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볼링거 밴드 ATR 트렌드 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-05-15 10:50:14
태그:BBSMAATR

전반적인 설명

이 전략은 볼링거 밴드 (Bollinger Band) 와 ATR 지표 (ATR) 를 기반으로 합니다. 볼링거 밴드를 사용하여 가격 변동을 포착하고, 진입 신호로 밴드 위 또는 아래의 가격 브레이크오프를 사용하고, 트레일링 스톱 로스로 ATR을 사용합니다. 이 전략은 가격이 단순한 이동 평균을 넘을 때 포지션을 닫습니다. 트렌딩 시장을 포착하고, 트렌드 방향으로 포지션을 입력하고, 트렌드가 역전되면 즉시 포지션을 닫는 것을 목표로합니다.

전략 원칙

볼링거 밴드를 계산합니다. 닫기 가격을 사용하여 중간 밴드로서 간단한 이동 평균 (SMA) 을 계산하고 변동성 (표준편차) 를 기반으로 상위 및 하위 밴드를 계산합니다.
ATR를 계산합니다. 실제 범위의 이동 평균 (TR) 을 사용하여 ATR을 트레일링 스톱 손실의 기초로 계산합니다.
거래 신호를 생성: 가격이 아래 볼링거 밴드 아래로 넘으면 긴 신호를 생성; 상부 볼링거 밴드 위에 넘으면 짧은 신호를 생성. 가격이 ATR 트레일링 스톱 위에 넘으면 긴 신호를 생성; ATR 트레일링 스톱 아래로 넘으면 짧은 신호를 생성.
포지션 닫기: 긴 포지션의 경우 가격이 단순한 이동 평균을 넘으면 긴 포지션을 닫습니다. 짧은 포지션의 경우 가격이 간단한 이동 평균을 넘으면 짧은 포지션을 닫습니다.

전략적 장점

트렌드 추적: 다양한 시장 환경에 적응하여 볼링거 밴드 및 ATR 트레일링 스톱을 사용하여 트렌드 시장을 캡처합니다.
적시 스톱 로스: ATR을 트래일링 스톱 로스로 사용하며, 리스크를 제어하기 위해 시장 변동성에 따라 스톱 로스 포지션을 동적으로 조정합니다.
간단하고 사용하기 쉬운: 전략 논리는 몇 가지 매개 변수와 함께 이해하기 쉽고 적용하기 쉽다.

전략 위험

매개 변수 민감성: 전략의 성능은 볼린거 밴드 및 ATR의 매개 변수 선택에 의해 영향을 받으며, 다른 시장과 도구에 대한 최적화를 요구합니다.
불안한 시장: 불안한 시장 조건에서 빈번한 거래 신호는 과도한 거래 빈도와 비용으로 이어질 수 있습니다.
트렌드 역전: 트렌드가 역전되면 전략은 상당한 마감을 경험할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

매개 변수 최적화: 다양한 시장 및 도구에 최적의 조합을 찾기 위해 볼링거 밴드 및 ATR의 매개 변수를 최적화합니다.
필터: 다른 기술적 지표 또는 가격 행동 패턴을 필터로 추가하여 잘못된 판단을 줄이고 신호 품질을 향상시킵니다.
포지션 관리: 시장 변동성 또는 계정 위험에 따라 포지션을 동적으로 조정하여 자본 활용 효율성과 위험 조정 수익을 향상시킵니다.

요약

볼링거 밴드 ATR 트렌드 추적 전략은 볼링거 밴드 및 ATR 지표를 사용하여 트렌드 시장을 캡처합니다. 트렌드 추적, 신속한 스톱 로스 및 단순성의 장점이 있습니다. 그러나 매개 변수 민감성, 불규칙한 시장 및 트렌드 역전과 같은 위험에 직면합니다. 전략의 성능은 매개 변수 최적화, 필터 추가 및 위치 관리로 더 이상 최적화 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and ATR Strategy", overlay=true)

// Veri Çekme
symbol = "AAPL"
timeframe = "D"
src = close

// Bollinger Bantları Hesaplama
len = 20
mult = 2
sum1 = 0.0, sum2 = 0.0
for i = 0 to len - 1
    sum1 += src[i]
basis = sum1 / len
for i = 0 to len - 1
    diff = src[i] - basis
    sum2 += diff * diff
dev = math.sqrt(sum2 / len)
upper_band = basis + dev * mult
lower_band = basis - dev * mult

// ATR Hesaplama
atr_period = input(10, title="ATR Period")
atr_value = 0.0
for i = 0 to atr_period - 1
    atr_value += math.abs(src[i] - src[i + 1])
atr_value /= atr_period
loss = input(1, title="Key Value (Sensitivity)")
atr_trailing_stop = src[1]
if src > atr_trailing_stop[1]
    atr_trailing_stop := math.max(atr_trailing_stop[1], src - loss * atr_value)
else if src < atr_trailing_stop[1]
    atr_trailing_stop := math.min(atr_trailing_stop[1], src + loss * atr_value)
else
    atr_trailing_stop := src - loss * atr_value

// Sinyal Üretme
long_condition  = src < lower_band and src[1] >= lower_band[1]
short_condition = src > upper_band and src[1] <= upper_band[1]
close_long  = src > basis
close_short = src < basis
buy_signal = src > atr_trailing_stop[1] and src[1] <= atr_trailing_stop[1]
sell_signal = src < atr_trailing_stop[1] and src[1] >= atr_trailing_stop[1]

if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Signal")
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Signal")
if (close_long)
    strategy.close("Long", comment="Close Long")
if (close_short)
    strategy.close("Short", comment="Close Short")
if (buy_signal)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy Signal")
if (sell_signal)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Sell Signal")

// Çizim
plot(upper_band, color=#0000FF, linewidth=2, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=#0000FF, linewidth=2, title="Lower Band")
plot(basis, color=#808080, linewidth=2, title="SMA")
plot(atr_trailing_stop, color=#FFA500, linewidth=2, title="ATR Trailing Stop")
plot(src, color=#FFA500, linewidth=2, title="Price")

// Sinyal İşaretleri
plotshape(long_condition, style=shape.arrowup, color=#00FF00, location=location.belowbar, size=size.small, title="Long Signal")
plotshape(short_condition, style=shape.arrowdown, color=#FF0000, location=location.abovebar, size=size.small, title="Short Signal")
plotshape(buy_signal, style=shape.diamond, color=#00FF00, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sell_signal, style=shape.diamond, color=#FF0000, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal")