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두 시장 사이의 가격 관계 기반의 중재 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-06-07 15:11:15
태그:TATPSL

전반적인 설명

이 전략은 두 개의 다른 시장 사이의 가격 관계를 활용합니다. 30 분 시간 프레임에서 시장 A의 변화를 모니터링함으로써 시장 A의 중요한 변화를 식별하고 시장 B의 대응 트레이드를 유발합니다. 시장 A가 0.1% 이상 감소하면 전략은 시장 B에서 짧은 위치를 설정합니다. 시장 A가 0.1% 이상 증가하면 전략은 시장 B에서 긴 위치를 설정합니다. 전략은 또한 사용자가 리스크 관리 및 수익 목표를 최적화하기 위해 수익률 및 손해 중지 비율을 사용자 정의 할 수 있습니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 원칙은 두 시장의 가격 사이의 부정적인 상관관계를 이용하는 것입니다. 역사적인 데이터는 시장 A와 시장 B의 가격이 평균적으로 -0.6의 부정적인 상관관계를 가지고 있음을 보여주었습니다. 이것은 시장 A가 떨어지면 시장 B의 가격이 상승하는 경향이 있다는 것을 의미합니다. 전략은 30 분 시간 프레임에서 변화를 모니터링하여 시장 A의 중요한 변화를 포착하고 그 다음 시장 B에서 대응하는 위치를 설정합니다. 구체적으로, 시장 A가 0.1% 이상 감소하면 전략은 시장 B에서 짧은 위치를 설정합니다. 시장 A가 0.1% 이상 증가하면 전략은 시장 B에서 긴 위치를 설정합니다. 동시에 전략은 각 거래의 위험과 수익을 관리하기 위해 영리 및 손해를 막는 명령을 사용합니다.

전략적 장점

두 시장의 가격 사이의 부정적인 상관관계를 활용하여 시장 간의 관계에 기반한 거래 기회를 제공합니다.
A 시장의 중요한 변화를 포착하기 위해 30분 시간 프레임을 사용하면서 단기적인 소음을 필터링합니다.
사용자들이 수익률과 스톱-러스 비율을 사용자 정의할 수 있게 해 유연한 리스크 관리와 수익 목표 설정을 제공합니다.
배경 색상을 사용하여 거래 신호를 시각화하여 사용자가 거래 기회를 빠르게 식별하는 것을 용이하게합니다.
명확하고 이해하기 쉬운 코드 구조를 가지고 있으며, 추가 최적화 및 사용자 정의에 적합합니다.

전략 위험

두 시장의 가격 사이의 부정적인 상관관계는 항상 안정적이지 않을 수 있으며 특정 시장 조건에서 깨질 수 있습니다.
고정된 0.1%의 가격 변화 문턱은 모든 시장 환경에 적합하지 않을 수 있으며 시장 변동성에 따라 조정해야 할 수 있습니다.
이윤을 취득하고 손실을 멈추는 비율 설정은 시장 조건과 개인적인 위험 선호도에 따라 최적화되어야 합니다. 부적절한 설정은 일찍 수익을 취하거나 지연된 손실을 멈추게 할 수 있습니다.
이 전략은 시장 A의 가격 변화를 고려하고 규제 정책과 시장 정서와 같은 시장 B의 가격에 영향을 줄 수 있는 다른 요인을 포함하지 않습니다.

전략 최적화 방향

동적 임계치를 도입: 다른 시장 환경에 적응하기 위해 시장 A의 역사적 변동성에 따라 가격 변화 임계치를 동적으로 조정합니다.
다른 영향을 미치는 요소를 포함: 시장 A 외에도 전략의 견고성을 향상시키기 위해 다른 거시 경제 지표와 시장 특수한 요소를 포함하는 것을 고려하십시오.
영업이익 및 스톱-러스 설정을 최적화하십시오: 위험과 수익을 더 잘 관리하기 위해 변동성 기반의 적응적 인 영업/스톱-러스 및 후속 스톱-러스와 같은 더 고급의 영업이익 및 스톱-러스 설정 방법을 사용하십시오.
포지션 크기를 도입: 자본 활용 및 위험 관리를 최적화하기 위해 시장 조건과 전략 성과에 따라 각 거래의 포지션 크기를 동적으로 조정합니다.
다른 기술 지표와 결합: 시장 A 가격 변화 외에도 이동 평균 및 상대 강도 지표와 같은 다른 기술 분석 지표와 결합하여 거래 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.

결론

이 전략은 A 시장의 중요한 변화를 모니터링하고 B 시장에서 대응하는 위치를 설정함으로써 두 시장의 가격 사이의 부정적인 상관관계를 이용합니다. 이 전략의 장점은 사용자가 리스크 관리 및 수익 목표를 사용자 정의 할 수 있도록하는 동시에 거래 기회를 제공하기 위해 시장 간 관계를 활용하는 데 있습니다. 그러나 전략에는 상관관계의 안정성과 고정 한계의 제한과 같은 일부 위험이 있습니다. 미래에 전략은 동적 한계를 도입하여 최적화 될 수 있습니다. 다른 영향을 미치는 요소를 통합하고, 수익 및 손실 중지 설정을 최적화하고, 포지션 사이징을 도입하고, 다른 기술적 지표와 결합하여 안정성과 수익성을 향상시킵니다.

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*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Kingcoinmilioner

//@version=5
strategy("DXY/BTC Arbitrage Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Input for Take Profit and Stop Loss
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit (%)")
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)")

// Fetching DXY data on a 4-hour interval
dxy = request.security("BTC_USDT:swap", "30", close)
dxy_open = request.security("BTC_USDT:swap", "30", open)

// Calculate the price change percentage
price_change_percent = (dxy - dxy_open) / dxy_open * 100

// Plot the price change percentage on the chart
plot(price_change_percent, title="DXY 4-hour Price Change (%)", color=color.blue, linewidth=2)

// Define trade entry conditions
short_condition = price_change_percent <= -0.1
long_condition = price_change_percent >= 0.1

// Initiate short BTC if DXY has a red candle of -0.1%
if (short_condition)
    strategy.entry("Short BTC", strategy.short)
    // Setting Take Profit and Stop Loss for short
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", "Short BTC", limit=close * (1 - tp_percent / 100), stop=close * (1 + sl_percent / 100))

// Initiate long BTC if DXY has a green candle of 0.1%
if (long_condition)
    strategy.entry("Long BTC", strategy.long)
    // Setting Take Profit and Stop Loss for long
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", "Long BTC", limit=close * (1 + tp_percent / 100), stop=close * (1 - sl_percent / 100))

// Visualization
bgcolor(short_condition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Short BTC Signal")
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Long BTC Signal")