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200 EMA 필터와 함께 전략에 따른 다중 시간 프레임 트렌드 - 길게만

저자:차오장, 날짜: 2024-05-23 18:07:50
태그:EMA

전반적인 설명

이 전략은 다중 시간 프레임 기하급수적 이동 평균 (EMAs) 과 200 기간 EMA 필터를 기반으로 한 트렌드 추적 전략이다. 주요 아이디어는 시장 트렌드 방향을 식별하고 트렌드가 상승하고 가격이 200 기간 EMA 이상으로 긴 포지션을 설정하기 위해 다른 시간 프레임에서 EMA를 사용하는 것입니다. 이것은 강력한 상승 추세 중만 거래가 이루어지는 것을 보장하며, 정의된 스톱 로스 및 영업 메커니즘으로 위험을 관리하면서 지속적인 상승 움직임을 포착하는 것을 목표로합니다.

이 전략은 5분, 15분, 30분 3개의 시간 프레임을 사용하며, 각각에 대한 빠르고 느린 EMA를 계산한다. 각각의 시간 프레임에 대한 빠르고 느린 EMA를 비교함으로써 트렌드 방향을 결정할 수 있다. 세 가지 시간 프레임의 트렌드 신호는 결합된 트렌드 신호를 얻기 위해 합쳐진다. 결합된 트렌드 신호가 3일 (모든 시간 프레임에서 상승세를 나타낸다) 이며 현재 폐쇄 가격은 5분 시간 프레임에서 200개 기간 EMA를 넘어서면, 전략은 긴 포지션을 입력한다. 결합된 트렌드 신호가 3개 이하로 떨어지거나 가격이 5분 200개 기간 EMA를 떨어지면 포지션은 닫힌다.

전략 원칙

5분, 15분 및 30분 시간 프레임에 대해 빠른 EMA (디폴트 9 기간) 및 느린 EMA (디폴트 21 기간) 를 계산합니다.
트렌드 필터로 5분 시간 프레임에서 200주기 EMA를 계산합니다.
각 시간 프레임에 대해 빠른 EMA와 느린 EMA를 비교하십시오. 느린 것보다 빠른 EMA는 상승 추세를 나타냅니다 (+1), 빠른 것보다 느린 EMA는 하락 추세를 나타냅니다 (-1).
세 시간 프레임의 트렌드 신호를 합쳐서 범위의 결합 트렌드 신호를 얻습니다 [-3, 3].
복합 트렌드 신호가 3 (강한 상승 추세) 에 해당하고 현재 종료 가격은 5분 200주기 EMA보다 높을 때 긴 포지션을 입력합니다.
종합 트렌드 신호가 3 이하로 떨어지거나 가격이 5분 200주기 EMA 이하로 떨어지면 포지션을 닫습니다.
스톱 로스를 입시 가격보다 1% 낮게 설정하고, 이윤을 입시 가격보다 3% 높게 설정합니다.

장점

여러 시간 프레임에서 트렌드 신호를 활용함으로써 전략은 시장 트렌드를 보다 포괄적으로 평가하고 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.
200주기 EMA 필터는 거래가 강한 상승 추세 때만 입력되는 것을 보장하며 성공률을 높입니다.
엄격한 진입 및 출구 조건과 함께 스톱 로스 및 취리 수익은 위험을 통제하고 위험/이익 비율을 향상시키는 데 도움이됩니다.
조정 가능한 매개 변수 때문에 전략은 다른 시장과 거래 스타일에 적응할 수 있습니다.

위험성

전략은 트렌드 전환점에 느리게 반응할 수 있고 최적의 진입 기회를 놓칠 수 있습니다.
빈번한 출입과 출입은 거래 비용을 증가시킬 수 있습니다.
고정된 스톱 로스 레벨은 매우 변동적인 시장에서 조기 종료로 이어질 수 있습니다.
트렌드 결정은 역사적인 데이터에 기초하고 있으며 예상치 못한 사건으로 인한 갑작스러운 가격 움직임에 즉각적으로 반응하지 않을 수 있습니다.

최적화 방향

더 많은 시간 프레임을 도입하거나 트렌드 식별의 정확성과 신속성을 향상시키기 위해 기존 시간 프레임의 선택을 최적화하십시오.
다른 시장 조건에 적응하기 위해 트레일링 스톱 또는 동적 스톱을 구현하는 것과 같은 스톱 로스 및 취리 레벨을 최적화합니다.
부피, 모멘텀 등과 같은 추가 신호를 트렌드 신호와 함께 통합하여 다중 요소 입출 조건을 형성하여 전략의 견고성을 향상시킵니다.
현재 시장에 가장 적합한 조합을 찾기 위해 매개 변수를 최적화합니다.
이 전략의 적용을 확대하기 위해 단장 매매 메커니즘을 추가하는 것을 고려하십시오.

요약

이 전략은 트렌드 필터로서 200주기 EMA를 사용하여 여러 시간 프레임에서 EMA를 비교하여 트렌드 방향을 결정합니다. 트렌드가 분명히 상승하고 가격이 장기 이동 평균보다 높을 때 긴 포지션을 설정하여 강력한 상승 추세를 포착하는 것을 목표로합니다. 엄격한 입출장 조건과 고정 스톱 로스 및 영리 수준은 위험을 관리하는 데 도움이됩니다. 그러나 전략은 트렌드 전환점에 느리게 반응할 수 있으며 고정 스톱 로스 및 영리 수준으로 인한 갑작스러운 시장 변동성에 대처하는 데 한계가 있습니다. 미래에는 더 많은 시간 프레임을 도입하고, 스톱 로스 및 영업 수익 수준을 최적화하고, 추가 거래 신호를 통합하고, 매개 변수를 최적화함으로써 전략의 적응력과 견고성을 향상시킬 수 있습니다. 이것은 위험을 통제하면서 시장 기회를 더 잘 잡을 수있게합니다.

/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Multi-Timeframe Trend Following with 200 EMA Filter - Longs Only", shorttitle="MTF_TF_200EMA_Longs", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Inputs
fast_length = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slow_length = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filter_length_200 = input.int(200, title="200 EMA Length", minval=1)
stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100
take_profit_perc = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.1) / 100

// Calculate EMAs for 5-minute, 15-minute, and 30-minute timeframes
ema_fast_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)

ema_fast_15min = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_15min = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)

ema_fast_30min = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_30min = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Calculate 200 EMA for the 5-minute timeframe
ema_200_5min = ta.ema(close, filter_length_200)

// Determine the trend for each timeframe
trend_5min = ema_fast_5min > ema_slow_5min ? 1 : -1
trend_15min = ema_fast_15min > ema_slow_15min ? 1 : -1
trend_30min = ema_fast_30min > ema_slow_30min ? 1 : -1

// Combine trend signals
combined_trend = trend_5min + trend_15min + trend_30min

// Define entry and exit conditions with 200 EMA filter
enter_long = combined_trend == 3 and close > ema_200_5min
exit_long = combined_trend < 3 or close < ema_200_5min

// Plot EMAs for the 5-minute timeframe
plot(ema_fast_5min, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast EMA 5min")
plot(ema_slow_5min, color=color.red, linewidth=2, title="Slow EMA 5min")
plot(ema_200_5min, color=color.green, linewidth=2, title="200 EMA 5min")

// Strategy execution
if (enter_long)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close * (1 - stop_loss_perc), limit=close * (1 + take_profit_perc))
if (exit_long)
    strategy.close("Long")