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최고 유출 제어 및 자동 종료와 함께 SMA 크로스오버 장기 단기 전략

저자:차오장날짜: 2024-07-29 14:16:58
태그:SMA

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/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

capital = 10000

//@version=5
strategy(title = "Correct Strategy Peak-Drawdown Cycles [Tradingwhale]", shorttitle = "Peak-Draw [Tradingwhale]", initial_capital = capital, overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

// The code below is from Tradingwhale LLC
/// ==============================================================================
//  Peak-Trough Cycles with Date and Prev. RunUp
// Initialize variables
showTable = input.bool(true, title = "Plot Peak to Bottom Drawdown Cycles table?")
min_trough = input.float(3.0, title = "Define Minimum Drawdown/Trough to Display (%)", minval = 1, maxval = 100, step = 0.5, tooltip = "Peaks and Trough Cycles have to be roped in by either a lookback period or minmimum troughs to show. If you don't then every bar could be a peak or trough/bottom. I've decided to use minimum declines here because lookback seems more arbitrary.")
maxdraw = input.float(40.0, title = "Max Drawdown", minval = 1, maxval = 100, step = 0.5, tooltip = "Define the drawdown level where the srtategy stops executing trades.")

var float equityPeak = na
var float equityTrough = na
var int cycleCount = 0
var bool inDrawdown = false
var float initialCapital = capital
var float prevTrough = initialCapital
var float prevRunUp = na
var bool useLighterGray = true
var int lastYear = na

// Variable to indicate whether the strategy should end
var bool end_strategy = false

// Table to display data
var table resultTable = table.new(position.top_right, 5, 30, bgcolor=#ffffff00, frame_color=#4f4040, frame_width=1)

// Function to convert float to percentage string
f_to_percent(value) =>
    str.tostring(value, "#.##") + "%"

// Function to get month/year string without commas
get_month_year_string() =>
    str.tostring(year) + "/" + str.tostring(month)

// Update the table headers
if (bar_index == 0 and showTable)
    table.cell(resultTable, 0, 0, "Show Min Trough: " + f_to_percent(min_trough), bgcolor=#a8a8a88f, text_size=size.normal)
    table.cell(resultTable, 1, 0, "Cycle Count", bgcolor=#a8a8a88f, text_size=size.normal)
    table.cell(resultTable, 2, 0, "Prev.RunUp(%)", bgcolor=#a8a8a88f, text_size=size.normal)
    table.cell(resultTable, 3, 0, "Drawdown(%)", bgcolor=#a8a8a88f, text_size=size.normal)
    table.cell(resultTable, 4, 0, "Year/Month", bgcolor=#a8a8a88f, text_size=size.normal)

// Track peaks and troughs in equity
if (na(equityPeak) or strategy.equity > equityPeak)
    if (inDrawdown and strategy.equity > equityPeak and not na(equityTrough)) // Confirm end of drawdown cycle
        drawdownPercentage = (equityPeak - equityTrough) / equityPeak * 100
        if drawdownPercentage > min_trough
            cycleCount += 1
            prevRunUp := (equityPeak - prevTrough) / prevTrough * 100
            if cycleCount <= 20 and showTable
                currentYear = year
                if na(lastYear) or currentYear != lastYear
                    useLighterGray := not useLighterGray
                    lastYear := currentYear
                rowColor = useLighterGray ? color.new(color.gray, 80) : color.new(color.gray, 50)
                table.cell(resultTable, 1, cycleCount, str.tostring(cycleCount), bgcolor=rowColor, text_size=size.normal)
                table.cell(resultTable, 2, cycleCount, f_to_percent(prevRunUp), bgcolor=rowColor, text_size=size.normal)
                table.cell(resultTable, 3, cycleCount, f_to_percent(drawdownPercentage), bgcolor=rowColor, text_size=size.normal)
                table.cell(resultTable, 4, cycleCount, get_month_year_string(), bgcolor=rowColor, text_size=size.normal)
            prevTrough := equityTrough
    equityPeak := strategy.equity
    equityTrough := na
    inDrawdown := false
else if (strategy.equity < equityPeak)
    equityTrough := na(equityTrough) ? strategy.equity : math.min(equityTrough, strategy.equity)
    inDrawdown := true

// Calculate if the strategy should end
if not na(equityPeak) and not na(equityTrough)
    drawdownPercentage = (equityPeak - equityTrough) / equityPeak * 100
    if drawdownPercentage >= maxdraw
        end_strategy := true


// This code below is from Tradingview, but with additions where commented (see below)

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (longCondition) and not end_strategy // Add 'and not end_strategy' to your order conditions to automatically end the strategy if max_draw is exceeded/
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition) and not end_strategy // Add 'and not end_strategy' to your order conditions to automatically end the strategy if max_draw is exceeded/
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

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• 강화된 볼링거 평균 역전 양적 전략
• 이동 평균 트렌드 확인 거래 시스템으로 동적 Darvas 박스 브레이크오웃
• 동적 리스크 관리와 함께 두 가지 이동 평균 크로스오버 전략
• 동적 리스크 관리 전략과 함께 두 개의 이동 평균의 크로스오버
• 모멘텀 이윤 취득 전략으로 멀티 MA 트렌드 강도를 포착
• 촛불 패턴 인식 거래 시스템과 함께 다단계 이동 평균
• 다중 시간 프레임 EMA 트렌드 모멘텀 거래 전략
• 지능적인 시간 기반의 장기 단기 회전 균형 거래 전략
• 트렌드 브레이크 트레이딩 시스템 (TBMA 전략)
• ATR 기반의 멀티 트렌드 추후 전략, 수익을 취하고 손실을 멈추는 최적화 시스템
• 이동 평균 필터 시스템으로 적응 트렌드 모멘텀 RSI 전략

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• 고 정밀 RSI 및 Bollinger Bands 브레이크업 전략
• 고급 EMA 크로스오버 전략: 동적 스톱 로스 및 영업 타겟을 갖춘 적응 거래 시스템
• 이중 취득 및 중단 손실 전략과 EMA 크로스오버
• 다중 시간 프레임 헬스 이동 평균 크로스오버 전략
• 동적 후속 정지 두 개의 목표 이동 평균 교차 전략
• 동적 적응 동력 분출 전략
• 후속 스톱 로스 전략과 함께 적응적인 이동 평균 크로스오버
• EMA 트렌드를 따르는 자동 거래 전략
• 다르바스 박스 탈출 및 위험 관리 전략
• 다중 시간 프레임 기하급수적 이동 평균 크로스오버 전략
• 고주파 플립 비율 추적 모멘텀 전략
• SMI와 피브 포인트 모멘텀 크로스오버 전략
• 동적 리스크 관리 시스템과 함께 지원 및 저항 전략
• RSI-볼링거 대역 통합 전략: 동적 자율 적응 다중 지표 거래 시스템
• 다중 시간 프레임 트렌드 추적 및 주문 블록 양적 거래 전략
• 기술 지원 및 저항 지표 정밀 거래 전략
• 변동성 필터와 함께 전략을 따르는 다중 이동 평균 크로스오버 트렌드
• 동적 취익 및 중지 손실 최적화와 함께 MACD 크로스 오버 모멘텀 전략
• 빅 레드 촛불 파업 구매 전략
• 적응형 다중 이동 평균 크로스오버 동적 거래 전략