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이중 이동 평균 크로스오버 진입 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-04-30 17:37:53
태그:MA5SMA

전반적인 설명

이 전략은 5일 이동 평균 (MA5) 을 기반으로 하는 이중 이동 평균 크로스오버 엔트리 전략이다. 이 전략의 주요 아이디어는 MA5 이상의 일정 거리에서 또는 그 아래에서 포지션을 입력하고 닫는 포지션을 종료 시 엔트리 가격보다 높거나 엔트리 가격에 반환할 때 닫는 것입니다. 이 전략은 위험을 제어하면서 단기 트렌드를 포착하는 것을 목표로합니다.

전략 원칙

이 전략은 5일 간 간단한 이동 평균 (SMA) 을 주요 지표로 사용합니다. 새로운 촛불의 개막 가격이 MA5보다 높을 때 구매 시나리오 1을 실행합니다. 새로운 촛불의 개막 가격이 MA5보다 낮고 MA5에서 거리가 0.002 지점을 초과하면 구매 시나리오 2를 실행합니다. 판매 조건에서 폐쇄 가격이 평균 입시 가격보다 높거나 같을 때 판매 시나리오 1을 실행합니다. 폐쇄 가격이 평균 입시 가격의 0.1% 미만일 때 판매 시나리오 2를 실행합니다.

이점 분석

이 전략은 단기적 추세에 기반하고 시장 변화를 빠르게 파악할 수 있습니다.
MA5로부터의 거리에 대한 문턱을 설정함으로써 일부 노이즈 신호를 필터링할 수 있습니다.
스톱 로스 조건을 설정하면 위험을 효과적으로 제어할 수 있습니다.
전략 논리는 명확하고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다.

위험 분석

이 전략은 하나의 지표에 의존하고 있으며 지표의 실패 위험이 발생할 수 있습니다.
단기 트렌드 전략은 빈번한 거래와 거래 비용의 위험을 증가시킬 수 있습니다.
고정된 스톱 로스 비율은 다른 시장 환경에 적응할 수 없을 수도 있습니다.

최적화 방향

RSI와 MACD와 같은 다른 지표는 신호의 신뢰성을 향상시키는 것으로 간주 될 수 있습니다.
스톱 로스 및 취리 조건은 트레일링 스톱 또는 동적 스톱 로스 비율을 사용하여 최적화 할 수 있습니다.
다른 시장 환경에 따라 전략의 적응성을 향상시키기 위해 다른 매개 변수를 설정할 수 있습니다.

요약

이 이중 이동 평균 크로스오버 엔트리 전략은 단기 트렌드를 기반으로 한 간단한 전략이다. MA5 위와 아래를 넘어서서 거리 임계치를 설정함으로써 단기 트렌드 기회를 포착 할 수 있습니다. 동시에 고정 비율의 스톱 로스는 위험을 제어 할 수 있습니다. 그러나이 전략에는 단일 지표와 빈번한 거래에 의존하는 것과 같은 일부 제한도 있습니다. 미래에 더 많은 지표가 도입 될 수 있으며 전략의 견고성과 적응력을 향상시키기 위해 스톱 로스 및 영업 조건을 최적화 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("YBS Strategy 1.1", overlay=true)

// Moving Average Settings
ma5 = ta.sma(close, 5)

// Scenario 1: Buy when a new candle opens above the MA5
buy_condition_scenario1 = open > ma5

// Scenario 2: Buy when a new candle opens below the MA5 and is at a significant distance from the MA5
distance_from_ma5 = open - ma5
buy_condition_scenario2 = open < ma5 and distance_from_ma5 > 0.002 // Define distance in points here

// Sell: Sell at the close of the candle if it's positive above the entry price, or if the price returns to the entry price
sell_condition_scenario1 = close > strategy.position_avg_price or close == strategy.position_avg_price
sell_condition_scenario2 = close <= strategy.position_avg_price * 0.999 // Close if price drops more than 0.1% from entry price

// Execute buy and sell orders
if (buy_condition_scenario1 and not (strategy.opentrades > 0))
    strategy.entry("Buy Scenario 1", strategy.long)

if (buy_condition_scenario2 and not (strategy.opentrades > 0))
    strategy.entry("Buy Scenario 2", strategy.long)

if (sell_condition_scenario1)
    strategy.close("Buy Scenario 1")

if (sell_condition_scenario2)
    strategy.close("Buy Scenario 2")