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볼링거 밴드 정확한 진입 및 위험 관리 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-06-03 10:53:56
태그:SMABBstdev

전반적인 설명

이 전략은 볼링거 밴드를 주요 지표로 사용한다. 가격과 상위 및 하위 밴드 사이의 관계를 분석함으로써 특정 조건 하에 거래에 들어간다. 전략의 주요 아이디어는: 폐쇄 가격이 상위 밴드 이상으로 넘어지면, 그것은 길게 간다; 하위 밴드 아래로 넘어지면, 그것은 짧게 간다. 동시에, 그것은 반대 신호를 사용하여 포지션을 닫고, 따라서 가격 변동을 포착한다.

전략 원칙

볼링거 밴드의 중간, 상위 및 하위 밴드를 계산하십시오. 중간 밴드는 폐쇄 가격의 간단한 이동 평균이며, 상위 및 하위 밴드는 표준 편차의 특정 배수를 더하거나 빼는 중간 밴드입니다.
닫기 가격이 상단 범위를 넘어서면 긴 조건이 시작되고 긴 포지션이 열립니다.
닫기 가격이 하위 범위를 넘으면, 짧은 조건이 발생하고 짧은 포지션을 개설합니다.
긴 포지션을 유지할 때, 짧은 조건이 나타나면 긴 포지션은 닫습니다.
짧은 포지션을 유지할 때, 긴 조건이 나타나면 짧은 포지션은 닫습니다.

전략적 장점

볼링거 밴드는 가격 변동을 효과적으로 반영할 수 있으며, 거래 신호로 사용하는 것은 어느 정도 신뢰성을 가지고 있습니다.
전략 논리는 명확하고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다.
트렌딩 시장에서는 이 전략이 가격 변동을 잘 파악하고 좋은 수익을 얻을 수 있습니다.
이 전략은 너무 많은 지표를 사용하지 않으며 소음 간섭을 줄이고 신호의 효과를 향상시킵니다.

전략 위험

범위에 묶인 시장에서는 이 전략이 높은 거래 비용으로 이어지는 빈번한 거래를 경험할 수 있습니다.
볼링거 밴드 매개 변수 선택은 전략 성과에 상당한 영향을 미치며 부적절한 매개 변수가 전략 실패를 초래할 수 있습니다.
이 전략은 스톱 로스를 설정하지 않으며 시장이 급격히 뒤집어지면 더 큰 위험에 직면 할 수 있습니다.
전략은 다른 거래 도구의 특성을 고려하지 않으며, 다른 도구에 대한 매개 변수를 조정해야 할 수도 있습니다.

전략 최적화 방향

트렌드 또는 오시레이터 지표와 같은 다른 지표를 도입하여 볼링거 밴드 신호를 확인하고 거래 정확도를 향상시킵니다.
다양한 시장 조건에 적응하기 위해 볼링거 밴드의 기간 및 표준편차 배수와 같은 매개 변수를 최적화합니다.
합리적인 스톱 손실을 설정하고 수익을 취하여 단일 거래 위험을 제어합니다.
전략은 변동성과 유동성 같은 거래 도구의 특성에 따라 조정합니다.
시장 조건에 따라 포지션을 동적으로 조정하고 위험 수익률을 향상시키기 위해 포지션 관리를 도입하는 것을 고려하십시오.

요약

이 전략은 볼링거 밴드를 핵심으로 사용하고 가격과 볼링거 밴드 사이의 관계를 분석하여 특정 조건 하에서 거래를 수행합니다. 전략 논리는 명확하고 이해하기 쉽고 구현할 수 있습니다. 트렌딩 시장에서 좋은 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 빈번한 거래 및 부적절한 매개 변수 선택과 같은 몇 가지 위험도 있습니다. 다른 지표, 최적화 매개 변수, 스톱 손실 설정 및 수익을 취하고 다른 방법을 도입함으로써 다른 시장 환경에 더 잘 적응하기 위해 전략의 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

// Long Condition: Close above Upper Bollinger Band
longCondition = close > upper1

// Short Condition: Close below Lower Bollinger Band
shortCondition = close < lower1

// Strategy Entry and Exit
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)

// Close Long Position when Short Condition is Met
strategy.close("Long", when = shortCondition)

// Close Short Position when Long Condition is Met
strategy.close("Short", when = longCondition)

// Plotting Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue)
plot(upper1, color=color.new(color.blue, 80))
plot(lower1, color=color.new(color.orange, 80))