수는 유연성을 제공하며 다른 시장 조건과 거래 스타일에 따라 최적화 될 수 있습니다.

전략 위험

  1. 불안한 시장에서 빈번한 브레이크와 인하가 많은 잘못된 신호와 손실 트레이드를 초래할 수 있습니다.
  2. 확인 촛불의 숫자를 잘못 설정하면 신호 지연 또는 조기 출입이 발생할 수 있습니다.
  3. 기술적 지표에만 의존하면서 근본적인 요소를 무시하면 전략이 예상치 못한 위험에 노출 될 수 있습니다.
  4. 이 전략은 스톱 로스 메커니즘을 포함하지 않으며 급격한 시장 전환 시 상당한 손실을 입을 수 있습니다.

전략 최적화 방향

  1. 유동 평균과 같은 트렌드 확인 지표를 도입하여 브레이크 신호가 나타나면 트렌드 방향을 확인하여 신호 품질을 향상시킵니다.
  2. 불안정한 시장에서는 채널 내에서 길고 짧은 트리거 조건을 설정하는 것과 같은 범위 거래 전략을 통합하는 것을 고려하십시오.
  3. 확인 촛불의 수를 최적화하여 효율적으로 소음을 필터링하고 과도한 지연을 피하는 적절한 균형을 찾으십시오.
  4. 개별 거래 위험과 전체 마감을 통제하기 위해 합리적인 스톱 로스 및 수익 취득 규칙을 설정합니다.
  5. 다른 기술 지표 또는 시장 정서 지표와 결합하여 거래 결정에 더 많은 근거를 제공합니다.

결론

이 전략은 벡터 촛불을 고전적인 채널 브레이크아웃 및 ChoCH 패턴과 혁신적으로 결합하여 색상 차별화 및 확인 촛불 메커니즘을 통해 신호 신뢰성 및 인식성을 향상시킵니다. 전략의 장점은 명확한 규칙, 직관적인 신호 및 일정 수준의 유연성과 최적화 잠재력입니다. 그러나 전략에는 불안정한 시장에서 열등한 성능, 시장 트렌드의 부족한 이해 및 스톱 로스 및 영업 관리의 부족과 같은 일부 제한과 위험이 있습니다. 미래에 전략은 트렌드 확인, 거래 범위, 매개 변수 최적화, 위험 통제 및 기타 측면을 통해 더 견고한 거래 성과를 달성 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Custom ChoCH and BOS Strategy with Vector Candles", overlay=true)

// Input Parameters
length = input(10, title="Lookback Length for Volume")
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier for Vector Candles")
confirmationCandles = input(3, title="Confirmation Candles")

// Calculate the average volume of the last 'length' candles
avgVol = sma(volume, length)

// Vector Candle Definitions
vectorCandleRed = (close < open) and (volume > avgVol * volMultiplier) ? 1.0 : 0.0
vectorCandleGreen = (close > open) and (volume > avgVol * volMultiplier) ? 1.0 : 0.0
vectorCandleBlue = (close < open) and (volume > avgVol * 1.5) ? 1.0 : 0.0 // 150% volume for blue
vectorCandlePurple = (close > open) and (volume > avgVol * 1.5) ? 1.0 : 0.0 // 150% volume for purple

// Detecting BOS and ChoCH
isRedChoCH = vectorCandleRed > 0 and (close < low[1]) // Red ChoCH
isGreenBOS = vectorCandleGreen > 0 and (close > high[1]) // Green BOS

// Confirmation Logic
redChoCHConfirmed = (sum(vectorCandleRed, confirmationCandles) >= 2) ? 1.0 : 0.0
greenBOSConfirmed = (sum(vectorCandleGreen, confirmationCandles) >= 2) ? 1.0 : 0.0

// Entry Conditions
buyCondition = redChoCHConfirmed > 0
sellCondition = greenBOSConfirmed > 0

// Strategy Execution
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// Plotting Vector Candles and Signals
plotshape(series=isRedChoCH, title="Red ChoCH Signal", location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.circle, text="Red ChoCH")
plotshape(series=isGreenBOS, title="Green BOS Signal", location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.circle, text="Green BOS")

// Plotting Vector Candles for Visualization
plotchar(vectorCandleRed > 0, title="Vector Candle Red", location=location.belowbar, color=color.red, char='R', text="Red")
plotchar(vectorCandleGreen > 0, title="Vector Candle Green", location=location.abovebar, color=color.green, char='G', text="Green")
plotchar(vectorCandleBlue > 0, title="Vector Candle Blue", location=location.belowbar, color=color.blue, char='B', text="Blue")
plotchar(vectorCandlePurple > 0, title="Vector Candle Purple", location=location.abovebar, color=color.purple, char='P', text="Purple")
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